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套利就是跟著smartmoney 走

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發表於 12-3-30 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 brucewang 於 12-3-30 21:54 編輯

記得還沒發展套利交易策略以前, 策略的運作是在配合大盤的趨勢作反應,
這樣仍然可以獲利但對於持有倉位稍有價格波動容易被影響 , 如果可以了解指數的 運作邏輯,
提早在別人看不懂 的時候 跟著smart money 進出,
那該多好ㄚ.  





發表於 12-3-31 01:56 | 顯示全部樓層
好好唷  有老人在旁邊                     
發表於 12-5-2 20:57 | 顯示全部樓層
套利最大的難處就是“你要它的利,它要你的本”
LTCM就是這麼死去的
 樓主| 發表於 12-5-3 09:14 | 顯示全部樓層
套利是定義在短期價格失衡的關係,LTCM之所以掛掉 ,是因為他槓桿用太大了
,跟這裡所指的smart money 是不同

你可以想像 既然只有少數人賺錢的投機遊戲,不就是 要找出這些先進先出的人的軌跡嗎

發表於 12-5-3 21:42 | 顯示全部樓層
說得很好,但是怎麼找,這裡面的邏輯關係我還沒有考慮清楚,請教一下樓主
 樓主| 發表於 12-5-4 08:15 | 顯示全部樓層
air320322 發表於 12-5-3 21:42
說得很好,但是怎麼找,這裡面的邏輯關係我還沒有考慮清楚,請教一下樓主 ...

說請教 太繁重 , 請觀察高點成交量與 低點 成交量關係
然後你仔細看這些交易點的下單點 可以回溯去看技術圖與量的關係

發表於 12-5-4 22:49 | 顯示全部樓層
brucewang 發表於 12-5-4 08:15
說請教 太繁重 , 請觀察高點成交量與 低點 成交量關係
然後你仔細看這些交易點的下單點 可以回溯去看技 ...

這個可以做到程序化嗎
通過什麼平台呢?
 樓主| 發表於 12-5-5 15:48 | 顯示全部樓層
air320322 發表於 12-5-4 22:49
這個可以做到程序化嗎
通過什麼平台呢?

我自己是用hsp的平台,主要是你要去歸納,然後再程式化,效果就看個人的經是未來的事件資訊都在過去的資料中,當日的走勢只是結果,所謂因果關係。


發表於 12-5-6 16:17 | 顯示全部樓層
brucewang 發表於 12-5-5 15:48
我自己是用hsp的平台,主要是你要去歸納,然後再程式化,效果就看個人的經是未來的事件資訊都在過去的資 ...

你這樣做的假設是歷史會重演
如果過去的經驗發生了變化怎麼辦?
 樓主| 發表於 12-5-6 22:24 | 顯示全部樓層
air320322 發表於 12-5-6 16:17
你這樣做的假設是歷史會重演
如果過去的經驗發生了變化怎麼辦?

歷史不會重演並不會影響,程式要有停損的機制,基本上我認為是不會沒效的,前提是越少人了解越好



 樓主| 發表於 12-5-6 22:31 | 顯示全部樓層
brucewang 發表於 12-5-6 22:24
歷史不會重演並不會影響,程式要有停損的機制,基本上我認為是不會沒效的,前提是越少人了解越好

歷史不會重演並不會影響,程式要有停損的機制,基本上我認為是不會沒效的,前提是越少人了解越好
我記得以前我很愛釣魚,特別是大魚都有固定的迴游路線,找到並放置誘餌就可以下竿釣魚。道理都是相同的。

發表於 12-5-7 01:21 | 顯示全部樓層
brucewang 發表於 12-5-6 22:31
歷史不會重演並不會影響,程式要有停損的機制,基本上我認為是不會沒效的,前提是越少人了解越好
我記得 ...

應該是常說的

太陽底下沒有新鮮事

人性的貪婪和恐懼永不會變了
發表於 20-2-18 20:49 | 顯示全部樓層
air320322 發表於 12-5-2 20:57
套利最大的難處就是“你要它的利,它要你的本”
LTCM就是這麼死去的

怎麼說會是要你的本呢?

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