看原文最簡單
 想必大家對城市獵人這部漫畫應該不陌生吧，
城市獵人所慣用的武器是手槍，並不是機關槍。
不過機關槍用起來比較方便，掃射敵人也很快，
手槍子彈又沒幾顆，一下子就用完了。
但是城市獵人為什麼還是使用手槍，
不使用機關槍呢？當然，手槍體積小，攜帶也方便，
使用機關槍，雖然可以連續掃射，很方便，
但總有點亂槍打鳥的感覺，
似乎是給槍法不準的人用的，
神槍手彈無虛發，所以使用子彈不多的手槍就夠了。
與其漫無目標的掃射，不如精準的射擊比較有效率。
不過這跟我們接下來要討論的主題有什麼關係呢？
賣個關子，繼續看下去就知道了。
上次程式獵人遇到兩個朋友在對話，
一個是在法人機構上班的法人A，
另一個是自己在家自營的散戶B。
散戶B：我那個營業員收我的費用好貴喔，
口數交易不多，費用都壓不下來。
法人A：是喔，我們在公司下單，費用還蠻便宜的，
當然我們下的口數也比較大啦！
散戶B：好羨慕喔！不過更機車的是，每次遇到快市，
就是有大行情的時候，我們下單很容易延遲，
所以滑價問題很嚴重。
法人A：真的嗎？我們在公司端，因為部位大，
公司的設備跟軟體也比較好，有專人在管理資訊問題，
所以就算是快市，滑價5點內應該都做得到。
平常就不用說了，頂多滑1、2點吧！
散戶B悲情的說：難怪散戶常常被吃得死死的，
下單就有順序之分，散戶永遠在法人跟VIP大戶之後，
真是太不公平了！
由上面的對話我們可以發現，
散戶在作交易的時候，會遇到最大的問題就是，
滑價成本跟交易費用。
所以在我們寫交易程式的時候，
交易次數是一個很重要的關鍵，
不管是你在寫當沖還是留倉程式的時候，
程式每次進出，都會有滑價成本跟交易費用，
所以交易次數過多，會造成成本與費用大增，
日積月累起來，可不是一筆小數字。
所以我們必須好好管控我們的彈藥，
不要像使用機關槍一樣，到處掃射，
搞不好這樣一個人都沒掃到，你的彈藥就已用盡。
所以我們要跟神槍手城市獵人學習，
要能彈無虛發，個個命中。
接下來我們用之前的RSI指標程式，來看看次數多寡的影響。
回測時間，SHOW TIME!
回測目標 ：交易次數多寡對獲利的影響
回測標的 ：用台指15分K線作留倉交易。
回測成本設定 ：費用來回設定為1000元以及2000元作比較。
回測時間 ：從1998年到現在（不過前三年數據參考就好）。
進場方式：
(1)當短期（6根K棒）RSI線由下往上突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動買進訊號，當價格向上突破前3根K棒高點時進場做多。
當短期（6根K棒）RSI線由上往下突破長期（12根K棒）RSI線時，
啟動賣出訊號，當價格往下突破前3根K棒低點時進場做空。
濾網：基本上我們使用開盤後第一根K棒的高低點當作壓力線與支撐線，買訊啟動後要過壓力線才進場做多；
賣訊啟動後要往下破支撐線才進場做空。
出場方式：(1)設定停損點數為150點。
(2)到期當天出場，等到下次訊號出現時在進場，此方式可以避免到期換月問題。
所以我們將所有情況分成四種－
1. 成本1000元，不加濾網（交易次數多）。
2. 成本2000元，不加濾網（交易次數多）。
3. 成本1000元，加濾網（交易次數少）。
4. 成本2000元，加濾網（交易次數少）。
我們將報表整理如下：
上圖為四種情況的歷年績效表
上圖為四種情況的歷年績效直方圖
上圖為四種情況的其他重要數據表
所以很明顯的可以知道，
交易次數過多，如果你是法人，你可能還會賺錢，
如果你是散戶，註定就是會賠錢。
但是交易次數就少的話，其實散戶還是可以賺到錢的，
雖然還是輸給法人。
所以大家就知道了，做交易，錙銖必較，
下單速度很重要，交易成本也非常重要，
所以我們必須要好好的建構我們的交易系統，
並且找到一個好心的營業員，
可以少收我們一點費用，
這樣我們就可以快樂地作交易了。
從上面幾張圖表中，可以知道，
當我們不加濾網的時候，交易次數其實非常的多，
平均一年可以交易到400次左右，
但是一年也才不到260個交易日，
這樣的次數也太未免太多了。
在加了濾網之後，交易次數平均一年降到只有不到140次，
績效表現當然也比較好，不過我們還是希望次數可以在少一點。
因此要降低次數，勢必要加入一些其他的濾網，
所以濾網將來也是我們很重要的課題。
不過這篇文章主要是想跟大家說，
我們一定要好好的控管交易次數，
亂槍打鳥是沒有用的，可能會傷及無辜害到自己，
希望可以跟城市獵人一樣變成神槍手。
而且之前我們也提過，
市場大概只有30%的時間有趨勢，其他70%幾乎都在盤整，
所以我們的交易次數也希望可以維持在所有天數的3到4成左右，
這樣是比較合適的選擇，當沖的程式交易也是。
其實交易次數對當沖的交易者來說更為重要，
因為你在一天內進出，滑價跟成本影響更大，
下次有機會，我們再來看看交易次數對當沖程式的影響有多大。
最後一樣再把程式碼附上給大家做參考，
跟之前的文章有些許不同，做了些修改
var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(0);
if time=0915 then begin
dh=highd(0);
dl=lowd(0);
end;
if RSI(close,6) crosses above RSI (close,12) then begin
buyflag=true;
sellflag=false;
end;
if RSI(close,6) crosses below RSI (close,12) then begin
buyflag=false;
sellflag=true;
end;
if buyflag=true and high > dh and high > highest(h,3)[1] then begin
buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
end;
if sellflag=true and low< dl and low < lowest(l,3)[1] then begin
sell next bar at lowest(low,3)-1 stop;
end;
if marketposition > 0 then exitlong at entryprice-150 stop ;
if marketposition < 0 then exitshort at entryprice+150 stop ;
Condition0=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date)) or Date=1040127
or Date=1070226
or Date=1100617
or Date=1100222;
if condition0=true then begin
if t>1314 then begin
exitlong("EXPL") on close;
exitshort("EXPS") on close;
end;
end;
幣圖誌粉絲團
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發表於 11-8-26 17:42
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發表於 11-8-26 19:41
這個月稅和交易費繳了20幾萬