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分享一下我的平台和開發經驗，才開始。。平台的考慮因素超級多。 最大的因素是在你的策略複雜度。說老實話，現在如果還是用幾個MA+RSI+KD 什麼的，實在很難在市場上贏。 重點是，你的策略是否有'edge', 因為每個人都會看書，也會拉一拉軟體提供的技術指標。要贏，就開始找組合，然後用回測來找最佳的參數，你真的覺得回測加最佳化然後系統給你說MA 應該設16而不是20就能贏嗎。我覺得這個比買樂透贏還難。。。
然後你就開始想，贏過別人的其他方法，開始修改策略，但不是朝找最佳參數的方向。一旦開始往這裡走，你的程式就開始需要有 variables 來存不同的‘情況’ （states), 那麼你就走上了 ‘策略無法完全用公式來表達’的路。 也就是說，你的策略無法完全用技術指標的組合來表示。這條路走下去，就會發現傳統的交易平台的programming language 就不夠用。 這就是為什麼‘傳統’的平台都有些 DLL 的hook, 而新的都變成是是以‘正常’的programming language 做底層架構，然後提供技術指標公式的Class/API/etc/etc. 有點整個反過來的感覺。
Amibroker就是一個非常經典的例子。不信你試試寫寫稍微複雜的loops, 保證頭髮掉很多！
一旦策略寫好了，更複雜的是下單，和怎麼維持你的Positions, 包括資金控管，出場策略等。
每次看手冊/範例都是 （MA 。。。 Cross above ... GoLong(), ... Cross Below ... Exit() )
你真的覺得這樣就會贏嗎？？
譬如，有buy 訊號，下limit order 單，是不是要check 有沒有進去。萬一是 partial fill 時要怎麼辦，是不是要先問買了多少，然後看現在的情況，覺得是否把剩下沒filled的再下單， 還是。。
譬如一般都有什麼設停利/停損的 OCO 單，但是如果你的停利點和停損點是動態的怎麼辦， 譬如下兩口，一口到profit target 出來，另外一口的停利原來的ATR從3縮小到1，等等。
再過來，如果是完全自動的系統，如果當機/或是斷線，但還有單掛掛著，而且還有open positions, 再開機的時候你的程式要怎麼跑？ 總不能不管，繼續看到訊號就再買，要是再買的和當機前是同一個訊號，下單後market馬上反轉，你就哭不完了。
所以我覺得，程式交易被看成這麼簡單，是劵商和平台商的陰謀。千萬不要以為簡單容易上手，就覺得，我一定賺大錢。
再推一下現在在看的書 (這裡有提到），其中另外一個經典就是‘市場上輸的絕大部分是因為找捷徑’。 ‘不花力氣是絕對贏不來，花了還不一定贏’
這本書也說到‘對任何市場/交易的論點’都要抱懷疑/驗證的心態來看。 所以你看了我說的，也要抱著這個心態。。。
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發表於 12-12-26 02:07
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