程式獵人武器大對決－機關槍V.S手槍，談交易次數分析
看原文最簡單https://lh3.googleusercontent.com/-R-CtToyU9Fs/TlZY3fQvwpI/AAAAAAAAAZ0/MwzzwVEVu-4/80254.jpg想必大家對城市獵人這部漫畫應該不陌生吧，
城市獵人所慣用的武器是手槍，並不是機關槍。
不過機關槍用起來比較方便，掃射敵人也很快，
手槍子彈又沒幾顆，一下子就用完了。
但是城市獵人為什麼還是使用手槍，
不使用機關槍呢？當然，手槍體積小，攜帶也方便，
使用機關槍，雖然可以連續掃射，很方便，
但總有點亂槍打鳥的感覺，
似乎是給槍法不準的人用的，
神槍手彈無虛發，所以使用子彈不多的手槍就夠了。
與其漫無目標的掃射，不如精準的射擊比較有效率。
不過這跟我們接下來要討論的主題有什麼關係呢？
賣個關子，繼續看下去就知道了。
上次程式獵人遇到兩個朋友在對話，
一個是在法人機構上班的法人A，
另一個是自己在家自營的散戶B。
散戶B：我那個營業員收我的費用好貴喔，
口數交易不多，費用都壓不下來。
法人A：是喔，我們在公司下單，費用還蠻便宜的，
當然我們下的口數也比較大啦！
散戶B：好羨慕喔！不過更機車的是，每次遇到快市，
就是有大行情的時候，我們下單很容易延遲，
所以滑價問題很嚴重。
法人A：真的嗎？我們在公司端，因為部位大，
公司的設備跟軟體也比較好，有專人在管理資訊問題，
所以就算是快市，滑價5點內應該都做得到。
平常就不用說了，頂多滑1、2點吧！
散戶B悲情的說：難怪散戶常常被吃得死死的，
下單就有順序之分，散戶永遠在法人跟VIP大戶之後，
真是太不公平了！
由上面的對話我們可以發現，
散戶在作交易的時候，會遇到最大的問題就是，
滑價成本跟交易費用。
所以在我們寫交易程式的時候，
交易次數是一個很重要的關鍵，
不管是你在寫當沖還是留倉程式的時候，
程式每次進出，都會有滑價成本跟交易費用，
所以交易次數過多，會造成成本與費用大增，
日積月累起來，可不是一筆小數字。
所以我們必須好好管控我們的彈藥，
不要像使用機關槍一樣，到處掃射，
搞不好這樣一個人都沒掃到，你的彈藥就已用盡。
所以我們要跟神槍手城市獵人學習，
要能彈無虛發，個個命中。
接下來我們用之前的RSI指標程式，來看看次數多寡的影響。
回測時間，SHOW TIME!
回測目標 ：交易次數多寡對獲利的影響
回測標的 ：用台指15分K線作留倉交易。
回測成本設定 ：費用來回設定為1000元以及2000元作比較。
回測時間 ：從1998年到現在（不過前三年數據參考就好）。
進場方式：
(1)當短期（6根K棒）RSI線由下往上突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期（6根K棒）RSI線由上往下突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
濾網：基本上我們使用開盤後第一根K棒的高低點當作壓力線與支撐線，買訊啟動後要過壓力線才進場做多；
賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。
出場方式：(1)設定停損點數為150點。
(2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場，此方式可以避免到期換月問題。
所以我們將所有情況分成四種－
1. 成本1000元，不加濾網（交易次數多）。
2. 成本2000元，不加濾網（交易次數多）。
3. 成本1000元，加濾網（交易次數少）。
4. 成本2000元，加濾網（交易次數少）。
我們將報表整理如下：
https://lh3.googleusercontent.com/-vNvkeUnh-8Y/TlZYcQmPRQI/AAAAAAAAAZo/xZFtpRYcvlA/08251.jpg
上圖為四種情況的歷年績效表
https://lh5.googleusercontent.com/-NoBe1nGRPVM/TlZYgGYuB0I/AAAAAAAAAZs/bpnegZzMgIA/08252.jpg
上圖為四種情況的歷年績效直方圖
https://lh4.googleusercontent.com/-gGH-1_E68Ig/TlZYkzGCaII/AAAAAAAAAZw/MxY9BrTbYH8/08253.jpg
上圖為四種情況的其他重要數據表
所以很明顯的可以知道，
交易次數過多，如果你是法人，你可能還會賺錢，
如果你是散戶，註定就是會賠錢。
但是交易次數就少的話，其實散戶還是可以賺到錢的，
雖然還是輸給法人。
所以大家就知道了，做交易，錙銖必較，
下單速度很重要，交易成本也非常重要，
所以我們必須要好好的建構我們的交易系統，
並且找到一個好心的營業員，
可以少收我們一點費用，
這樣我們就可以快樂地作交易了。
從上面幾張圖表中，可以知道，
當我們不加濾網的時候，交易次數其實非常的多，
平均一年可以交易到400次左右，
但是一年也才不到260個交易日，
這樣的次數也太未免太多了。
在加了濾網之後，交易次數平均一年降到只有不到140次，
績效表現當然也比較好，不過我們還是希望次數可以在少一點。
因此要降低次數，勢必要加入一些其他的濾網，
所以濾網將來也是我們很重要的課題。
不過這篇文章主要是想跟大家說，
我們一定要好好的控管交易次數，
亂槍打鳥是沒有用的，可能會傷及無辜害到自己，
希望可以跟城市獵人一樣變成神槍手。
而且之前我們也提過，
市場大概只有30%的時間有趨勢，其他70%幾乎都在盤整，
所以我們的交易次數也希望可以維持在所有天數的3到4成左右，
這樣是比較合適的選擇，當沖的程式交易也是。
其實交易次數對當沖的交易者來說更為重要，
