評估系統方法 - 淨利、完全利潤比
本帖最後由 期貨麥可 於 11-12-6 03:50 PM 編輯完全利潤概念出自Robert Pardo《交易策略評估與最佳化》，裡面有介紹到一個相當複雜的公式，但小弟一向不喜歡複雜的東西，所以在這邊那個公式就不多提，大家有興趣可看原著。
完全利潤的意思是：理想中可以獲得的最大利益，也就是假設你的程式每次都買在最低點、賣在最高點，例如某五天收盤價={11.10.15.14.18}，那完全利潤就是1+5+1+4=11點，假設這個波段你買在11點，賣在18點，等於賺了7點，也就是完全利潤的63%(非常厲害)。當然完全利潤的算法除了用收盤價外還可以選用開盤價、中位數、平均數，週期也可以選擇分鐘、日、週、月，主要看你的程式的類型決定。
至於為什麼當初Robert Pardo會提出完全利潤？主要是為了提供大家評估程式好壞的方法，在書中他稱之為「目標函數」。現在大家都流行用「淨利」當成目標函數，也有很多大大說明為什麼這樣不好，小弟今天用完全利潤的概念說明。
假設今天你的程式週期分析如下表，請問大家覺得2005年是不是比2006年表現不好？
http://1.bp.blogspot.com/-v-qeY2YT96c/Tt3E5bk_vUI/AAAAAAAAABU/2h5hslWRSVk/s1600/2.JPG
那請看下表
http://4.bp.blogspot.com/-1GEaok2uL60/Tt3FFasxCnI/AAAAAAAAABc/PPl0Lbe5EAo/s400/1.JPG
這就是完全利潤的概念，當您計算完以後可能會發現自己的程式有許多問題，包括口數的調整、波動的適應等等，當然最後最重要的問題還是：要追求平穩的比率，還是追求絕對比率，這就給大家自己決定囉。 Thanks for sharing.
I always believe "Profit Factor" is always more important than "efficiency" 學習了,感謝阪大分享 謝謝你的分享{:4_107:} 謝謝分享...........{:8_536:}
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