話說 我也終於踏上程式交易之路了!!

fisher

我說說在oq怎麼處理W大的問題.
先運行Scenario (如pnchian 所說的) 可以加載歷史數據. 接著同步Broker 信息(可以同步買進時間的)
其他的取歷史最高價在oq 用一行代碼就行了.觸價止損在onBar 事件或者ontrade 事件處理.
有手動下單在oq 裡是能區分的,Strategy.Position 是策略裡的倉位,Pofolio.Positions 是所有的倉位(含手工).
策略編寫代碼簡單與否,各有所愛吧.精確高效要考慮各種情況,代碼複雜點.oq 與mc  ,RE,Nt 比較各有優勢吧.

wldtw2008

早知道有這麼多人懂，就不要傻傻自己悶著頭搞了哈哈，我要是早一點知道這些，也許就更可以利用OQ的優勢了。(之前超笨的，自己改寫所有OnTick、OnBar，然後在OnStart裡面去撈歷史資料後丟OnBar，程式碼寫了上百行，投入了這麼多，最後我卻放棄，實在好可惜啊!!)

總之，我也認同，不同策略有各自較適合開發的軟體(概念／架構)，不同軟體也有各自體強大之處。有的簡易快速但不精確，有的精確但較難駕馭。總之善用工具、維持事半功倍的優勢是贏家必備的，大家共勉吧!!

最後，講講第一頁中我說的，每個月初，就賣出價外五百點的C、P，連續賣十天等結算的策略的回測結果，作為給前輩的報答。那策略，是某個前輩贏家給我靈感、給我意見。由我用OQ測出來的。

我引入了2006年到2011年的所有選擇權商品(從交易所抓日資料報表，然後整理成CSV，超過上千檔商品)。策略由商品名稱取得自身的履約價、月份、CALLPUT。每個OnBar進來，就去取期貨那時的價格，若是在當時期貨價格的價外500，且距離結算超過一個距離，就賣出。

我測出來的結果是：「慘」!!! 2008會死ㄧ次，2011/8又會再死ㄧ次。累積一兩年的利潤，一個月就會喷光!
加上停損，也是死。只賣出價格超過50點(還是100點)的價外五百，也沒有很好的效果。死的最慢的方法，是作價差，賣出價外五百，然後再買進價外七百這樣的價差。但是，MAXDD還是超大40(還是60萬有點忘了)。(抱歉今年九月測的，結果我沒忘，但很多詳細數據我都忘了)

我研究到這裡就停了，賣方最終賺錢是我的假設，但得到這樣的結果，真的令人非常心灰意冷。我竟然得到不要當賣方這樣的答案，真的超令我難以接受!

wldtw2008

剛剛把OQ挖出來跑，看看吧，2011/1~2011/9 損益曲線圖. 只做賣方，沒有停損的。一到八月可以賺20萬。但是整個八月MaxDD 約50萬，有點紀律的剛好賠光本金，沒紀律或是槓桿大的，就直接請出場了(杜總?)


PATTERN我看很難，因為8月以前，看那曲線多漂亮啊!!! 就好像開在高速公路上，越飆越快，忽然間就爆胎，無法預防、也無法控制車子。

pnchian

乎~能看得懂我說的 也真不容易 並竟在程式交利裡,我還是初學者....
話說 真的很多軟體都能實現 想要的策略,差別在哪些策略可以用簡單的在哪套軟體,
哪些策略就必須複雜的在哪套軟體...學這些軟體也不容易..找到合適的就好!!

選擇權 好難~都看不太懂了,更別說程式策略~W大真厲害
~而且 API 有提供選擇權的數據嗎? 台灣的都好像沒有..就頂多都是期貨數據而已>.其它想到要自己抓就囧很大~

話說今天的交易被咖了 污污!! 還好有補回一點..PO在我的被咖日誌裡好了 ..

pnchian

話說 今天看到~          Total amount: >30,000
openquant 正版一套 便宜了不少!!
降價- 20% = 599歐元  來去 買個一套... 降那麼多 應該 團購也不會有優惠了

http://www.smartquant.com/order.php 有興趣的人自己去看看 ...
這樣算打廣告嗎...我沒有賺錢喔 = ="

pnchian

哈哈，P大等你教會大家，我也會去買一套來玩玩
chenjiunan 發表於 11-12-23 03:02 PM

  @@ 我也還在努力研究中~~如果不嫌棄~有好的心得我一定會PO出來!!

TrendRover

回復 29# pnchian

我還以為OQ以經不賣了.上次進她們網站,第一件事:看NEWS ,
發覺NEWS是1~2年前的,我就當他們要消失了.
竟然還沒??!!

  後來追蹤 RE一陣子,RE時在是改版飛快!!有活力的公司.


就是我當美股醫生的方法:用NEWS量公司心跳.

8mile

OQ 2010年已被 Quant House 買走了   
http://www.quanthouse.com/

pnchian

恩 被買走摟~~ 真好~希望也有人把我買走  !!QQ

stock1586

回復 1# pnchian


    請問大大的軟體拿裡抓的ㄚ,可以分享給小弟玩看看?
謝謝

pnchian

http://www.smartquant.com/downloads.php
30天試用~
請支持正版,最近有優惠...
~我有用VM....