波段模擬程式的績效(2012/9/7)

期貨藝術家

去年10月寫好的波段.....到現在回測2011/10~2011/9/7  ===>621,800

手續費來回1000...換倉就抓20點損失(一般是有賺有賠..我就當都賠)..

11個月扣220點=> 也還有577,800



2007~2012/9/7  正式突破320萬......(加未平倉3,204,300)



獲利曲線上下波動並不會十分劇烈

每年還是穩定的獲利(2007/1~2012/9/7)

titl

十分讚啊！

期貨大真是棒！

期貨藝術家

titl 發表於 12-9-7 14:21
十分讚啊！

期貨大真是棒！

謝謝t大謬讚....

但一直不敢實戰....還是在當沖上鑽牛角尖...

kilroy

看起來還不錯呀~~ 　　　　　　　　　　

何必執著於當沖程式交易
---
對了，大大把 千分位 標錯位置了

孔明36計

好強喔
你是我的偶像

期貨藝術家

kilroy 發表於 12-9-7 14:33
看起來還不錯呀~~ 　　　　　　　　　　

何必執著於當沖程式交易

怕一用就破功啦....

而且我停損抓很大...450點

停利600點....

要50萬做一口大...所以還是玩玩當沖....

不過我發現....用定量K線(就是500口一根)

好像年代一久....資料有點不對的感覺....

所以我目前有一個正式上線測試的當沖....跑5年半....就是不太對...

都是前3年半狂虧....近兩年OK....

已經玩了幾個模式都這樣....

所以就用兩年啦....表現還可以.....

期貨藝術家

孔明36計 發表於 12-9-7 14:35
好強喔
你是我的偶像

孔明大少來.....

今天空的還比我好耶....

我是54空....30補

titl

期貨藝術家 發表於 12-9-7 14:39
怕一用就破功啦....

而且我停損抓很大...450點

那就用小台一口來試跑囉！

看起來程式很好，不跑很可惜！！

water

藝術大~

請問您最大連續虧損  與  單次交易最大虧損  分別是幾點?

因為偶看到金額是70多....不大確定~

謝啦~

titl

water 發表於 12-9-7 15:33
藝術大~

請問您最大連續虧損  與  單次交易最大虧損  分別是幾點?

依小弟看表的理解，

mdd是363600，單筆了話藝術大目前附上的圖上是沒有看到！

期貨藝術家

water 發表於 12-9-7 15:33
藝術大~

請問您最大連續虧損  與  單次交易最大虧損  分別是幾點?

MDD如t大所言...363600

最大損失...112000

我雖說過停損是450點....但....波段會有跳空...

加上我這套停損不是用

setprofittarget(SP*200);
setstoploss(sl*200);

而是用如果當根K線碰觸停損或停利....下一根出掉..

會這樣是因為有判斷值...如果用setstoploss 或 setprofittarget

當根判斷值無法歸零....一出場下一根又進場了...

所以才用這種方法...會有超額損失....但有時卻會出的比較好...呵呵

water

期貨藝術家 發表於 12-9-7 16:48
MDD如t大所言...363600

最大損失...112000

藝術大~

嗯....偶就是要看這張圖....

奇怪的是利損比  以波段而言  1.05有點低
請問您有試過  
不停利  直接放到結算  
而且
停損改設小一點 如100 或  隨ATR日變

不知這樣能不能拉大利損比?

kilroy

water 發表於 12-9-7 18:31
藝術大~

嗯....偶就是要看這張圖....

水大有跑程式交易嗎

也是波段呼？

water

kilroy 發表於 12-9-7 20:24
水大有跑程式交易嗎

也是波段呼？

kilroy大~
偶是人工波段單  
因為偶的策略應該很難寫成程式
可是偶有  實單紀錄  加  人工回測  統計出類似這樣的數據
所以  覺得波段單應該利損比更高  至少大於2~

期貨藝術家

water 發表於 12-9-7 18:31
藝術大~

嗯....偶就是要看這張圖....

試過停損縮小....

但.....績效沒比較好....而且我已經看了很久...

快一年了....

還是沒膽下.......

因為我這波段有點怪...之前就有前輩問過我....

就是....為何波段的勝率反而有62.14%

年最低也有5成以上...

因為蠻多波段是用均線....勝率低但....盈虧比高...

也就是盤整時會被巴很多次....但咬到一次就賺翻了...

我也有寫過類似的....但不滿意

現在這其實是用KD擺盪...加上一點趨勢的觀念...

所以盤整盤會勝多次一點....趨勢盤卻也有近50%的機會咬住.....做錯就停損...

但把停損拉高一點是為了凹單(笑)...

不過...我覺得這套好玩是.....多空單的次數跟勝率都是接近

而不是指偏向一方的邏輯

2007~2012/9多空勢都有....所以做到一半一半...我覺得這點不錯....呵呵

但還是有換倉合約的點差問題.....這點有大大提醒我

但我是用1800秒....資料沒辦法精確....除非將每月到期日的1325的價位找出來

計算其差異...不過因為我到期時多空都會有...加上價差也是有正有負..

我就愚笨地忽略了.....所以報酬只能參考啦....

呵呵