非常實用的涵式 peak() , 可幫你抓出波峰

lingin1204

剛剛發現一個非常實用
可幫你抓出波峰的涵式

SYNTAX	peak(ARRAY, change, n = 1)
RETURNS	ARRAY
FUNCTION	Gives the value of ARRAY n-th peak(s) ago. This uses the Zig Zag function (see Zig Zag) to determine the peaks. n =1 would return the value of the most recent peak. n=2 would return the value of the 2nd most recent peak. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future.
EXAMPLE	peak(close,5,1)

這應該非常符合指標設計者的需求,
只是目前還在摸索他的判斷方式,
到底怎樣才算是一個波峰哩??

samuelho

好像跟ts   的swing函數差不多呢，其實可以用k棒  高不過高   低不過低來寫，或是用擺蕩指標kd macd  或是 均線的斜率轉折來寫  都可以表達呢。

kilroy

this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future.
lingin1204 發表於 11-8-18 12:32 PM

   大大 小弟拙見
   ZigZag 還是像 樓上大大提到的 Swing

   都是容易產生左邊跑完右邊跑出來的 "look into the future"

   還有 pivot 也容易有這樣子的狀況

---
   慎之慎之

lingin1204

K大, 請問 Zig Zag 到底是什麼東西呀??
看說明,實際測試 都看不到董哩,
方便講解一下嗎....
ZIG
- zig-zag indicator

Basic price pattern detection
(AFL 1.1)


SYNTAX        zig(ARRAY, change )
RETURNS         ARRAY
FUNCTION         Calculates the minimum % change Zig Zag indicator. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator. This function is provided rather for pattern and trend recognition formulas.
EXAMPLE         zig(close,5)

kilroy

K大, 請問 Zig Zag 到底是什麼東西呀??
看說明,實際測試 都看不到董哩,
方便講解一下嗎....
ZIG
- ...
lingin1204 發表於 11-8-18 02:32 PM

may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator.

     大大，小弟不建議使用這個東東

可否直接跳過 XD

lingin1204

沒辦法設定最後的樣本資料 來 解決這問題嗎?
因為已經看到許多涵式都有這段敘述哩,
像是peak , trough 都有這段敘述,
但卻非常好用,
放棄有點可惜說

GnuHomot

大大，小弟不建議使用這個東東

可否直接跳過 XD
kilroy 發表於 11-8-18 02:51 PM

Look into the future是指不要來拿實際交易時使用，但直接跳過不用就失去這個內建函數的意義了

ZigZag的確會參考未來的Bar來劃出高低點，但是它是一個可提供操作者來預估自己策略完整度的方法。

譬如說以日線的尺度來回測一個月，ZigZag可以完美的吃到1000點的行情，而你的策略可以吃到500點，這表示你的策略其實已經很不錯了(買最低賣最高只有神!!)


讓你有一個和其它策略比較的基準。
在Quantitative Trading Systems這本書裡面有提到一些用法。

lingin1204

英文書~~~
好專業的G大阿....

kilroy

Look into the future是指不要來拿實際交易時使用，但直接跳過不用就失去這個內建函數的意義了
ZigZag的確會參考未來的Bar來劃出高低點，但是它是一個可提供操作者來預估自己策略完整度的方法。
譬如說以日線的尺度來回測一個月，ZigZag可以完美的吃到1000點的行情，而你的策略可以吃到500點，這表示你的策略其實已經很不錯了(買最低賣最高只有神!!)
讓你有一個和其它策略比較的基準。
在Quantitative Trading Systems這本書裡面有提到一些用法。
GnuHomot 發表於 11-8-18 03:29 PM

  大大的建議小弟同意
  如果是用來"丈量"高低點的話，是還不錯

  但不適用於程式交易

  

  這個小弟有放在日線圖表來看

  但真的只是純粹用來看而已 XD

---
  大大再參考看看了

GnuHomot

英文書~~~
好專業的G大阿....
lingin1204 發表於 11-8-18 03:44 PM

   沒什麼專業，花了一個月慢慢看而已

kilroy

G 大超級認真的！

samuelho

其實把kd的週期拉長，一樣也可以得到轉折的效果，東西都差不多，
得到的結果就是"方向改變了"，那要改變多大才算改變，因人的風險接受而異.....

賺波段的，盤整盤被巴，
賺盤整盤的，波段錯過，
我們都在尋找，兩者間完美的平衡，
或是退而求其次，能夠接受的風險。

kilroy

其實把kd的週期拉長，一樣也可以得到轉折的效果，東西都差不多，
得到的結果就是"方向改變了"，那要改變多 ...
samuelho 發表於 11-8-18 08:16 PM

   日KD 超好用~~

smartrader

真的不要使用zig-zag指標.....
你看到的不一定是真的
不信你用用看就知道了.....

lingin1204

是否問題都會發生在即時k棒,
回測過去卻都沒事這樣?