沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?

liawfujin · 發表於 21-11-11 21:49

本帖最後由 liawfujin 於 21-11-11 21:51 編輯

最近寫一個程式, 沒設停損時, 回測得的獲利或平倉曲線的 MDD , 都比設停損時來得好! 但是, 因為沒設停損, 所以有時會有類似人工單的 " 凹 " 單情況, 曾查過有賠到 660 點, 但最後是賠 210 點左右出場.

若人工單, 凹單賠660點, 有點不可思議, 但若程式自動執行, 最後對帳知道賠210點, 也還可勉強接受, 但並不知道盤中曾賠到 660 點! 而且後續程式獲利續創新高, MDD 也沒擴大!

像這種沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?

huagei · 發表於 21-11-15 13:07

不敢，太危險了。醒醒吧。

huagei · 發表於 21-11-15 13:09

誰能保証，最大虧損不會一直擴大 ?

liawfujin · 發表於 21-11-18 00:21

huagei 發表於 21-11-15 13:07
不敢，太危險了。醒醒吧。

謝謝意見和提醒!

這個策略和程式因為是偏多設計, 所以在多單時, 有時會有 " 凹單 " 的情況, 為了避免凹單到最後實現大損失, 讓人搥心肝了! 所以考慮再三, 應該是在持多單時設一個出場機制, 就是多單損失到某一點數時出場但不反向下單, 因為根據回測績效來看, 反向下單效果沒比較好, 而設這個多單出場機制, 效果也沒有(全)不設停損好!

這個策略和程式就再試跑和觀察吧!

Cass · 發表於 21-11-18 10:35

提供我的心得。我有一個交易策略，沒有停損，連續數次，盤中800點損失，因而下架。但是沒有多少後悔。因為不管有無停損，你的策略哪天不堪用時候，有無下架的準則?策略一多，也是需要管理與觀察。策略有效期通常不會超過15年，更多的只有3-4年(也夠了)。

jason666 · 發表於 21-11-18 11:56

口袋深的可以，我不敢

liawfujin · 發表於 21-11-18 22:26

Cass 發表於 21-11-18 10:35
提供我的心得。我有一個交易策略，沒有停損，連續數次，盤中800點損失，因而下架。但是沒有多少後悔。因為 ...

所以也是有人在沒設停損的情況下上線跑單! 這也是要有很大的勇氣, 我目前是還沒嘗試過.

策略程式能否繼續使用, 我想看權益曲線吧! 若權益曲線的 MDD 持續擴大, 而曲線的長相越來越像八字形, 這時我覺得就要考慮暫停上線, 檢討是否有能改進的地方, 修改程式, 看能不能有所改進! 若是想不到改進辦法, 或是改進後還是效果不好, 我會暫時放下這個策略程式, 另想其它策略!

有人說一直修改程式, 有過度優化之嫌, 但我倒不認為是這樣! 因為涉獵程式交易越久, 經驗自然增加不少, 就可以看到以前寫的程式的盲點, 而有時仔細比對 k 線上的買賣訊號(這是一個辛苦工作), 也可以發現一些程式邏輯的問題, 這時也是要修改程式, 看能否增加效益!

Cass · 發表於 21-11-19 11:22

liawfujin 發表於 21-11-18 22:26
所以也是有人在沒設停損的情況下上線跑單! 這也是要有很大的勇氣, 我目前是還沒嘗試過.

策略程式能否繼 ...

如果是多空兼具的對稱式策略，某些設計可以幫助限制最大損失。使你能容忍停損區間變大或是乾脆不設定停損
以前流行的策略或指標因為廣為人知而失效，也多需要經過一點修改或增添濾器才能繼續用。所以策略下架時間會越來越快，有時或許是你有更好策略來取代。
實際交易時，若Equity遭遇超過歷史回測超過MaxDD多少而下架，讓心理負擔有個底線，算是很好的辦法。
過度優化的陷阱一直都在，而且洞很大，跟模型複雜度、變數發散，以及最佳化的週期也有著很多關聯。很多好策略在這裡跟與預期報酬分道揚鑣。在這點，個人的確賠了不少錢。每次以為修補好，結果又學到新知識，但還是賠錢。之後又覺得修補好了....，純粹個人甘苦，哈。總之拿捏不易。

平靜的海 · 發表於 22-1-28 23:22

期貨
顧名思義
是有限期的商品
有開始就有結束
不設停損..嗯..那就是有設停利
不然就是放到結算為止
坦白說.我也不敢

liawfujin · 發表於 22-1-30 09:57

平靜的海發表於 22-1-28 23:22
期貨
顧名思義
是有限期的商品

你誤會了! 所謂沒設停損, 是指建立部位後, 不管贏虧, 要等到下一個(反)向指標訊號出現後, 才平倉或建立反向部位, 並不是放著不管等結算! 也就是建立部位後, 若遇到虧損, 不管多少, 在下一個買賣訊號沒出現前都不做動作!

平靜的海 · 發表於 22-2-1 12:36

我想我看懂您的意思了
譬如說.以均線交叉的方式進場
就是以均線交叉的方式出場

平靜的海 · 發表於 22-2-1 15:00

補充說明
用均線交叉做"進""出"場訊號
在訊號未出現之前不做停損停利的設定
卻有設一個最大虧損的限制停損limit
重點是大大使用的分鐘為何?
如果是小時線,三十分線
"被"出場的方式就是保證金不足被抬出場
或是因為設定一個limit主動出場
或是MMD的關係
如果使用的分線過短.就會被洗很多次
所以..我判斷至少使用十五分線圖以上..

c8c886 · 發表於 22-2-16 21:51

我有遇過一個寫對翻型的，一直都有單,都不管停不停損
而且績效還超強,正在想辦法寫一個XD

hackerlan7 · 發表於 22-2-18 13:48

不敢，太危險了。萬一賠到死怎麼辦

liawfujin · 發表於 22-2-28 00:30

本帖最後由 liawfujin 於 22-2-28 00:48 編輯

程式交易裡, 停損的設定也是一個大學問! 值設小了, 頻繁停損, 值設大了, 績效也不見得更好! 設的很大值, 則跟不設停損無異!

這兩個月, 台指期波動很大, 照理對程式交易有利, 可惜的是走勢不是很乾脆, 頻頻來回大震盪, 不少程式頻繁停損, 勝率很低, 以致績效大打折扣!

我自己幾個程式, 就屬某一個不設停損的程式績效最好, 兩個月都有不錯的獲利, 但這程式只還是測試觀察階段, 看大家發言說, 不設停損風險很大, 所以內心還滿掙扎的, 要讓沒設停損的程式上線跑嗎?

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沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?

RE: 沒設停損的策略, 大家敢上線跑嗎?