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AllowSendOrdersAlways雜紀

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發表於 22-1-14 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對於留倉策略來說,如果當天session的最後一根K棒有送單訊號的話
在重啟MC後,正常會在下一個session第一個tick進來時,才會有送單動作
(也就是會在下一次開盤後,才會有送單動作)

因為如果期貨商不接受預約單的話,在PreOpen前送單會失敗,所以送單的時間點是需要注意的
如果有設定[AllowSendOrdersAlways = True]此屬性的話
則在不同的MC版本,可能會在重啟MC後啟用自動交易時,就立刻會把單子送出去
導致下到不接受預約單的期貨商時,下單失敗

註:IB接受預約單;AMP/CQG不接受預約單

如果訊號裡面有設定此屬性的話(或同圖表的其他下他訊號有設定此屬性的話)
[AllowSendOrdersAlways = True]
則在此兩個版本,有不同的送單時間
1.在早期的MC 9.0(凱衛中文版的舊版),會正常的在下個session開盤時才送單(永遠在開盤時才送出去)
2.在最新版的MC 14.0(英文版),會在重啟MC後啟用自動交易時,立刻把單子送出去(自動交易一開始立刻送出去)




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發表於 24-4-18 15:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liawfujin 於 24-4-18 15:16 編輯
rc76 發表於 24-4-16 11:55
我想到一個疑問希望能詢問萬年大.

如果我們開多MC視窗做多策略下單, 然後我們沒有用下單機, 而是直接MC接 ...

說說我的經驗! 我是券商版的, 最多十個視窗, 我開三個工作底稿, 每個底稿各三或四個視窗(程式策略), 下單時券商版的就有附下單機(跑下單程式的電腦要有憑證), 限價單停止單的執行方式可以在 "委託參數設定" 中設定, 有兩種方式, 一是依訊號正常掛單(直接送至經紀商), 二是不預掛限價單(停止單), 在本機洗單, 觸價時改市價送出, 依市價執行方式處裡! 

券商給我的建議是選第二項, 這樣可以保證限價單跟停止單一定成交,  因為觸價時改市價! 目前執行都沒甚麼問題!

MC對每個策略應該都是單獨處裡執行市價單限價單跟停止單, 即使是好幾個策略放在同一個工作底稿! 
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 樓主| 發表於 24-4-18 10:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 24-4-18 10:18 編輯
rc76 發表於 24-4-18 09:07
那...  可否私訊萬年大呢. T.T
R大,之前犯小人(如下圖所示:八字運勢犯小人如何看)
所以不再回文並停止留言,部落格也同步停止留言

請見諒!

2024-4-14 下午 04-37-15.png

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發表於 22-1-18 18:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Option 於 22-1-18 18:40 編輯

萬年船您好,

最近想透過IB進行多商品程式交易,
大致上都已準備好,不過有一個問題一直滿困擾我的,
就是IB每天會有一段時間進行系統重置,
不曉得萬年船前輩怎麼處理的?
我的交易策略是全時段,所以會遇到此問題,
希望前輩能給一點提點或建議,

謝謝。
 樓主| 發表於 22-1-18 21:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 萬年船 於 22-1-18 21:55 編輯
Option 發表於 22-1-18 18:36
萬年船您好,

最近想透過IB進行多商品程式交易,

我沒有特別管它

報價是用AMP的CQG,跟IB無關,此部分不受影響

而我下的委託單是直接掛交易所的(native),K棒運算後送出單子後,就不受影響了
(根據IB的描述,掛交易所的單子成交不受Reset影響,IB模擬的才會因Reset而延遲,請參考下圖)
唯一會影響的只在K棒剛運算完,送出委託單的那時間點


2022-1-18 下午 09-03-02.png
發表於 22-1-19 07:44 | 顯示全部樓層
萬年船 發表於 22-1-18 21:27
我沒有特別管它

報價是用AMP的CQG,跟IB無關,此部分不受影響

謝謝回覆。
假設重置時間為00:15~00:30,
1. 在00:15前送到交易所的單子不受影響對吧?
2. IB模擬的意思是掛在IB的單子,如在重置時間內達到條件後送單會影響是嗎?

您提到的在重置時間內,如有信號的話送單會影響,這也是我主要困擾的地方,
請問有什麼方法可避免或改善嗎?
您提到K棒運算,是不是能在這方面下手?

謝謝。
 樓主| 發表於 22-1-19 09:26 | 顯示全部樓層
Option 發表於 22-1-19 07:44
謝謝回覆。
假設重置時間為00:15~00:30,
1. 在00:15前送到交易所的單子不受影響對吧?

