策略上架條件（WFO幾年回本）
常常有人提到怎樣的策略可以上架其實要看該策略實際上線的風險與報酬比例
而實際上線的績效可用WFO的OOS的績效值來推估
策略實際上線的風險要看MDD，也就是執行WFO的【PostOptimization Risk】
（【PostOptimization Risk】＝OOS每個區段的MDD取平均，再乘上1.5）
策略實際上線的報酬要看年化報酬率，也就是執行WFO的【Annualized P/L】
（【Annualized P/L】＝OOS每個區段的Net Profit彙總，再取年化值）
註：WFO使用Net Profit與MDD絕對金額，所以回測下單時要用固定口數，且回測期間價格波動不宜過大（例如好幾倍）
當實際上線後MDD一定會破，只要時間夠久的話
但破MDD有可能是策略不合適了，但也可能只是較大的正常回檔而已
但保守起見破歷史MDD時，可將部位縮減一半，等到又重新站回歷史MDD內再恢復原本部位大小
假設把策略下架的條件設為MDD的2倍的話，且超過1倍時部位縮減一半，那幾年回本可定義如下
幾年回本 = (-1.5 * 【PostOptimization Risk】) /【Annualized P/L】
這跟做生意一樣，回本之後所賺的才是真的賺到的錢
在回本之前，如果策略遭遇下架，縱使下架前曾賺過錢，但其實整筆生意還是虧錢出場
所以幾年能回本當然是越小越好，我個人是偏好最多不能超過3年
另外WFE(Walk Forward Efficiency)盡量大於0.5，以滿足穩定性要求
下圖這個例子，幾年回本 = (-1.5 * -17656.15) / 29349.93 = 0.9年且WFE大於0.5穩定性夠，所以我允許它上架
下圖這個例子，幾年回本 = (-1.5 * -5235.84) / 6765.21 = 1.2年且WFE大於0.5穩定性夠，所以我允許它上架
下圖這個例子，幾年回本 = (-1.5 * -11098.48) / 6673.01 = 2.5年且WFE小於0.5
由WFE來看雖然穩定性比較低，但少於3年就能回本，我還是允許它上架
下圖這個例子，幾年回本 = (-1.5 * -159784.33) / 135699.91 = 1.7年且WFE大於0.5穩定性夠，所以我允許它上架
下圖這個例子，幾年回本 = (-1.5 * -8128.56) / 2071.49 = 5.9年且WFE大於0.5
縱使WFE穩定性夠，但要接近6年才能回本，所以我不允許它上架
反過來如果上架，而六年內策略掛了，我就注定會賠錢出場
這不是一筆划算的生意
希望請問萬年大關於策略驗證的一些問題:
(1)在最佳化上, 萬年大只用Exhaustive還是也會用Genetic?
(2)如果用Genetics的話, 請問會如何設定Genetics呢? (因為通常都是用預設值, 不是很清楚應該怎麼調Genetics設定, 很希望能聽聽萬年大的分享)
(3) 請問大大在設計signals上, 最多上限input parameters數會限制在幾個以下呢?
(4) 請問會用MAEMFE分析嗎?
(5) 請問會用Monte Carlo分析嗎?
(6) 請問會過多久再進行一次最佳化呢?
我很快讀過Rob Pardo的第二版, 但他的過程好多好複雜, 希望能簡化一點但又不失真太多..
本帖最後由 萬年船 於 23-10-5 16:36 編輯
rc76 發表於 23-10-4 18:58
希望請問萬年大關於策略驗證的一些問題:
(1)在最佳化上, 萬年大只用Exhaustive還是也會用Genetic?
每年交易筆數越多，參數可略多或規則稍複雜
反之，每年交易筆數越少，參數必需越少或規則越簡單
WFO的WFE本身就會部分失真，Overfitting程度與市場序列變異程度混和一起看的結果
想要交易成功，要多花時間自己研究驗證，由任何人口中得到的都不可靠（任何人也包含我），切記！
交易的路上充斥太多資訊，或者根本就沒有資訊！ 感謝大大無私分享
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