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本帖最後由 ribbit 於 12-3-17 22:12 編輯
作選擇權買方的最大風險是標的物結算時吃到歸零糕
單作選擇權賣方技巧的不是尋常人,因為做錯通常比期貨更危險
請注意!期貨分大台與小台槓桿比例約1比2.5倍率約20,選擇權槓桿率比期貨高因為曾有當日100倍紀錄,所以通常都用來做期貨避險鎖單用。
劇烈震盪時選擇權套利比期貨要大很多,而且是來回當沖反覆做(用程式交易策略)。
程式交易在市場已經很常見,所以近幾年期貨常常搞出跳空開盤戲碼,
理論上缺口早晚會回補,可是若回補在邊緣而沒有效跌破的,通常這隔日會繼續往上走尤其是週末這種。
你若不信就去找歷史K線圖拉出來看,就知道我說的是不是真的
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