話說 我也終於踏上程式交易之路了!!

pnchian

話說 我也終於踏上程式交易之路了!!

期貨做了 4年 ,賺少 賠大…追根究柢…不實在的按照自己訂的策略進出!!
(再來一直盯著盤好累@@,連上廁所都不敢)

後來於今年2月決定開始 研究 程式交易, 一直到今年 10約才開始慢慢的系統化
11月底開始上線測試,,目前在微調階段

至於為啥那麼久,第一要找到適合我的 軟體也不容易,二來我想用 C# 開發!!

終於 一個機會認識了 OpenQuant 這套軟體!~
剛開始學的時候,哇 全部英文介面,感覺超難..一直到現在 一個多月了 上手了以後 真的覺得 很好用

我的策略要
停損 停利 高檔回落 總停利 總停損 依時間區段判斷 買進或平倉
再搭配 不同 K線 ,不同參數,不同產品 可同時運行..,,,….

更難的策略OpenQuant都可以寫得出來..(只是我不會 @@)

開始了 我也可以 標 我用程式交易 來寫日記 哈 偷學別人!!

還很多要學 改天再把我的學習歷程來POPO

目前是分別連接 元X 行情+下單API  & 凱X 行情+下單API 來做單~ 不是用DDE 但為了這個也挺累~
很多東西都要在實盤上調,..她們給的數據又不夠多..資訊人員又都不給回應...矮~!! 只能自己用錢慢慢,測出來調整!!
不過API 調整的差不多後..真的 跟DDE 有差~ 如果跑 多策略跟多商品的話@@...

……………………………………………………………………………………………………………….....................................
上禮拜 自己先買用策略平倉 但自己手賤 關了策略 所以被咖很慘,虧了一萬多

今天開盤太低..還是就自我規劃 策略運作空!!

備咖~~ 疑 停損怎麼那麼晚? 是策略還是所以今天一早 瞬間暴太大量~來不急 這可能要在研究研究!!

6855 領地破了那就用飛機 接近領地 ==> 空炸邪惡敵國 6709, 6728, 6743 , 6790, 6830 6855,6895,6920,6955,6980
要搶短用坦克偏多打也行 但要很小心~
6709 底一破 就繼續破了 6675 ,6655 , 6620 ,6590

自我規劃 6790破了就是破了 反彈都是用飛機炸邪惡帝國~~ 絕不留倉~!!

上禮拜五 還沒破底就翻~害我空單被咖! 真狠~  一堆人上車 今天又開夠低~ 真的很狠~ 所以我不留倉!!
你永遠沒辦法猜到 控盤著 的心意~ 或許是 昨天跟老婆吵架~所以今天不爽 寧願虧 也要開低~!! @@

所以還是乖乖的做我的當沖客!!
做錯馬上砍~做對要大膽!! 決不留倉 !!  口袋的深度 決定操作的耐震度!!

所以今天一早 在破前低 當然追空~ 但馬上被狠狠 修了一頓! 之後策略還是繼續運行! 做空!!

今天都是策略一開倉@@ 今天系統好像都沒問題~ 急拉 急跌 都有預測到~
除了一開始的虧損 是反應不夠嗎 這還要在測測 , 不然應該 6712 就該停損了!!


08:47 程式 放空 6776 ,   08:59 追空 6790 ,   0900 被狠咖 6732 !!
09:05 又追空 6727

09:30 獲利超過 40點 開始跟蹤 獲利 回檔 09:32 平倉 6689
09:47 策略又在開倉 6677 ... 10:00 策略回檔 平倉

再研究一下 今天大概就在 6655, 6720 之間了 量又不出 (除非出量)不然容易小幅 震盪
我的策略不適合小震盪 容易被巴掉 所以把策略關了 不做了 休息~ 討回上禮拜的一點點! 繼續加油~!

不追空了 量太少 很容易一追 馬上被咖~ 算了 指標也在低檔盤~ 就休息摟!!  剩下  魚頭 跟魚尾 留給 高手去賺
如果是人工操作 很難按照 自己訂的策略 該陪就陪 該賺就賺~SO~~ 每天有小賺 就好!! 哈

11:30  消息指出 北韓總理 金正日蹺辮子啦~ 接下來 應該會動盪 向下摟 沒做就不追了 !! 繼續觀望




還可把策略做成圖型化來操作~其實寫死進去進去應該更好,
只要我沒有用參數最佳化,畢竟對歷史數據最佳化,那也只是歷史,沒有一定,所以乾脆弄成這樣讓我自己改.


