套利就是跟著smartmoney 走
本帖最後由 brucewang 於 12-3-30 21:54 編輯記得還沒發展套利交易策略以前, 策略的運作是在配合大盤的趨勢作反應,這樣仍然可以獲利但對於持有倉位稍有價格波動容易被影響 , 如果可以了解指數的 運作邏輯, 提早在別人看不懂 的時候 跟著smart money 進出, 那該多好ㄚ.http://tw.myblog.yahoo.com/Pro-Rich999com/photo?pid=1276
http://tw.myblog.yahoo.com/Pro-Rich999com/photo?pid=1277
好好唷有老人在旁邊 套利最大的難處就是“你要它的利，它要你的本”
LTCM就是這麼死去的 套利是定義在短期價格失衡的關係,LTCM之所以掛掉 ,是因為他槓桿用太大了
,跟這裡所指的smart money 是不同
你可以想像 既然只有少數人賺錢的投機遊戲,不就是 要找出這些先進先出的人的軌跡嗎
說得很好，但是怎麼找，這裡面的邏輯關係我還沒有考慮清楚，請教一下樓主 air320322 發表於 12-5-3 21:42 static/image/common/back.gif
說得很好，但是怎麼找，這裡面的邏輯關係我還沒有考慮清楚，請教一下樓主 ...
說請教 太繁重 , 請觀察高點成交量與 低點 成交量關係
然後你仔細看這些交易點的下單點 可以回溯去看技術圖與量的關係
brucewang 發表於 12-5-4 08:15 static/image/common/back.gif
說請教 太繁重 , 請觀察高點成交量與 低點 成交量關係
然後你仔細看這些交易點的下單點 可以回溯去看技 ...
這個可以做到程序化嗎
通過什麼平台呢？
air320322 發表於 12-5-4 22:49 static/image/common/back.gif
這個可以做到程序化嗎
通過什麼平台呢？
我自己是用hsp的平台，主要是你要去歸納，然後再程式化，效果就看個人的經是未來的事件資訊都在過去的資料中，當日的走勢只是結果，所謂因果關係。
brucewang 發表於 12-5-5 15:48 static/image/common/back.gif
我自己是用hsp的平台，主要是你要去歸納，然後再程式化，效果就看個人的經是未來的事件資訊都在過去的資 ...
你這樣做的假設是歷史會重演
如果過去的經驗發生了變化怎麼辦？
air320322 發表於 12-5-6 16:17 static/image/common/back.gif
你這樣做的假設是歷史會重演
如果過去的經驗發生了變化怎麼辦？
歷史不會重演並不會影響，程式要有停損的機制，基本上我認為是不會沒效的，前提是越少人了解越好
brucewang 發表於 12-5-6 22:24 static/image/common/back.gif
歷史不會重演並不會影響，程式要有停損的機制，基本上我認為是不會沒效的，前提是越少人了解越好
歷史不會重演並不會影響，程式要有停損的機制，基本上我認為是不會沒效的，前提是越少人了解越好
我記得以前我很愛釣魚，特別是大魚都有固定的迴游路線，找到並放置誘餌就可以下竿釣魚。道理都是相同的。
brucewang 發表於 12-5-6 22:31 static/image/common/back.gif
歷史不會重演並不會影響，程式要有停損的機制，基本上我認為是不會沒效的，前提是越少人了解越好
我記得 ...
應該是常說的
太陽底下沒有新鮮事
人性的貪婪和恐懼永不會變了
air320322 發表於 12-5-2 20:57
套利最大的難處就是“你要它的利，它要你的本”
LTCM就是這麼死去的
怎麼說會是要你的本呢?{:4_144:}
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