模仿C大當沖噱爆法之MC回測單

seykota

先聲明，這只是用MC跑出來的回測單，離實際下單情形可能有一段距離，離C大真正的噱爆法可能也有一段距離，用意僅在於回測交易邏輯上的可行性。期間為2001-2011/09/09，1分K，初始資本30萬，最多加碼5次(含母單6次)，最晚當天1330出場。
初始資本報酬588倍，勝率1/4。

drfutures

一分K交易，一天下來滑價會不會頗大？

seykota

drfutures 發表於 12-6-18 10:09
一分K交易，一天下來滑價會不會頗大？

程式設計為next  bar交易。
但其實就算沒有滑價，就個人的經驗，實際的行情仍然與成為歷史後的行情有一段落差，這也是MC交易的困境
之一.....

亂世煙

小弟問個笨問題

為什麼所有交易淨利不等於多單淨利跟空單淨利的和啊?

seykota

亂世煙 發表於 12-6-18 10:26
小弟問個笨問題

為什麼所有交易淨利不等於多單淨利跟空單淨利的和啊?

哈哈，其實我也很疑惑.......

ibuki_0420

你的交易次數好多

seykota

ibuki_0420 發表於 12-6-18 11:01
你的交易次數好多

交易次數三千多次，期間十年八個月，這樣的交易頻率應該不高啊，更何況包含了當日最高加碼五次，含母單六次。

cococharles

十年588倍!
版大願不願意撥點錢實際操作看看?

daiwt0910

真的是很可觀的獲利，長線會賺的程式，真的才是好程式!!

seykota

daiwt0910 發表於 12-6-18 11:28
真的是很可觀的獲利，長線會賺的程式，真的才是好程式!!

板上朋友大都在追逐高勝率的策略，這次回測的另一層用意是在證明其實勝率很低的策略未必不會獲利，相反的，就個人的經驗，會獲利的策略往往勝率很低，甚至比此次回測的數據還要低很多，但整體而言卻是獲利的，無怪乎丹尼斯說他95%的利潤來自於5%的交易。

manhavecoco

很好 謝謝發文版大

bacardi

只加碼5次, 最大契約處理數量居然有4110口

期貨藝術家

哇!!

比我模仿的還要好.....

我現在已經用實單在下....不過

第二天而已(第一天沒下到單...第二天虧損中)....

bacardi

期貨藝術家 發表於 12-6-18 12:08
哇!!

比我模仿的還要好.....

藝術大的當沖程式上線了, 恭喜 ~ 一起努力吧

期貨藝術家

bacardi 發表於 12-6-18 12:11
藝術大的當沖程式上線了, 恭喜 ~ 一起努力吧

謝謝..

不過心裡還是怕怕的...

呵呵