買進賣出都有記錄 時間跟哪個策略 哪個參數..等


很多指標,都可以拉進去,寫策略跟看K線圖用...

bacardi

恭喜p大邁向賺大賠小之路, 能夠多分享程式交易的心得

H0310

對於能夠自行建置程式交易的高手, 向來是令在下佩服的......

007

同意八億說的話，自行建置程式交易的人~~

wldtw2008

OQ! 高手!!!

我也摸過好一段時間，最後放棄OQ平台。因為，他的SIM 與 LIVE 兩著不相干。
當沖策略還無所謂(只要不重開還好)，但是那些跨日留倉交易的，PC總要關機再開吧?!
關閉再開後，因為系統根本不知道你已經有留倉，所以按下LIVE按鈕，整個系統都會以沒有倉的
方式去運算。
(就以突破法來說，無倉的時候 就是設兩個上下界，突破就追。但是有倉的時候，大多會設一個停損關卡。當系統不知道你有倉，也不曉得建倉成本，那問題就大了)

不曉得開版P大有沒有遇到我這種問題、又您是如何解決的呢?

相較來說 REGHT EDGE就好的多，他有個勾勾，勾下去，可以先SIM，然後依照SIM後的最後狀態，來LIVE丟單。

wldtw2008

OQ可以做到的事情有些是MC AB那種永遠都做不到的。
打比方，你想不想知道，每個月初就賣價外五百點的CALL、PUT連續10天，然後等結算。這樣的策略過去兩年的損益啊？
很抱歉MC AB永遠做不出這個東西的答案。但是OQ可以。(別誤會我沒貶低任何工具的意思)

當然MC AB能做的OQ理論上都做得到，但是通常都會複雜超過五倍以上，殺雞用牛刀就真的捨近求遠了。
不同的策略，各有不同適合的工具。用對工具，可以事半功倍，用錯工具，就真的是哭爹喊娘也只是事倍功半。

drfutures

我還是只會使用HTS....大概也是懶，或是對程式交易失去信心了....(今天的訊號，停電無實單)

6        2011/12/19        08:50:00        6,676.00        1
賣出        2011/12/19        09:05:00        6,701.00        -5,000.00
7        2011/12/19        09:20:00        6,708.00        1
賣出        2011/12/19        13:45:00        6,637.00        14,200.00

wldtw2008

恩 OQ門檻是真的很高。要到原廠論壇去找答案才行。

不過反過來說，如果能充分利用OQ的優點，應該是能增加自己的優勢吧。
坦白講，我覺得OQ的哥哥QD，才是真正的棒! 可惜QD被賣了，OQ好像跟QD買家有協議，OQ永遠只能做小弟(某些功能/概念被閹割)

我倒是覺得RIGHT EDGE 很適合!!! 而且RE很便宜喔!!! (不過RE有相同的問題，一些簡單的策略他寫出來的CODE是MC AB的好幾倍長度)

wldtw2008

開版大的第四張圖，看來是自己寫報價、寫下單。高手!

wldtw2008

研究KGI?? 沒有耶。我沒有KGI的戶頭。哈哈~

至於說研究OQ的報價源? 因為我也找不到OQ能用的策略，就很懶的作工具給OQ用。等研究出東西(或是太無聊)再來做，如果有做出來，再灑給大家用。

曾永政

OQ可以做到的事情有些是MC AB那種永遠都做不到的。
打比方，你想不想知道，每個月初就賣價外五百點的CALL、 ...
wldtw2008 發表於 11-12-19 03:10 PM

據我所知，你要的這個功能，MultiCharts 是可以做到的。

甚至把期貨交易的策略改用選擇權去下單（單純買方、單純賣方、價差組合單）的歷史回測與盤中執行也是可以的。

fisher

回復 5# wldtw2008
W大大的問題我可以解答,有兩種方法實現在oq 裡顯示真實倉位信息.

