本帖最後由 TrendRover 於 12-12-26 02:06 編輯
leolarrel 發表於 12-12-25 15:32 static/image/common/back.gif
以一個專業key程式的我來說,如果multicharts .net 把語法弄太過複雜,還不如學用VBA 套券商API
反正都一樣 ...
不過我K IB和MBT API 時,也參加developer forum一陣子,要跟國際級的api 比較有賺頭!!可以像
BRACKET TRADER 先SHAREWARE 再 有人要加symbol時付 100 120 的 USD 等等 ,兆福人群又有收入.
conclusion 我半途而廢了!!
最懶是用VB 但好不好維護呢? C#的陣容好大:RightEdge Ninjatrader WealthLab OpenQuant SmartQuant ~~~~~~~~~~ ,只好更懶用 EL就好 :缺點是不能寫 subrooutine procedure except function call .
ps:
metatrader4 5 6 7 8 9 哪天可能會壓過EL喔 ,雖然 long period tick chart可能要等到 6~9 version ,但 DOM 我在icmarket 看到時嚇一跳 :mt5 還是要tracknig 他的發展 ,也就可以用 Clike 玩"騙" CFD forex 了 .(步要到過來被騙了) MT4 我可 trace過上百條程式的,比不上吳大,但有些功力.
本帖最後由 TrendRover 於 12-12-26 02:14 編輯
mt5若出64bit version 時 ,可能連 multichart都要關門:因為 免費啦 !!
但現狀是mt4的回測哪個可以說服人的??!!也就是real trade 和 backtest 一致?
這點付錢給 TSS 他們養人給你保證----良性循環 .
如果 MT6 可以把 吃 MC or TS的格式 諸 如這般,這戰爭和當年orcad 和 Mentor PCB 開打20年後
ORCAD 遍地開花 ,mentor 死翹翹.
分享一下我的平台和開發經驗，才開始。。平台的考慮因素超級多。 最大的因素是在你的策略複雜度。說老實話，現在如果還是用幾個MA+RSI+KD 什麼的，實在很難在市場上贏。 重點是，你的策略是否有'edge', 因為每個人都會看書，也會拉一拉軟體提供的技術指標。要贏，就開始找組合，然後用回測來找最佳的參數，你真的覺得回測加最佳化然後系統給你說MA 應該設16而不是20就能贏嗎。我覺得這個比買樂透贏還難。。。
然後你就開始想，贏過別人的其他方法，開始修改策略，但不是朝找最佳參數的方向。一旦開始往這裡走，你的程式就開始需要有 variables 來存不同的‘情況’ （states), 那麼你就走上了 ‘策略無法完全用公式來表達’的路。 也就是說，你的策略無法完全用技術指標的組合來表示。這條路走下去，就會發現傳統的交易平台的programming language 就不夠用。 這就是為什麼‘傳統’的平台都有些 DLL 的hook, 而新的都變成是是以‘正常’的programming language 做底層架構，然後提供技術指標公式的Class/API/etc/etc. 有點整個反過來的感覺。
Amibroker就是一個非常經典的例子。不信你試試寫寫稍微複雜的loops, 保證頭髮掉很多！
一旦策略寫好了，更複雜的是下單，和怎麼維持你的Positions, 包括資金控管，出場策略等。
每次看手冊/範例都是 （MA 。。。 Cross above ... GoLong(),... Cross Below ... Exit() )
你真的覺得這樣就會贏嗎？？
譬如，有buy 訊號，下limit order 單，是不是要check 有沒有進去。萬一是 partial fill 時要怎麼辦，是不是要先問買了多少，然後看現在的情況，覺得是否把剩下沒filled的再下單， 還是。。
譬如一般都有什麼設停利/停損的 OCO 單，但是如果你的停利點和停損點是動態的怎麼辦， 譬如下兩口，一口到profit target 出來，另外一口的停利原來的ATR從3縮小到1，等等。
