新人請教語法
請教前輩們，如果前一筆交易結果是負數，下一筆交易籌碼加倍，這該怎樣寫？本帖最後由 bababm 於 22-7-7 23:32 編輯
var: num(1);
var:mp(0);
mp = marketposition*currentcontracts;
if mp = 0 and mp <> 0 then begin
if positionprofit(1) >= 0 then num = 1;
if positionprofit(1) < 0 then num = 2 * num;
end;
if condition1then buy num contracts at next bar market;
if condition2then sellshort num contracts at next bar market;
if condition4 then begin
sell all contractsnext bar at market;
buytocover all contracts next bar atmarket;
end;
本帖最後由 liawfujin 於 22-7-2 11:49 編輯
開玩笑, 賠錢加倍押注, 好似賭徒的做法(不過期權市場本身就是零和遊戲的 "賭場" ) !
不過, 我這邊不討論賭性, 而是討論風險控制 ! 賠錢加倍押注, 最大問題在於程式的連續虧損! 根據回測資料, 不免有連續虧損的情況, 像我的程式大概最多連續虧損約十次左右, 也有十三, 四次的, 以十次來說, 加倍押注, 就是 2 的十次方 1024 口! 這樣的口數, 不是我們散戶的可以承受的風險, 也負擔不起保證金!
如果限制加碼次數, 如五次到32口, 那如果還是賠錢, 那32口的虧損金額就很可觀, 以後要贏多少次才能彌補這個窟窿?
我常看到有人的策略是獲利加碼一 ~ 三次, 但是這樣的做法, 我也不敢嘗試! 獲利加碼會墊高成本, 而現今市場波動激烈, 前三十分鐘可以獲利200點, 後三十分鐘可能從高點下殺 400 點, 如來不及出場(程式從獲利到賠錢是經常遇見的事), 那這時加碼的反成加重虧損的部位!
我寧願一個程式跑固定口數, 備足保證金, 要擴大規模, 不如多跑幾個程式和策略, 這樣比較能控制風險, 尤其程式交易強調的是 "自動交易" 減少人為干預, 在不干預的情'況下, 風險控制是個重要議題! liawfujin 發表於 22-7-2 11:46
開玩笑, 賠錢加倍押注, 好似賭徒的做法(不過期權市場本身就是零和遊戲的 "賭場" ) !
不過, 我這邊不討論 ...
話是沒錯，我就是想寫個教學用的來參考，但是有時新手寫不出來{:4_161:}
bababm 發表於 22-7-7 23:25
var: num(1);
var:mp(0);
mp = marketposition*currentcontracts;
多謝大哥幫忙{:4_90:}
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