AllowSendOrdersAlways雜紀
對於留倉策略來說，如果當天session的最後一根K棒有送單訊號的話在重啟MC後，正常會在下一個session第一個tick進來時，才會有送單動作
（也就是會在下一次開盤後，才會有送單動作）
因為如果期貨商不接受預約單的話，在PreOpen前送單會失敗，所以送單的時間點是需要注意的
如果有設定此屬性的話
則在不同的MC版本，可能會在重啟MC後啟用自動交易時，就立刻會把單子送出去
導致下到不接受預約單的期貨商時，下單失敗
註：IB接受預約單；AMP/CQG不接受預約單
如果訊號裡面有設定此屬性的話（或同圖表的其他下他訊號有設定此屬性的話）
則在此兩個版本，有不同的送單時間
1.在早期的MC 9.0（凱衛中文版的舊版），會正常的在下個session開盤時才送單（永遠在開盤時才送出去）
2.在最新版的MC 14.0（英文版），會在重啟MC後啟用自動交易時，立刻把單子送出去（自動交易一開始立刻送出去）
本帖最後由 liawfujin 於 24-4-18 15:16 編輯
rc76 發表於 24-4-16 11:55
我想到一個疑問希望能詢問萬年大.
如果我們開多MC視窗做多策略下單, 然後我們沒有用下單機, 而是直接MC接 ...
說說我的經驗! 我是券商版的, 最多十個視窗, 我開三個工作底稿, 每個底稿各三或四個視窗(程式策略), 下單時券商版的就有附下單機(跑下單程式的電腦要有憑證), 限價單停止單的執行方式可以在 "委託參數設定" 中設定, 有兩種方式, 一是依訊號正常掛單（直接送至經紀商）, 二是不預掛限價單（停止單）, 在本機洗單, 觸價時改市價送出, 依市價執行方式處裡！
券商給我的建議是選第二項, 這樣可以保證限價單跟停止單一定成交,因為觸價時改市價! 目前執行都沒甚麼問題！
ＭＣ對每個策略應該都是單獨處裡執行市價單限價單跟停止單, 即使是好幾個策略放在同一個工作底稿！
本帖最後由 萬年船 於 24-4-18 10:18 編輯
rc76 發表於 24-4-18 09:07
那...可否私訊萬年大呢. T.TR大，之前犯小人（如下圖所示：八字運勢犯小人如何看)
所以不再回文並停止留言，部落格也同步停止留言
請見諒！
本帖最後由 Option 於 22-1-18 18:40 編輯
萬年船您好，
最近想透過IB進行多商品程式交易，
大致上都已準備好，不過有一個問題一直滿困擾我的，
就是IB每天會有一段時間進行系統重置，
不曉得萬年船前輩怎麼處理的?
我的交易策略是全時段，所以會遇到此問題，
希望前輩能給一點提點或建議，
謝謝。
本帖最後由 萬年船 於 22-1-18 21:55 編輯
Option 發表於 22-1-18 18:36
萬年船您好，
最近想透過IB進行多商品程式交易，
我沒有特別管它
報價是用AMP的CQG，跟IB無關，此部分不受影響
而我下的委託單是直接掛交易所的（native），K棒運算後送出單子後，就不受影響了
（根據IB的描述，掛交易所的單子成交不受Reset影響，IB模擬的才會因Reset而延遲，請參考下圖）
唯一會影響的只在K棒剛運算完，送出委託單的那時間點
萬年船 發表於 22-1-18 21:27
我沒有特別管它
報價是用AMP的CQG，跟IB無關，此部分不受影響
謝謝回覆。
假設重置時間為00:15~00:30，
1. 在00:15前送到交易所的單子不受影響對吧?
2. IB模擬的意思是掛在IB的單子，如在重置時間內達到條件後送單會影響是嗎?
您提到的在重置時間內，如有信號的話送單會影響，這也是我主要困擾的地方，
請問有什麼方法可避免或改善嗎?