再過來，如果是完全自動的系統，如果當機/或是斷線，但還有單掛掛著，而且還有open positions, 再開機的時候你的程式要怎麼跑？ 總不能不管，繼續看到訊號就再買，要是再買的和當機前是同一個訊號，下單後market馬上反轉，你就哭不完了。
所以我覺得，程式交易被看成這麼簡單，是劵商和平台商的陰謀。千萬不要以為簡單容易上手，就覺得，我一定賺大錢。
再推一下現在在看的書 (這裡有提到），其中另外一個經典就是‘市場上輸的絕大部分是因為找捷徑’。 ‘不花力氣是絕對贏不來，花了還不一定贏’
這本書也說到‘對任何市場/交易的論點’都要抱懷疑/驗證的心態來看。 所以你看了我說的，也要抱著這個心態。。。
學習程式交易,我只相信
"交易．創造自己的聖盃"裡面教的知識
本帖最後由 TrendRover 於 12-12-27 12:24 編輯
balance 發表於 12-12-26 13:08 static/image/common/back.gif
分享一下我的平台和開發經驗，才開始。。平台的考慮因素超級多。 最大的因素是在你的策略複雜度。說老實話 ...
其實我們工程人員看C BASICPASCAL C++ C#JAVA 等的觀點 來看程式交易 ,都會有問題.
老實說: 沒有寫上 上萬行 OOP 的 C++ C# JAVA 和C有什差別 .
維護和團隊合作和 lib reuse 等 讓ＯＯＰ壯大 ,但我們都還在單槍匹馬,搞那麼 complicated C#實在要命,
code膨脹10倍！！
再來說教易的重點：會賺的殼心就一點點,把他subroutine 後.藏起來後,其他的可以外包！！
TrendRover 原來也是爆肝業的老前輩
本帖最後由 sdnian 於 12-12-30 22:36 編輯
MultiCharts .NET 8.5 Beta 2 - 32bit64bit
WHAT’S NEW
sdnian 發表於 12-12-30 22:34 static/image/common/back.gif
MultiCharts .NET 8.5 Beta 2 - 32bit64bit
WHAT’S NEW
{:9_632:} 先推 {:4_127:}
MultiCharts .NET 和 MultiCharts 有很大差別嗎? 一個 997 usd 一個卻要1497 usd {:4_186:}
leolarrel 發表於 12-12-28 10:42 static/image/common/back.gif
TrendRover 原來也是爆肝業的老前輩
對我是退了十年的老工程師.我都是幫別人debug的,爆肝業理不爆肝,神吧!!
如果你作的東東都是最早出來等別人就不會爆肝 .
故事一定要這樣:有bug時,我都很興奮,當晚解開會很high ,拖1~2Week得很少.
moneymaker 發表於 13-1-4 01:21 static/image/common/back.gif
MultiCharts .NET 和 MultiCharts 有很大差別嗎? 一個 997 usd 一個卻要1497 usd
簡單說就是使用不同的語言.. 不過 MultiCharts .NET 下週要漲價了, 還沒看到新價格是多少, 但我猜可能會和 MultiCharts 一樣的價格.
TrendRover 發表於 13-1-4 02:27 static/image/common/back.gif
對我是退了十年的老工程師.我都是幫別人debug的,爆肝業理不爆肝,神吧!!
如果你作的東東都是最早出來 ...
佩服,不愧是前輩,我通常就是那個等前輩作好我才能繼續做下去的,所以我爆肝是必然的,哈
sdnian 發表於 13-1-4 08:31 static/image/common/back.gif
簡單說就是使用不同的語言.. 不過 MultiCharts .NET 下週要漲價了, 還沒看到新價格是多少, 但我猜可能會 ...
剛才去官網看
真的漲成一樣了
這裡真的有在用 .NET 寫策略的嗎？ 看看美國官網的論壇，小貓支數少的可憐。又沒有範例，沒有手冊，怎麼寫？