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發表於 11-12-19 22:14
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本帖最後由 pnchian 於 11-12-19 10:38 PM 編輯
~ 真是不敢當~
套一句wldtw2008 大所言 [當然MC AB能做的OQ理論上都做得到，但是通常都會複雜超過五倍以上，殺雞用牛刀就真的捨近求遠了。
不同的策略，各有不同適合的工具。]
就說明了一切!
當初會用到 openquant 也是用了印鈔機,只是他裡面太多的參數要自己寫,除此之外 ,也不會差!做的人也很用心在API跟DDE行情報價,下單等...
MC 用了一會,但因為我要用C#寫,研究後不太適合就放棄了..
另如 chenjiunan說 :
OQ 它可以讓你完全開發你自己想要功能，對一般不會寫程式的人來說難度非常之高，最可惜是很少人用OQ來開發，
(真的很少,所有文章都要到他國外的論壇裡去看,..or 說明文檔裡)這我也還在研究中!! 他能做到很多很複雜的策略 但也因為彈性大,很多可以自己設定,自己調的,一定要"設定對" 不然就會出錯.
QD 是聽過,沒用過,因為指導我的高人他說,QD for 機構較多,更新的不快,一般的我們用就...
再來就是回答 W大跟C大的問題:
我是用 凱X跟元X 的行情API 來做接收的,並連結他的下單API...不好做,所以這部分是請高人指點的,再加上用我實盤的COCO 換來的調整 .. ><"
OQ他的SIM 與 LIVE 真的不太相干,光在實盤上用策略來調式,也用不少COCO來換...
不過是可以寫在連接下單API跟OP裡 , 接收API的持倉數據,金額,
(這個也花了不少時間,跟營業員週旋,但目前是以凱X比較完整,元X的還是有少一些數據,資訊人員不想理我這小咖)
所以還是可以處理,如wldw大的:(就以突破法來說，無倉的時候 就是設兩個上下界，突破就追。但是有倉的時候，大多會設一個停損關卡。當系統不知道你有倉，也不曉得建倉成本，那問題就大了)
1.這是可以做到,我目前的也是需要用到歷史數據,==>策略運行後,加載5天前的歷史數據K線,指標線等..接著繼續做判斷
2.這兩天在修的就是手動持倉後==>策略運行後 能抓到 手動買進的數據 ,並利用策略規則一同平倉..
雖然我是做當沖的,但是如果做留倉,用一樣的做法也是能抓到的.
OP也是能做到 手動持倉 歸手動 手動平倉, 策略買進的 歸策略平倉 互不影響, 但就不是我目前要的策略了.
3.至於如果是要 歷史數據已運行的參數(SIM),能記下來,直接運用在 實盤裡(LIVE),現在也是可以做到..
先運行歷史數據 然後它會自動轉到LIVE 繼續運行,但目前這個要能抓到我策略裡面,比較複雜的資料比較不容易 ,所以...
他目前策略裡有一個檔案 scenario demo.. 就是用來做這個的介紹
套用在策略:scenario 即可.
public class MyScenario : Scenario
{
public override void Run()
{
this.Solution.StopDate = Clock.Now;
Start(StrategyMode.Simulation);
this.ResetOnStart = false;
Start(StrategyMode.Live);
}
}
在 Broker info 裡面: Fields 是接收 下單API裡面 自己在期貨商的 數據 / Positions 則是 持倉與價位等數據
至於 Portfolio 裡面是策略運行後 在 OP裡面的 倉位 產品 價位等資訊 (不過現在沒有數據可能看不出來)
還可以用在建置一台專門抓取行情的API機器, 另外用接收行情跟下單的額外下單,當下單那台斷線 重開後 可先設定抓取即時數據 並同時接收
固定接收行情那台的資訊 (將LOSE掉的trade or bar 抓回來)
他還有一個新功能但好像還沒OK,是可以做到一台接收行情並同時下單給兩台以上不同期貨商...在他網站上寫的..
至於 OP 本身就有可以抓五檔資訊,用行情API接收 秀出, 已經都寫好的國外IB窗口等連接.多策略同步運行合一判斷,參數最佳化等..
等 我也都還在摸索中...
以上都還是要靠高人指導,目前我也都還是在學習中... |
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發表於 11-12-19 12:01
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