我打算開發 Python 回測系統，模擬、實單皆可操作，這會有...
晚安，各位版上的前輩好自己踏進程式交易已經一段時間了
原本也是使用 Multicahrts 在做程式交易
不過也因為種種侷限，實在覺得 Power Language 以及 MC 系統有點不足
因此我們團隊現在打算開發一套「以 Python 為基礎的交易回測系統」
目前規劃的功能如下：
0. 可以連接自有資料庫 (我們團隊本身自己有建置自己的金融資料庫)。
1. 報價模組：能接報價API，自動收 tick 處理 K 棒週期問題，並整合成自己需要的K棒形式(依照週期或量來組合K棒)。
2. 可回測商品：國內股票(可以2000檔股票同時掃描回測標的)、國內期貨。
3. 策略撰寫模組：能以 Python 直接撰寫交易策略，並提供相關工具庫，可以搭配更彈性的分析方法(Maching Learning等等)來實作。
4. 帳務與回測模組：可以轉換「實單」、「模擬單」模式，可以實際部屬即時交易，而在回測上，精度可以做到 Tick 等級，也能使用「限價單」、「市價單」等功能。
5. 績效模組：能針對回測結果進行繪圖，讓策略開發者參考。
如果搭配當前比較新的券商API(如永豐)，就完全可以部屬在 Linux 端 進行交易
我們定位這個產品是一個「輕量級的 Multicharts」，雖然很多功能沒辦法做到像MC那樣強大，但是這個回測系統的彈性與可擴充性我認為是優於 MC 的。
目前在法人圈，是有些量化團隊對於這樣的系統有興趣而在詢問，但不知道一般市場的需求如何？
不知道這樣的產品如果上市，各位大大會有這樣的需求嗎？
或者大家對於功能上有沒有更想解決的痛點？如果有不知可否提供小弟做參考？
如果您願意回覆給予指教，未來進行封測時，我希望也能邀請您一起進行試用~~謝謝大大
用Python開發交易系統會不會有效能上的問題啊? 畢竟交易多商品可不能不用多線程處理吧...? Python的全局鎖問題 請問你們會如何處理呢? 如果版主說那麼多功能要做出來，我的建議是「不要使用Python」
我個人是有這樣的Python平台需求，我目前還在嘗試要用python去抓MC的資料源(仍考慮以Windows平台為主，因為要搭配C#下單機) 我用卷商提供的API，每天抓資料建自己的資料庫，原生是C#API，但卷商有提供Python轉接，用起來有2個缺點，一是轉接的API寫法很難看，二是只能再Windows跑。因為是每天例行公式，希望可以架個Linux工作站每天自動處理 windows 的 控制台\所有控制台項目\系統管理工具\工作排程器
可以用來做 每天例行公事. Suwako 發表於 20-8-14 13:33
我用卷商提供的API，每天抓資料建自己的資料庫，原生是C#API，但卷商有提供Python轉接，用起來有2個缺點， ...
要定時抓資料
最簡單的方式C# 直接用計時器功能，進行時間排程即可...
如果真的要架伺服器抓資料，隨意裝個Apache for windwos版，就變成伺服器了。
如果要專業主機WINDOWS下原生的IIS 也不會輸給LINUX，並且內建.net直接驅動C#
謝謝你們的回覆，可能是我表達的關係，有點誤會了。排程是小事，目前也已經有解決方案了。
我平常是用Mac，為了處理交易，得另外準備一台Windows電腦，在外面用遠端桌面連回來。如果能運行在Linux上的話，用SSH遠距操作就好，放著也比Windows節能的多。考慮自動工作站的功能，應該不需要多說，Linux搞起來就是比較精巧。不過這是老問題了，台灣的過去許多軟體綁在Windows甚至IE上，OSX或Linux用戶總是得自己想辦法... 也是看上永豐的Python API能support Linux，不過期貨即時報價要用Pythont串C API
確實在Linux上，還是比較輕巧
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