模仿C大當沖噱爆法之MC回測單
本帖最後由 seykota 於 12-6-18 09:52 編輯先聲明，這只是用MC跑出來的回測單，離實際下單情形可能有一段距離，離C大真正的噱爆法可能也有一段距離，用意僅在於回測交易邏輯上的可行性。期間為2001-2011/09/09，1分K，初始資本30萬，最多加碼5次(含母單6次)，最晚當天1330出場。
初始資本報酬588倍，勝率1/4。
一分K交易，一天下來滑價會不會頗大？ drfutures 發表於 12-6-18 10:09 static/image/common/back.gif
一分K交易，一天下來滑價會不會頗大？
程式設計為nextbar交易。
但其實就算沒有滑價，就個人的經驗，實際的行情仍然與成為歷史後的行情有一段落差，這也是MC交易的困境
之一.....
小弟問個笨問題
為什麼所有交易淨利不等於多單淨利跟空單淨利的和啊?
亂世煙 發表於 12-6-18 10:26 static/image/common/back.gif
小弟問個笨問題
為什麼所有交易淨利不等於多單淨利跟空單淨利的和啊?
哈哈，其實我也很疑惑....... 你的交易次數好多 ibuki_0420 發表於 12-6-18 11:01 static/image/common/back.gif
你的交易次數好多
交易次數三千多次，期間十年八個月，這樣的交易頻率應該不高啊，更何況包含了當日最高加碼五次，含母單六次。 十年588倍!
版大願不願意撥點錢實際操作看看?
真的是很可觀的獲利，長線會賺的程式，真的才是好程式!! daiwt0910 發表於 12-6-18 11:28 static/image/common/back.gif
真的是很可觀的獲利，長線會賺的程式，真的才是好程式!!
板上朋友大都在追逐高勝率的策略，這次回測的另一層用意是在證明其實勝率很低的策略未必不會獲利，相反的，就個人的經驗，會獲利的策略往往勝率很低，甚至比此次回測的數據還要低很多，但整體而言卻是獲利的，無怪乎丹尼斯說他95%的利潤來自於5%的交易。 很好 謝謝發文版大 只加碼5次, 最大契約處理數量居然有4110口 {:4_629:} 哇!!
比我模仿的還要好.....
我現在已經用實單在下....不過
第二天而已(第一天沒下到單...第二天虧損中)....
期貨藝術家 發表於 12-6-18 12:08 static/image/common/back.gif
哇!!
比我模仿的還要好.....
藝術大的當沖程式上線了, 恭喜 ~ 一起努力吧 {:4_628:} bacardi 發表於 12-6-18 12:11 static/image/common/back.gif
藝術大的當沖程式上線了, 恭喜 ~ 一起努力吧
謝謝..
不過心裡還是怕怕的...
呵呵