必定失效 大家現在看到的指標,像KD,RSI等
在未公開前 都準的很
公開後因為大家都用
漸漸就沒哪麼神奇了
程式策略也一樣
所以有些發文大大
一方面不吐不快
一方面也怕公開效應影響獲利
於是在程式碼方面保留一下
就算真的公開
人盡皆知的東西也會很快失效 關於另一篇的回測結果（程式交易之技術分析策略探討－MACD指標），還是有差距。
設定：標的-台指、週期-15分k、時間範圍-2001/1/2~2011/8/31、平台-MC、大大附的程式只修改為mc的進出場指令、來回費用1000。
小弟的回測結果（程式應該是有1+2濾網）：
原板大的結果：
小弟用的程式碼：
input : FMA(13),SMA(26),MMA(9);
var : BuyFlag(false),SellFlag(false),Dif(0),xMacd(0),Dem(0);
Dif=MACD(Close, FMA, SMA);
Dem=XAverage(MACD(Close, FMA, SMA), MMA);
xMacd=Dif-Dem;
if Dif cross over Dem then begin
BuyFlag=true;
SellFlag=false;
end;
if Dif cross under Dem then begin
SellFlag=true;
BuyFlag=false;
end;
if time < iff(condition1,1315,1330) and buyflag=true and xMacd > xMacd and xMacd > xMacd and high > lowd(0)+1.5*average(high-low,3)
then buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
if time < iff(condition1,1315,1330) and sellflag=true and xMacd < xMacd and xMacd < xMacd and low < highd(0)-1.5*average(high-low,3)
then sellshort next bar at lowest(low,3)-1 stop;
if marketposition>0 then sell next bar at entryprice-200 stop;
if marketposition<0 then buytocover next bar at entryprice+200 stop;
Condition1=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date) > 14 and 22 > dayofmonth(date))
or date=1040127
or date=1070226
or date=1100617
or date=1100222;
if condition1=true then begin
if time>1314 then begin
sell this bar on close;
buytocover this bar on close;
end;
end;
T大真有心
原作
*********************************
濾網：
(2)作多：K棒的高點要超過當日最低點加上1.5倍的前三根K棒平均長度才能進場。
**********************************
建議如下:
1.其平均長度應取絕對值再平均?
2.平均長度是否為open-close? 回太快了
原作程式與T大程式一致! 回復 19# 維里恩
謝謝維大的回覆！小弟也覺程式應該是沒有太大問題，現在比較擔心的事，小弟的歷史資料是錯的，這樣測試建立起來的策略，不知還有什麼意思可言！
小弟是認為，如果程試正確且資料沒有太大的誤差，即使回測出來的結果不同，但趨勢應該是相同才是，也就是說獲利大的年份應該是相同，或是因切割的問題，而產生偏移，那也應該是全部的結果要向前或是向後推，但趨勢應該要相同。
但仔細觀察如下表的數據，特別是2005~2010，看起來大小順序都不一致，看起來很有可能資料出問題！{:4_187:}
原著 測試
2001721200592300
2002122200142000
2003704000399600
200415040062600
200511920045200
2006415800265000
2007591200447000
2008691000177800
200931920085200
2010260000102800
2011284000425400
回復 21# titl
titl 大, 直接套用您貼的程式碼在券商版MC上跑, 結果如下, 參考看看.
RSI:
MACD:
回復 22# tedwang
謝謝Ted大，跟小弟的差真多，看樣子是小弟資料問題了！{:4_155:}
不知大大有沒有歷史資料可以給小弟一份！ 回復 23# titl
pm 給我您的 email. 回復 24# tedwang
感謝Ted大！
小弟把所有的資料都匯測試了，結果如下：
設定：程式MACD、15分k、費用來回1000。
原資料20010102~20110831
新抓資料20010102~20101124
ted大贊助(KW版-20010129~20110902）
Ted大贊助(br版 - 20010102 ~ 20110906）
綜合上面結果，看來小弟的原始資料，跟其它的差最多！{:4_155:} MACD與RSI特性
在此顯露無遺 回復 26# 維里恩
是啊！就如維大所說的一樣，各有其特性！小弟還發現一點，好像績效最好的時間跟最差的還滿一致的！這不知有沒有什麼意義？{:4_144:} 震盪盤程式績效差
大趨勢程式績效好
T大是說這個是嗎...
順勢指標大多如此 回復 28# 維里恩
小弟也是猜這樣！所以這兩個指標應該歸在同一類囉！謝謝維大！{:4_160:} T大也是程式高手
英雄所見略同...{:4_103:}
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