1.Openquant 只要真實倉位元資訊能在 Broker Info 裡面顯示,在策略可以通過倉位同步實現真實倉位與策略倉位一致.

2. 在實盤(live 模式)中通過設置 Persistent ,可以保存倉位信息,第二天再運行策略(live 模式)就能顯示倉位.

pnchian

~ 真是不敢當~

套一句wldtw2008 大所言  [當然MC AB能做的OQ理論上都做得到，但是通常都會複雜超過五倍以上，殺雞用牛刀就真的捨近求遠了。
不同的策略，各有不同適合的工具。]

就說明了一切!

當初會用到 openquant 也是用了印鈔機,只是他裡面太多的參數要自己寫,除此之外 ,也不會差!做的人也很用心在API跟DDE行情報價,下單等...

MC 用了一會,但因為我要用C#寫,研究後不太適合就放棄了..

另如 chenjiunan說 :

OQ  它可以讓你完全開發你自己想要功能，對一般不會寫程式的人來說難度非常之高，最可惜是很少人用OQ來開發，

(真的很少,所有文章都要到他國外的論壇裡去看,..or 說明文檔裡)這我也還在研究中!! 他能做到很多很複雜的策略 但也因為彈性大,很多可以自己設定,自己調的,一定要"設定對" 不然就會出錯.


QD 是聽過,沒用過,因為指導我的高人他說,QD for 機構較多,更新的不快,一般的我們用就...

再來就是回答 W大跟C大的問題:
我是用 凱X跟元X 的行情API 來做接收的,並連結他的下單API...不好做,所以這部分是請高人指點的,再加上用我實盤的COCO 換來的調整 .. ><"

OQ他的SIM 與 LIVE 真的不太相干,光在實盤上用策略來調式,也用不少COCO來換...

不過是可以寫在連接下單API跟OP裡  , 接收API的持倉數據,金額,

(這個也花了不少時間,跟營業員週旋,但目前是以凱X比較完整,元X的還是有少一些數據,資訊人員不想理我這小咖)

所以還是可以處理,如wldw大的:(就以突破法來說，無倉的時候 就是設兩個上下界，突破就追。但是有倉的時候，大多會設一個停損關卡。當系統不知道你有倉，也不曉得建倉成本，那問題就大了)

1.這是可以做到,我目前的也是需要用到歷史數據,==>策略運行後,加載5天前的歷史數據K線,指標線等..接著繼續做判斷

2.這兩天在修的就是手動持倉後==>策略運行後 能抓到 手動買進的數據 ,並利用策略規則一同平倉..
雖然我是做當沖的,但是如果做留倉,用一樣的做法也是能抓到的.

OP也是能做到 手動持倉 歸手動 手動平倉, 策略買進的 歸策略平倉 互不影響,  但就不是我目前要的策略了.

3.至於如果是要 歷史數據已運行的參數(SIM),能記下來,直接運用在 實盤裡(LIVE),現在也是可以做到..
先運行歷史數據 然後它會自動轉到LIVE 繼續運行,但目前這個要能抓到我策略裡面,比較複雜的資料比較不容易 ,所以...

他目前策略裡有一個檔案  scenario demo.. 就是用來做這個的介紹

套用在策略:scenario 即可.

public class MyScenario : Scenario
{
        public override void Run()
        {
                this.Solution.StopDate  = Clock.Now;      
                Start(StrategyMode.Simulation);        
                this.ResetOnStart = false;         
                Start(StrategyMode.Live);
        }
}

在 Broker info 裡面: Fields 是接收 下單API裡面 自己在期貨商的 數據 / Positions 則是 持倉與價位等數據


至於 Portfolio 裡面是策略運行後 在 OP裡面的 倉位 產品 價位等資訊  (不過現在沒有數據可能看不出來)


還可以用在建置一台專門抓取行情的API機器, 另外用接收行情跟下單的額外下單,當下單那台斷線 重開後 可先設定抓取即時數據 並同時接收
固定接收行情那台的資訊 (將LOSE掉的trade or bar 抓回來)

他還有一個新功能但好像還沒OK,是可以做到一台接收行情並同時下單給兩台以上不同期貨商...在他網站上寫的..

