新人請教語法

我非人

請教前輩們，如果前一筆交易結果是負數，下一筆交易籌碼加倍，這該怎樣寫？

bababm

var: num(1);
var:mp(0);
mp = marketposition*currentcontracts;

if mp = 0 and mp[1] <> 0 then begin
  if positionprofit(1) >= 0 then num = 1;
  if positionprofit(1) < 0 then num = 2 * num;
end;

if condition1  then buy num contracts at next bar market;
if condition2  then sellshort num contracts at next bar market;
if condition4 then begin
   sell all contracts  next bar at market;
   buytocover all contracts next bar at  market;
end;

liawfujin

開玩笑, 賠錢加倍押注, 好似賭徒的做法(不過期權市場本身就是零和遊戲的 "賭場" ) !

不過, 我這邊不討論賭性, 而是討論風險控制 ! 賠錢加倍押注, 最大問題在於程式的連續虧損! 根據回測資料, 不免有連續虧損的情況, 像我的程式大概最多連續虧損約十次左右, 也有十三, 四次的, 以十次來說, 加倍押注, 就是 2 的十次方 1024 口! 這樣的口數, 不是我們散戶的可以承受的風險, 也負擔不起保證金!

如果限制加碼次數, 如五次到32口, 那如果還是賠錢, 那32口的虧損金額就很可觀, 以後要贏多少次才能彌補這個窟窿?

我常看到有人的策略是獲利加碼一 ~ 三次, 但是這樣的做法, 我也不敢嘗試! 獲利加碼會墊高成本, 而現今市場波動激烈, 前三十分鐘可以獲利200點, 後三十分鐘可能從高點下殺 400 點, 如來不及出場(程式從獲利到賠錢是經常遇見的事), 那這時加碼的反成加重虧損的部位!

我寧願一個程式跑固定口數, 備足保證金, 要擴大規模, 不如多跑幾個程式和策略, 這樣比較能控制風險, 尤其程式交易強調的是 "自動交易" 減少人為干預, 在不干預的情'況下, 風險控制是個重要議題!

我非人

liawfujin 發表於 22-7-2 11:46
開玩笑, 賠錢加倍押注, 好似賭徒的做法(不過期權市場本身就是零和遊戲的 "賭場" ) !

不過, 我這邊不討論 ...

話是沒錯，我就是想寫個教學用的來參考，但是有時新手寫不出來

我非人

bababm 發表於 22-7-7 23:25
var: num(1);
var:mp(0);
mp = marketposition*currentcontracts;

多謝大哥幫忙