RE: 請問有適合上班族賣方選擇權的方法嗎?
本帖最後由 咬人螞蟻 於 12-3-12 01:02 編輯TORO 發表於 12-3-11 22:25 static/image/common/back.gif
螞蟻大
不是作當沖的應該影響不大
想做選擇權就是因為
想說可以用預掛單的方法因應
個人覺得，這種理解，好像有點不太正確。
以祼賣方式出手選擇權，需要盤中介入處理的需求，應該比期貨單更大才對。
除非手中是拿著現金等著買期貨來做 Sell Put，拿著期貨/股票等著賣來做 Sell Call，不然只賣勒一定是裸賣。
感謝大家的回復
我決定 先用 版上的下模擬單
順便看看是否可以克服 上班時間操作的問題
也才能夠問比較實戰的問題(組合單)
不然也只是 "僅只於此" "只能用講的 一點都沒有用"
是比較學不到東西的
感恩{:4_199:}
我的做法是一口小台
一口選擇權賣方
我本身也是上班族
也試過作賣方加所謂的動態調整
結論是邊上班邊調整策略往往是兩頭空
所以現在都是結算當週(因時間價值流逝成本較低)用買樂透的娛樂心情進去作買方賭一把
大賺小賠的模式報酬率也不算差
在做任何投資之前，先去想要多少投資報酬率與可承擔的風險再去做策略組合
當賣方不避險，看看期貨一開盤就漲跌停的後果 本帖最後由 ribbit 於 12-3-17 22:12 編輯
作選擇權買方的最大風險是標的物結算時吃到歸零糕
單作選擇權賣方技巧的不是尋常人，因為做錯通常比期貨更危險
請注意!期貨分大台與小台槓桿比例約1比2.5倍率約20，選擇權槓桿率比期貨高因為曾有當日100倍紀錄，所以通常都用來做期貨避險鎖單用。
劇烈震盪時選擇權套利比期貨要大很多，而且是來回當沖反覆做(用程式交易策略)。
程式交易在市場已經很常見，所以近幾年期貨常常搞出跳空開盤戲碼，
理論上缺口早晚會回補，可是若回補在邊緣而沒有效跌破的，通常這隔日會繼續往上走尤其是週末這種。
你若不信就去找歷史K線圖拉出來看，就知道我說的是不是真的{:4_81:}
當然有 ,此操作方式在網路上此方式已經提過 上百次
coco 網站最少說過5次 ,只是 .....? 看來賣方學問大阿 選擇權變化大，時間價值會朝向價平變化...
{:4_86:}
頁:
1
[2]