沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?
本帖最後由 liawfujin 於 21-11-11 21:51 編輯最近寫一個程式, 沒設停損時, 回測得的獲利或平倉曲線的 MDD , 都比設停損時來得好! 但是, 因為沒設停損, 所以有時會有類似人工單的 " 凹 " 單情況, 曾查過有賠到660 點, 但最後是賠 210 點左右出場.
若人工單, 凹單賠660點, 有點不可思議, 但若程式自動執行, 最後對帳知道賠210點, 也還可勉強接受, 但並不知道盤中曾賠到 660 點! 而且後續程式獲利續創新高, MDD 也沒擴大!
像這種沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?
不敢，太危險了。 醒醒吧。 誰能保証，最大虧損不會一直擴大 ? huagei 發表於 21-11-15 13:07
不敢，太危險了。 醒醒吧。
謝謝意見和提醒!
這個策略和程式因為是偏多設計, 所以在多單時, 有時會有 " 凹單 " 的情況, 為了避免凹單到最後實現大損失, 讓人搥心肝了! 所以考慮再三, 應該是在持多單時設一個出場機制, 就是多單損失到某一點數時出場但不反向下單, 因為根據回測績效來看, 反向下單效果沒比較好, 而設這個多單出場機制, 效果也沒有(全)不設停損好!
這個策略和程式就再試跑和觀察吧!
提供我的心得。我有一個交易策略，沒有停損，連續數次，盤中800點損失，因而下架。但是沒有多少後悔。因為不管有無停損，你的策略哪天不堪用時候，有無下架的準則?策略一多，也是需要管理與觀察。策略有效期通常不會超過15年，更多的只有3-4年(也夠了)。 口袋深的可以，我不敢
RE: 沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?
Cass 發表於 21-11-18 10:35提供我的心得。我有一個交易策略，沒有停損，連續數次，盤中800點損失，因而下架。但是沒有多少後悔。因為 ...
所以也是有人在沒設停損的情況下上線跑單! 這也是要有很大的勇氣, 我目前是還沒嘗試過.
策略程式能否繼續使用, 我想看權益曲線吧! 若權益曲線的 MDD 持續擴大, 而曲線的長相越來越像八字形, 這時我覺得就要考慮暫停上線, 檢討是否有能改進的地方, 修改程式, 看能不能有所改進! 若是想不到改進辦法, 或是改進後還是效果不好, 我會暫時放下這個策略程式, 另想其它策略!
有人說一直修改程式, 有過度優化之嫌, 但我倒不認為是這樣! 因為涉獵程式交易越久, 經驗自然增加不少, 就可以看到以前寫的程式的盲點, 而有時仔細比對 k 線上的買賣訊號(這是一個辛苦工作), 也可以發現一些程式邏輯的問題, 這時也是要修改程式, 看能否增加效益!
liawfujin 發表於 21-11-18 22:26
所以也是有人在沒設停損的情況下上線跑單! 這也是要有很大的勇氣, 我目前是還沒嘗試過.
策略程式能否繼 ...
如果是多空兼具的對稱式策略，某些設計可以幫助限制最大損失。使你能容忍停損區間變大或是乾脆不設定停損
以前流行的策略或指標因為廣為人知而失效，也多需要經過一點修改或增添濾器才能繼續用。所以策略下架時間會越來越快，有時或許是你有更好策略來取代。
實際交易時，若Equity遭遇超過歷史回測超過MaxDD多少而下架，讓心理負擔有個底線，算是很好的辦法。
過度優化的陷阱一直都在，而且洞很大，跟模型複雜度、變數發散，以及最佳化的週期也有著很多關聯。很多好策略在這裡跟與預期報酬分道揚鑣。在這點，個人的確賠了不少錢。每次以為修補好，結果又學到新知識，但還是賠錢。之後又覺得修補好了....，純粹個人甘苦，哈。總之拿捏不易。
期貨
顧名思義
是有限期的商品
有開始就有結束
不設停損..嗯..那就是有設停利
不然就是放到結算為止
坦白說.我也不敢 平靜的海 發表於 22-1-28 23:22
期貨
顧名思義
是有限期的商品
你誤會了! 所謂沒設停損, 是指建立部位後, 不管贏虧, 要等到下一個(反)向指標訊號出現後, 才平倉或建立反向部位, 並不是放著不管等結算! 也就是建立部位後, 若遇到虧損, 不管多少, 在下一個買賣訊號沒出現前都不做動作!
我想我看懂您的意思了
譬如說.以均線交叉的方式進場
就是以均線交叉的方式出場 補充說明
用均線交叉做"進""出"場訊號
在訊號未出現之前不做停損停利的設定
卻有設一個最大虧損的限制停損limit
重點是大大使用的分鐘為何?
如果是小時線,三十分線
"被"出場的方式就是保證金不足被抬出場
或是因為設定一個limit主動出場
或是MMD的關係
如果使用的分線過短.就會被洗很多次
所以..我判斷至少使用十五分線圖以上.. 我有遇過一個寫對翻型的，一直都有單,都不管停不停損
而且績效還超強,正在想辦法寫一個XD 不敢，太危險了。 萬一賠到死怎麼辦 本帖最後由 liawfujin 於 22-2-28 00:48 編輯
程式交易裡, 停損的設定也是一個大學問! 值設小了, 頻繁停損, 值設大了, 績效也不見得更好! 設的很大值, 則跟不設停損無異!
這兩個月, 台指期波動很大, 照理對程式交易有利, 可惜的是走勢不是很乾脆, 頻頻來回大震盪, 不少程式頻繁停損, 勝率很低, 以致績效大打折扣!
我自己幾個程式, 就屬某一個不設停損的程式績效最好, 兩個月都有不錯的獲利, 但這程式只還是測試觀察階段, 看大家發言說, 不設停損風險很大, 所以內心還滿掙扎的, 要讓沒設停損的程式上線跑嗎?
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