至於 OP 本身就有可以抓五檔資訊,用行情API接收 秀出, 已經都寫好的國外IB窗口等連接.多策略同步運行合一判斷,參數最佳化等..
等 我也都還在摸索中...

以上都還是要靠高人指導,目前我也都還是在學習中...

wldtw2008

回復 18# fisher

感謝! 聽起來還是以前那個樣子。

我舉個例子來說好了。有一個超級簡單的策略(很多能賺錢的策略真的基底就是這個策略)，
進場條件是價格由下向上穿越30MA那就買進。
出場條件是是買進後的最高價，折回70點出場。
這也就是TrailingStop(移動停損)。如下圖。觀念就是讓獲利奔跑，緊咬著獲利，也有紀律的停損。

如果這是個策略，橫跨了六天。這個軟體系統在每天開啟的時候(難不成你六天不關電腦??)，必須要有辦法知道下列資訊，方能寫出上面我講的那樣的策略。
1. 我現在有單嗎?沒單的話要知道30MA是多少並準備觸價進場。
2. 如果有單，那麼我是多少價格進場的? 只要低於進場價減70，我就立刻要觸價出場。
3. 前進場後至今的每個時刻的最高價格是多少。依照這個價格減70點隨時準備觸價出場。

問題就在這裡，OQ所有的計算，都是在你按下LIVE後開始計算，因此假設你早上10點才按下LIVE，那麼最高價就是從10點開始算。(10點以前的最高價都不會被計算)，OQ最大的缺點就是在這裡(我真的搞不懂這麼被人期待的平台怎麼會讓這個缺點持續存在)。
當然有人說，他是開放C#架構，我可以在策略中把過去的進場價、最高價等記錄下來待下次按下LIVE時直接套入使用。但是，哀........相信我，你不會比我有耐心的，我用了SQL資料庫去記這些東西，但是CODE膨脹成四五百行(我還把它編譯成另外的DLL 引用)。最後，我都覺得我傻的徹底，與其這樣我幹麻不直接用MC??? 最後就直接放棄了....(會用MC的人就知道，我講的這個策略，用MC寫大概只要十行就可以搞定。)

再來，OQ必須透過BROKER同步才知道你的部位與進場價(進場價我不曉得OQ有沒有辦法同步)，這造成一個困擾是，如果我的BROKER那邊有混雜著手動下單的部位，那OQ不就亂了？！最後，如果我有多策略，那OQ要怎麼區分哪個部位是哪個策略下的?

想必大家都認同，好的平台就是要能夠簡單、快速提供常見策略需要的邏輯，如果要寫一堆CODE才能達到我要的邏輯，那我幹麻用這個平台? 我用VC、VB、EXCEL也可以啊~~

wldtw2008

感謝P大回應。您用的方法跟我以前用的方法一樣。不過我那時沒用Scenario 這個東西。不然應該可以少走很多歪路!!!
可惜P大您頭也洗了超過一半以上。不然，真的，RightEdge更靈活、方便喔!!

OQ跟RE很像，都是C#，但我覺得二者最大差別是:
1. OQ 本質上沒辦法一個策略同時計算多個商品，如果你要做一個10隻權值股&期貨價的差套利策略，OQ就很難作(他哥哥QD有稱作CROSSATS的模式可以很方便達成，但OQ就故意不做進去，大家都說OQ是DQ的閹割版，就是這樣來的)。而RE本身就支援這樣的做法，在一個策略內計算多商品，寫來完全不費力。
2. RE有個勾勾，勾下去，每次跑LIVE之前會先跑SIM，把SIM跑出來的所有資料拿來LIVE用。就跟傳統AB、MC一樣，這個就讓回測&實單方便很多。

另外幾個優點是:
RE很便宜，五百美金(嚇死人的便宜)。RE資料格式很簡單，我有寫了個小工具，可以直接把CSV資料直接轉給RE用，不需要麻煩的IMPORT。

不過，RE看起來不是專門給自動下單用的平台，他有用到比較炫的看盤畫面、劃線等工具，顯示上的效能有點差。
RE的野心與未來真的可以期待，如果不是門檻太高，RE有可能成為下個世代平台的扛壩子的! (就像TS是上個世代的主宰一樣)