to:LONGWAN大bacardi大
一起回應您們的交流{:4_91:}
經驗大於一切，當你弄出個策略，記得找老師(市場)幫你考驗一下
ㄧ個運動選手沒有下場較量一下，怎能發現他的缺點，以致於幫他修改{:4_201:}
有人說回測是為了找出最大損失點{:4_169:}
好吧{:4_115:}
在下ㄧ直以來都自我感覺良好{:4_138:}
權一郎 發表於 12-4-16 15:41 static/image/common/back.gif
to:LONGWAN大bacardi大
一起回應您們的交流
經驗大於一切，當你弄出個策略，記得找老師(市場)幫 ...
我覺得做回測對我這交易新手相當有幫助耶
除了瞭解到風報比的重要,還有加碼的威力
我想不透權大說的意思,可以再透露點嗎?
運動方面一直以來也都有運用到統計分析作訓練
有部棒球電影叫魔球有演這個~~
本帖最後由 LONGWAN 於 12-4-17 12:13 編輯
組織統計!!
H大~受教了
你意思是策略之間的互補特質與相關性嗎
這是不是比較適合大資金求穩定的作法?
滑價的成本設定一般會預設2~3點，來回就4~6點了
滑價比預期的大，這應該是交易過程就要注意到的吧...
怎麼會交易了一年還沒發現這種問題...
基本上滑價是個難解的問題...因為不可能買到過去的價位
(或許可以,但機率非常小)
{:4_201:}
對於"自動化"程式交易而言回測是有必要性,若程式訊號採人工下單滑的價會更多
要避免太多的滑價,請避免大家常用的時間參數
個人認為所有的想法與策略都是可程式化的,只在於自己是否寫得出來,以及程是是否過度最佳化
若寫得出來回測可找出自己的問題點在哪,修正自己的策略
但千萬別掉進過度最佳化的陷阱,因為會賺錢的策略有時調整資金管理就可提高獲利率與勝率
這部分寫進程是裡面也可回測出來的...
所以個人認為回測是有其必要性,對於新手也是減少冤枉路的方法之一
除非你是極短線對成本要求很高,不然會賺錢的策略即使滑價也是會賺
以上個人淺知...未必正確,但相信的人可以試試看
本帖最後由 alexliou 於 13-3-25 18:05 編輯
最近讀了一些書
發現回測的學問比原先想像的深很多
1. 回測幾乎閃不過最佳化 除非有非常嚴謹的程序
2. 實際交易的績效一定會比回測(最佳)績效差
3. 回測還是可以幫你找到 Robust的策略
我真的像在找心安的感覺
程式交易的主要功能不再賺錢，而是克服人性弱點，免於再見的風險
我研究程式交易從HTS經TS到現在MC有七年了，很多市場因素，未來的盤更不利於散戶用程式交易，不信者請堅持紀律下去，等穩定賠光後，好讓我們有更多實例一起來研究，依賴程式交易的失敗議題!
程式交易的主要功能不再是賺錢，而是克服人性弱點，免於一次再見的風險
程式交易是我的興趣，但不能來當賺錢工具，所以有COCO有些人愛秀聖杯，但卻沒實際下單，可能已看清這一點了，這和姜林老師的論點相同
版主的例子主要敗在滑價，運氣算好，還沒敗在程式績效曲線頓化穩定下墬
但未來絕對會發生在各位身上，滑價+聖杯策略呈反效果
大家都愛用stop或market做順勢突破，順勢者小巴，愛用加碼者，過去還可以吃到順勢甜頭，未來將被主力捉弄這群人大巴來巴去
以台指淺疊市場特性，加上很多制度有利於外資主力使用高頻，加上期交稅調降，更利於主力做價套利，散戶未來使用程式交易將更不利，滑價是主因，程式系統策略性市場超額利潤有可能由正轉負
請現在別信我的看法，如果您還堅持相信程式交易能賺錢，請堅持紀律下去(坳聖杯策略)，等到您帳戶穩定的賠光了，再說!(本限台指期)
賭神咖啡客 發表於 13-3-26 12:29 static/image/common/back.gif
我研究程式交易從HTS經TS到現在MC有七年了，很多市場因素，未來的盤更不利於散戶用程式交易，不信者請堅持 ...
感謝賭神大.. {:4_209:}
基本上人就是相信自己能做到的事..
但這並不代表別人做不到..
還有.. 那位老師並沒有在交易.. 他也是在跑快樂的程式.. {:4_187:}
程式交易虛擬回測，到是有半法弄到歷史績效翻倍
如果就論歷史實單績效看
目前到是出現不少手動主觀翻倍天王
但確找不到程式交易系統翻倍天王
賭神咖啡客 發表於 13-3-26 15:11 static/image/common/back.gif
程式交易虛擬回測，到是有半法弄到歷史績效翻倍
如果就論歷史實單績效看
目前到是出現不少手動主觀翻倍天王 ...
那你一定沒有看COMEWISH大的文章喔
沒看過不代表不存在囉
不過每個人信念都不同
之前也有個D大做了程式交易數年都賠錢
後來也認定程式交易是不會賺錢的
卻也發表了數篇跟程式交易的文章
自己跳不出來就沒辦法了
程式交易只是個工具而已
跟賺不賺錢不一定相關
cloud667x 發表於 13-3-26 16:10 static/image/common/back.gif
那你一定沒有看COMEWISH大的文章喔
沒看過不代表不存在囉
不過每個人信念都不同
人種有慈悲心，如果自己親身經驗弄到賠錢，當然會把經驗分享給大家
期貨市場，不管您用什麼程式交易軟體，散戶永遠都是弱勢族群不變，要脫穎而出，占的比例少之又少
如果你不是來賺錢，那肯定不會來期貨市場的，否則那是來幹麻的{:4_144:}尋求賠錢的快感{:4_144:}