您提到K棒運算，是不是能在這方面下手?
謝謝。
Option 發表於 22-1-19 07:44
謝謝回覆。
假設重置時間為00:15~00:30，
1. 在00:15前送到交易所的單子不受影響對吧?
1.是的，在交易所成交時間點不會因此延遲，但成交回報送回到MC時間會延遲
2.根據IB的文字敘述，是這樣的沒錯，掛在IB的單子觸發價位觸發時如巧遇伺服器在Reset時間，會延遲
Reset時其實就兩三分鐘的時間
關於這兩三分鐘巧遇MC送單的問題
除了避開Reset時間不交易是最直接的方法外，我還不曉得任何可完美克服Reset的方式
Reset時，單子無法下出去，單子無法刪除
要完美克服Reset，或許要改下到AMP去
萬年船 發表於 22-1-19 09:26
1.是的，在交易所成交時間點不會因此延遲，但成交回報送回到MC時間會延遲
2.根據IB的文字敘述，是這樣的沒 ...
謝謝回覆。
就像您說的，在IB，要完美克服的話就是避開(做當沖)，
或是做session的處理之類，
不然就是其它期貨商，
不過錢放在IB比較有安心感，
真的是有1好沒2好，
最後再次謝謝萬年船前輩的回覆~
Option 發表於 22-1-19 19:12
謝謝回覆。
就像您說的，在IB，要完美克服的話就是避開(做當沖)，
或是做session的處理之類，
我的做法未必是最好的方式，僅讓你參考
我當沖單是下到AMP去，但留倉單是下在IB（AMP留倉的保證金沒有比IB少很多）
我放在AMP的資金只占10%左右，大部分的資金都停放在IB
我的美國主機是連IB的芝加哥主機
雖然官網說IB的芝加哥主機Reset時間是美東23:45 - 00:45
但大部分都落在美東00:00 - 00:30
我的MC重啟時間設在美東00:00 - 00:50這個時段
所以我這小時是不交易的（美東半夜12點比較冷清，影響應該比較小）
而美東23:59:30，我的策略就會停止自動交易，並把所有單子由交易所取消掉
單子的TIF是設定GTC，所以單子可以橫跨美東17:00~18:00休息時間的前後兩個交易時段
（星期五美東的16:59:30，我的策略也會停止自動交易，並把所有單子由交易所取消掉）
請問萬年大, "把所有單子由交易所取消掉", 是透過TWS人工去做, TWS可以設定成自動去完成的呢? 還是MC可以達成呢? rc76 發表於 23-10-31 08:21
請問萬年大, "把所有單子由交易所取消掉", 是透過TWS人工去做, TWS可以設定成自動去完成的呢? 還是MC可以達 ...
新增一個訊號，裡面設定時間到丟出raiseruntimeerror()，以終止自動執行
藉由偏好設定裡面，自動執行結束時取消單
如此即可達成 好的! 太感謝萬年大! 請問萬年大, 如果當MC的MarketsPosition和IB不一樣時, 萬年大會如何進行補單的動作呢?
會用這個From Strategy To Broker MP Synchronizer來解決嗎? (但這個方式只能丟market來補單, 可以用limit來補嗎)
rc76 發表於 24-1-4 13:32
請問萬年大, 如果當MC的MarketsPosition和IB不一樣時, 萬年大會如何進行補單的動作呢?
會用這個From Stra ...
使用這個選項
謝謝萬年大! 再請問萬年大, 請問萬年大是:
當沖開SA
- 不需要上面的自動補單Unfilled Strategy Order Replacement
- 因為沒有買到, 就等到下一個訊號 (因為是當沖, tick幅度可能很小, 錯失就沒有必要去追
- SA訊號是以有沒有買到為主 (IB為主), 所以不會出錯.
坡段開AA
- 要開自動補單
請問這樣的邏輯正確嗎? 感謝萬年大!
同時萬年大有用外接下單機嗎? 好的. 感謝萬年大!
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