請問大家回測過去10年以上的績效一年能賺幾點,謝謝~
大家好~我是新同學~目前是做波段的,用一口操作
回測10年以上的績效,因為會一有一年賠個300點左右
所以平均10年穫利扣滑價,手續費,約賺1200點左右
還請問大家,有10年波段平均3000點以上的高手嗎??
謝謝大家~
波段回測時的重點問題
換月合約怎麼處理的
那邊是一個隱藏的問號
發版大有檢查到嗎?? 本帖最後由 water 於 12-8-23 20:07 編輯
蝦米~10年~{:4_664:}
偶還要再拼個好幾年才能插上話~{:4_155:}
有的話, 您想幹嗎?{:4_87:}
{:4_209:}
Acer2266 發表於 12-8-23 18:40 static/image/common/back.gif
波段回測時的重點問題
換月合約怎麼處理的
那邊是一個隱藏的問號
大大你好~
換倉這方面去年發現到了,有時會多賺,有時會大賠...
目前還在做人工新的回測,會把這個問題加進去的,
謝謝
water 發表於 12-8-23 19:02 static/image/common/back.gif
蝦米~10年~
偶還要再拼個好幾年才能插上話~
有的話,....當然是...想學習阿,
因為自己回測10年的策略不要說3000點,要平均2000點都很難...
還希望大大多多指導,謝謝~{:4_82:}
sunsamy 發表於 12-8-23 19:35 static/image/common/back.gif
果真是新同學在問的問題
沒關係，時間久了你就會知道你問的不是重點了
謝謝大大~
我也知道我問的可能不能算問題
但,我也真的很想知道有沒10年回測平均有3000點以上的績效神人...
謝謝~~
很難回答...{:4_144:}
版主要的 「一口單」「波段」「十年」「三千點」是 同時存在
如果有個人在十年前 4500點買進「一口單」不斷轉倉到現在
不知道這樣算不算符合版主的條件？
同上 如果有個人在海嘯低點4000點買進「一口單」 賣在7000點 只有一年
不知道有無符合版主「一口單」「波段」「十年」「三千點」條件..
如果把條件放寬 「一口單」 指的是白手起家 「波段」「十年」「三千點」
指的是十年內總合 大於 三千點
那比比皆是 (基本上會賺錢不會十年都還在一口單....)
如果版主只是要找單純的程式交易回測參數 「一口單」「波段」「十年」「三千點」同時符合(非真實發生)
以下就請程式交易的人來回答了
所以版主可能要先詳述 到底要幹嘛？
一口單 一千二百點，很夠了吧！
不實際做，寫出能賺到3000點的也沒用吧？？
所以先下場在說！{:4_121:} 是十年1200點~還是平均每年1200點? 小弟扣滑價，手續成本後
年平均可以到2900多
可是我以為回測不是用來
看年平均獲利的
是用來看資金控管要怎麼做
參考看看吧。 回測軟體:amibroker 5.5initial equity:400000
$per trade:800回測時間:2001~2010/03
回測資料:板上歷史1分k(不知有無backadjisted),與小弟自己整理的backadjisted 1分k
主要交易程式碼兩行:就buy=cover=...與sell=short=... 這兩行,為EMA+ATR濾網.單口無停損停利,直接對翻,無position sizing.
回測周期30min,28min,32min ;final net profit 誤差30萬.
30min 回測結果如圖:net profit 2218400 約11000點.供參考@@".
本帖最後由 kilroy 於 12-8-25 16:26 編輯
vedel 發表於 12-8-25 15:42 static/image/common/back.gif
回測軟體:amibroker 5.5initial equity:400000
$per trade:800回測時間:2001~2010/03
回測資料:板上歷史1 ...
多空對翻的系統往均線去發展，就像C大提到過的濾網
均線也可以成為神兵利器
---
不過，大大這個語法不能跑自動交易
因為進場語法C > EMA 這個在即時資料時
訊號會跳動(忽多忽空)，除非大大再加上 bar complete 之後下根K開盤進場的語法
而下根K開盤價進場，就是有關於 AB 回測的設定部分囉
如果設定是當根K的 open 價為回測的進場值
在 analysis -> automatic analysis -> settings -> trades 裡
(delay 可以設為 1 為當根K達到進場條件，次根K開盤進場)
那差距又會更大了
ex. 當根K開盤價 8756 但是達到買進條件的價位已經是 8780
可是回測買進的價位會是 8756 (但實際上是不可能的，因為點已經過了)
大大可以在語法裡加上這一行
SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
玩玩看吧
---
參考看看了，謝謝。
可是我已經跑兩年了,都是用this bar close進場{:4_176:},我是用AB 定時scan 的功能跑自動交易,所以不會產生訊號時有時無的情況.剛剛setup 了trade dealy 1 on open bar,final net profit是2276400 =11382點,statistics 內容也都差不多
vedel 發表於 12-8-25 17:26 static/image/common/back.gif
可是我已經跑兩年了,都是用this bar close進場,我是用AB 定時scan 的功能跑自動交易,所以不會產生 ...
跑兩年了?
小弟看到大大的進場條件語法只有像 C > EMA(x,x)+ATR(x)
---
大大可否指導一下小弟如何使用 scan 跑自動交易而且是 this bar close 進場
謝謝您
kilroy 發表於 12-8-25 18:23 static/image/common/back.gif
跑兩年了?
小弟看到大大的進場條件語法只有像 C > EMA(x,x)+ATR(x)
對啊 就 C > EMA(x,x)+ATR(x) @@" scan 在一般情況不會發出訊號啊??,比方說現在10:13,然後10:13~10:16 條件都有滿足C > EMA(x,x)+ATR(x) ,但scan (比方30min scan 一次)要到10:15 才會出訊號,這樣出來的不是this bar close嗎?所以我一直很好奇大家在講的this bar,next bar 在搞甚麼鬼{:4_186:},