AllowSendOrdersAlways雜紀

rc76

我想到一個疑問希望能詢問萬年大.

如果我們開多MC視窗做多策略下單, 然後我們沒有用下單機, 而是直接MC接到券商/交易所, 那:

(1) 每個策略都有自己的entry order (at specific limit price), stop loss order (at specific limit price), 那我們不是會下一大堆entry + SL orders在不同的limit price到交易所嗎?

(2) 那在比例式下單的概念下, 那是不是就:
- 不能直接下limit entry/stop-loss order, 而是由MC內部整理出整體long/short需要的部位後, 統一下一個limit entry單?
- 同時也不能掛stop-loss order? 因為你不知道哪一個策略的停損單要下出去?

(3) 同時在沒有PT或下單機管理下單, 那不是會有重複多空單一起下, 導致commission增加?

rc76

T.T

rc76

rc76 發表於 24-4-16 11:55
我想到一個疑問希望能詢問萬年大.

如果我們開多MC視窗做多策略下單, 然後我們沒有用下單機, 而是直接MC接 ...

那...  可否私訊萬年大呢. T.T

萬年船

rc76 發表於 24-4-18 09:07
那...  可否私訊萬年大呢. T.T

R大，之前犯小人（如下圖所示：八字運勢犯小人如何看)
所以不再回文並停止留言，部落格也同步停止留言

請見諒！

liawfujin

rc76 發表於 24-4-16 11:55
我想到一個疑問希望能詢問萬年大.

如果我們開多MC視窗做多策略下單, 然後我們沒有用下單機, 而是直接MC接 ...

說說我的經驗! 我是券商版的, 最多十個視窗, 我開三個工作底稿, 每個底稿各三或四個視窗(程式策略), 下單時券商版的就有附下單機(跑下單程式的電腦要有憑證), 限價單停止單的執行方式可以在 "委託參數設定" 中設定, 有兩種方式, 一是依訊號正常掛單（直接送至經紀商）, 二是不預掛限價單（停止單）, 在本機洗單, 觸價時改市價送出, 依市價執行方式處裡！　

券商給我的建議是選第二項, 這樣可以保證限價單跟停止單一定成交,  因為觸價時改市價! 目前執行都沒甚麼問題！

ＭＣ對每個策略應該都是單獨處裡執行市價單限價單跟停止單, 即使是好幾個策略放在同一個工作底稿！　

rc76

萬年船 發表於 24-4-18 10:12
R大，之前犯小人（如下圖所示：八字運勢犯小人如何看)
所以不再回文並停止留言，部落格也同步停止留言

我是非常挺萬年大的. 萬年大給的建議與經驗對我是非常非常受益的. 在這個程式交易沒有太多分享的環近下還能有萬年大無私的回覆對我來說是非常非常感激的 <3

rc76

liawfujin 發表於 24-4-18 15:13
說說我的經驗! 我是券商版的, 最多十個視窗, 我開三個工作底稿, 每個底稿各三或四個視窗(程式策略), 下單 ...

非常感謝廖大.



所以廖大沒有用像是:
(1) 比例式下單 -> 所以是每個策略用預設的contracts來下. 因為用比例式的話, 每個策略的現價單價格是不能統整到比例式的下單部位的事嗎?
(2) 外接下單機 -> 所以是MC直接接券商, 像是用TC?

liawfujin

rc76 發表於 24-4-19 10:30
非常感謝廖大.

比例式下單? 是指獲利加碼的機制嗎?　我沒有使用這種機制,  都是固定口數！　至於券商版下單機的問題,  感覺應該是券商把自己的下單機加到 MC 上,  所以不用開券商的下單軟體, MC 直接就可以下單了！

rc76

謝謝廖大.

比例式下單指的是有很多策略, 但資金不夠用固定口數, 也類似像是投票的方式決定下多少多, 空的部位.