1.是的,在交易所成交時間點不會因此延遲,但成交回報送回到MC時間會延遲
2.根據IB的文字敘述,是這樣的沒錯,掛在IB的單子觸發價位觸發時如巧遇伺服器在Reset時間,會延遲

Reset時其實就兩三分鐘的時間
關於這兩三分鐘巧遇MC送單的問題
除了避開Reset時間不交易是最直接的方法外,我還不曉得任何可完美克服Reset的方式
Reset時,單子無法下出去,單子無法刪除

要完美克服Reset,或許要改下到AMP去



發表於 22-1-19 19:12 | 顯示全部樓層
萬年船 發表於 22-1-19 09:26
1.是的,在交易所成交時間點不會因此延遲,但成交回報送回到MC時間會延遲
2.根據IB的文字敘述,是這樣的沒 ...

謝謝回覆。
就像您說的,在IB,要完美克服的話就是避開(做當沖),
或是做session的處理之類,
不然就是其它期貨商,
不過錢放在IB比較有安心感,
真的是有1好沒2好,
最後再次謝謝萬年船前輩的回覆~

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 樓主| 發表於 22-1-20 16:37 | 顯示全部樓層
Option 發表於 22-1-19 19:12
謝謝回覆。
就像您說的,在IB,要完美克服的話就是避開(做當沖),
或是做session的處理之類,

我的做法未必是最好的方式,僅讓你參考

我當沖單是下到AMP去,但留倉單是下在IB(AMP留倉的保證金沒有比IB少很多)
我放在AMP的資金只占10%左右,大部分的資金都停放在IB

我的美國主機是連IB的芝加哥主機
雖然官網說IB的芝加哥主機Reset時間是美東23:45 - 00:45
但大部分都落在美東00:00 - 00:30
我的MC重啟時間設在美東00:00 - 00:50這個時段
所以我這小時是不交易的(美東半夜12點比較冷清,影響應該比較小)
而美東23:59:30,我的策略就會停止自動交易,並把所有單子由交易所取消掉
單子的TIF是設定GTC,所以單子可以橫跨美東17:00~18:00休息時間的前後兩個交易時段
(星期五美東的16:59:30,我的策略也會停止自動交易,並把所有單子由交易所取消掉)



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發表於 23-10-31 08:21 | 顯示全部樓層
請問萬年大, "把所有單子由交易所取消掉", 是透過TWS人工去做, TWS可以設定成自動去完成的呢? 還是MC可以達成呢?
 樓主| 發表於 23-10-31 10:42 | 顯示全部樓層
rc76 發表於 23-10-31 08:21
請問萬年大, "把所有單子由交易所取消掉", 是透過TWS人工去做, TWS可以設定成自動去完成的呢? 還是MC可以達 ...

新增一個訊號,裡面設定時間到丟出raiseruntimeerror(),以終止自動執行
藉由偏好設定裡面,自動執行結束時取消單
如此即可達成
發表於 23-11-1 08:21 | 顯示全部樓層
好的! 太感謝萬年大!
發表於 24-1-4 13:32 | 顯示全部樓層
請問萬年大, 如果當MC的MarketsPosition和IB不一樣時, 萬年大會如何進行補單的動作呢?

會用這個From Strategy To Broker MP Synchronizer來解決嗎? (但這個方式只能丟market來補單, 可以用limit來補嗎)
 樓主| 發表於 24-1-4 16:26 | 顯示全部樓層
rc76 發表於 24-1-4 13:32
請問萬年大, 如果當MC的MarketsPosition和IB不一樣時, 萬年大會如何進行補單的動作呢?

會用這個From Stra ...

使用這個選項

2024-1-4 下午 04-24-20.png
發表於 24-1-4 18:37 | 顯示全部樓層
謝謝萬年大!
發表於 24-1-4 18:53 | 顯示全部樓層
再請問萬年大, 請問萬年大是:

當沖開SA
- 不需要上面的自動補單Unfilled Strategy Order Replacement
- 因為沒有買到, 就等到下一個訊號 (因為是當沖, tick幅度可能很小, 錯失就沒有必要去追
- SA訊號是以有沒有買到為主 (IB為主), 所以不會出錯.

坡段開AA
- 要開自動補單

請問這樣的邏輯正確嗎? 感謝萬年大!

同時萬年大有用外接下單機嗎?

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萬年船 + 2 SA不用補單,我沒接下單機

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發表於 24-1-5 17:16 | 顯示全部樓層
好的. 感謝萬年大!
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