波段模擬程式的績效(2012/9/7)
本帖最後由 期貨藝術家 於 12-9-7 14:53 編輯去年10月寫好的波段.....到現在回測2011/10~2011/9/7===>621,800
手續費來回1000...換倉就抓20點損失(一般是有賺有賠..我就當都賠)..
11個月扣220點=> 也還有577,800
http://blog.yimg.com/2/KVK9Sb17s5_aZ1fHZALr4W2CR70JBtJCThQLHqttxIRB5vDF.vh21Q--/36/l/TxupKpj2dtdE3Y.xQwKzqg.jpg
2007~2012/9/7正式突破320萬......(加未平倉3,204,300)
http://blog.yimg.com/2/KVK9Sb17s5_aZ1fHZALr4W2CR70JBtJCThQLHqttxIRB5vDF.vh21Q--/37/l/YdxBFVf32qy52QcptDGLeg.jpg
獲利曲線上下波動並不會十分劇烈
http://blog.yimg.com/2/KVK9Sb17s5_aZ1fHZALr4W2CR70JBtJCThQLHqttxIRB5vDF.vh21Q--/38/l/2nyvNgqY.oa_tBbfpadrSg.jpg
每年還是穩定的獲利(2007/1~2012/9/7)
http://blog.yimg.com/2/KVK9Sb17s5_aZ1fHZALr4W2CR70JBtJCThQLHqttxIRB5vDF.vh21Q--/39/l/_DLqmIv5XHkSUbZnSkxsZw.jpg
十分讚啊！
期貨大真是棒！{:4_113:} titl 發表於 12-9-7 14:21 static/image/common/back.gif
十分讚啊！
期貨大真是棒！
謝謝t大謬讚....
但一直不敢實戰....還是在當沖上鑽牛角尖...
本帖最後由 kilroy 於 12-9-7 14:35 編輯
看起來還不錯呀~~
何必執著於當沖程式交易
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對了，大大把 千分位 標錯位置了
好強喔{:4_621:}
你是我的偶像{:4_197:}
kilroy 發表於 12-9-7 14:33 static/image/common/back.gif
看起來還不錯呀~~
何必執著於當沖程式交易
怕一用就破功啦....
而且我停損抓很大...450點
停利600點....
要50萬做一口大...所以還是玩玩當沖....
不過我發現....用定量K線(就是500口一根)
好像年代一久....資料有點不對的感覺....
所以我目前有一個正式上線測試的當沖....跑5年半....就是不太對...
都是前3年半狂虧....近兩年OK....
已經玩了幾個模式都這樣....
所以就用兩年啦....表現還可以.....
孔明36計 發表於 12-9-7 14:35 static/image/common/back.gif
好強喔
你是我的偶像
孔明大少來.....
今天空的還比我好耶....
我是54空....30補
期貨藝術家 發表於 12-9-7 14:39 static/image/common/back.gif
怕一用就破功啦....
而且我停損抓很大...450點
那就用小台一口來試跑囉！
看起來程式很好，不跑很可惜！！{:4_149:}
藝術大~
請問您最大連續虧損與單次交易最大虧損分別是幾點?
因為偶看到金額是70多....不大確定~
謝啦~
water 發表於 12-9-7 15:33 static/image/common/back.gif
藝術大~
請問您最大連續虧損與單次交易最大虧損分別是幾點?
依小弟看表的理解，
mdd是363600，單筆了話藝術大目前附上的圖上是沒有看到！{:4_186:}
water 發表於 12-9-7 15:33 static/image/common/back.gif
藝術大~
請問您最大連續虧損與單次交易最大虧損分別是幾點?
MDD如t大所言...363600
最大損失...112000
我雖說過停損是450點....但....波段會有跳空...
加上我這套停損不是用
setprofittarget(SP*200);
setstoploss(sl*200);
而是用如果當根K線碰觸停損或停利....下一根出掉..
會這樣是因為有判斷值...如果用setstoploss 或 setprofittarget
當根判斷值無法歸零....一出場下一根又進場了...
所以才用這種方法...會有超額損失....但有時卻會出的比較好...呵呵
期貨藝術家 發表於 12-9-7 16:48 static/image/common/back.gif
MDD如t大所言...363600
最大損失...112000
藝術大~
嗯....偶就是要看這張圖....
奇怪的是利損比以波段而言1.05有點低
請問您有試過
不停利直接放到結算
而且
停損改設小一點 如100 或隨ATR日變
不知這樣能不能拉大利損比?
water 發表於 12-9-7 18:31
藝術大~
嗯....偶就是要看這張圖....
水大有跑程式交易嗎
也是波段呼？ kilroy 發表於 12-9-7 20:24 static/image/common/back.gif
水大有跑程式交易嗎
也是波段呼？
kilroy大~
偶是人工波段單
因為偶的策略應該很難寫成程式
可是偶有實單紀錄加人工回測統計出類似這樣的數據
所以覺得波段單應該利損比更高至少大於2~
water 發表於 12-9-7 18:31 static/image/common/back.gif
藝術大~
嗯....偶就是要看這張圖....
試過停損縮小....
但.....績效沒比較好....而且我已經看了很久...
快一年了....
還是沒膽下.......
因為我這波段有點怪...之前就有前輩問過我....
就是....為何波段的勝率反而有62.14%
年最低也有5成以上...
因為蠻多波段是用均線....勝率低但....盈虧比高...
也就是盤整時會被巴很多次....但咬到一次就賺翻了...
我也有寫過類似的....但不滿意
現在這其實是用KD擺盪...加上一點趨勢的觀念...
所以盤整盤會勝多次一點....趨勢盤卻也有近50%的機會咬住.....做錯就停損...
但把停損拉高一點是為了凹單(笑)...
不過...我覺得這套好玩是.....多空單的次數跟勝率都是接近
而不是指偏向一方的邏輯
2007~2012/9多空勢都有....所以做到一半一半...我覺得這點不錯....呵呵
但還是有換倉合約的點差問題.....這點有大大提醒我
但我是用1800秒....資料沒辦法精確....除非將每月到期日的1325的價位找出來
計算其差異...不過因為我到期時多空都會有...加上價差也是有正有負..
我就愚笨地忽略了.....所以報酬只能參考啦....
呵呵