因為你在一天內進出，滑價跟成本影響更大，
下次有機會，我們再來看看交易次數對當沖程式的影響有多大。
最後一樣再把程式碼附上給大家做參考，
跟之前的文章有些許不同，做了些修改
var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(0);
if time=0915 then begin
dh=highd(0);
dl=lowd(0);
end;
if RSI(close,6) crosses above RSI (close,12) then begin
buyflag=true;
sellflag=false;
end;
if RSI(close,6) crosses below RSI (close,12) then begin
buyflag=false;
sellflag=true;
end;
if buyflag=true and high > dh and high > highest(h,3) then begin
buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
end;
if sellflag=true and low< dl and low < lowest(l,3) then begin
sell next bar at lowest(low,3)-1 stop;
end;
if marketposition > 0 then exitlong at entryprice-150 stop ;
if marketposition < 0 then exitshort at entryprice+150 stop ;
Condition0=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date)) or Date=1040127
or Date=1070226
or Date=1100617
or Date=1100222;
if condition0=true then begin
if t>1314 then begin
exitlong("EXPL") on close;
exitshort("EXPS") on close;
end;
end;
幣圖誌粉絲團
謝謝版大
周末愉快
{:4_209:} 交易次數多
相對的費用成本高
就算網路在好遇到滑價的機率也大
所以還是當神槍手瞄準大肥羊吧 感謝幣圖誌好文～
{:4_195:} 好文.謝謝版主分享{:4_113:}
版主有空能多分享一些程式羅輯跟回測數字供我們參考學習嗎??
感謝~~{:4_195:} 還沒看過版大在COCO回覆過 {:5_227:} 只是來這發文當廣告? 不管怎樣，文章內容好就是好，太給力了，推一下{:4_113:} 怪了！為什麼我測出來的結果，跟板大的差那麼多！
明明只有把程試完全Copy下來！有人知道我錯在哪嗎？還是回測資料錯誤= =！{:4_155:}
我測試設定15分k、來回費用2000、程式MC！
var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(0);
if time=0915 then begin
dh=highd(0);
dl=lowd(0);
end;
if RSI(close,6) crosses above RSI(close,12) then begin
buyflag=true;
sellflag=false;
end;
if RSI(close,6) crosses below RSI(close,12) then begin
buyflag=false;
sellflag=true;
end;
if buyflag=true and high > dh and high > highest(h,3) then begin
buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
end;
if sellflag=true and low< dl and low < lowest(l,3) then begin
sellshort next bar at lowest(low,3)-1 stop;
end;
if marketposition > 0 then sell next bar at entryprice-150 stop ;
if marketposition < 0 then buytocover next bar at entryprice+150 stop ;
Condition1=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date))
or Date=1040127
or Date=1070226
or Date=1100617
or Date=1100222;
if condition1=true then begin
if t>1314 then begin
sell("EXPL") this bar on close;
buytocover("EXPS") this bar on close;
end;
end; 感謝分享，看來得重視滑價及次數對交易的影響… 回復 11# 一撇木
{:4_140:} 這個月稅和交易費繳了20幾萬
我
我{:4_214:} {:4_214:} {:4_214:} {:4_214:} {:4_214:} {:4_214:} 善用濾網
放小魚 抓大魚
因為小魚賣不夠本錢啦...
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