波段模擬程式的績效(2012/9/7)

kilroy

shex 發表於 12-9-9 16:56
我沒有耶 不太會程式交易這麼難的東西.. 很多的程式交易有看沒有懂 我只會手動 而且常常是不動{ ...

感謝大大

back-adjusted 的資料，小弟有
但定義不太同 (ex. 換約點數去加減、當月合約結算日直接改為次月合約資料)

目前還沒看過有大大提供的是...

ex. 結算日當日 13:00 換倉
     本月合約空單出場在 7430
     次月合約13:00的空單進場價位是 7380

類似這樣的調整 XD

---
要這樣子調整的話，就是收集到所有的 RPT 檔 (ex. 200x~2012)
轉出每月合約的分線後

再依照自己習慣的換倉方式 (ex. 結算前一日換倉，或當日換倉)
去做資料調整

還有一種方式就是結算日當日出場後次日再依訊號進場或同訊號進場

---
就目前手邊"所謂的" back-adjusted 資料來看

差異不大 (profit curve)


參考看看了~~

shex

以後有人需要我推薦K大了
至於給不給，請 K大自己憑交情斟酌囉
我只想點出回測模擬單要有正確的資料(K大說他有近乎正確的資料..)
才不會看得很爽 實際可能死得一塌糊塗..
另外要把一些抓到突發狀況的暴利剔除 (如跳空漲停 跳空跌停)
因為那可能是優化(最佳化)的結果 未來根本不可能這樣預測
這應該算是基本中的基本了
其他要求還有很多
我不是程式交易的人
很多程式交易的人都會點出問題所在 解決基本的問題可以少走很多冤枉路
也會少繳很多學費
版主快跟K大套交情要看看

期貨藝術家

shex 發表於 12-9-9 16:23
這片討論串越來越長 想了一想
為了避免大家有太美好的聯想

謝謝S大挺身說明...

剛好6月份小弟也有注意到...那表上多出100點.....

S大點出的第一個問題確實沒錯..小弟也避免不了(因為我是程式殘廢...嗚嗚)

不過第二個問題(就是可能會換方向)...

這部分目前實際看近一年(雖沒下實單...但每天都有再看).....2011/10~2012/9/7

方向倒並未在到期日後一天變化...不過...有時也變過該虧卻少虧的....(如果我6月是留多單就是這樣了)

算是機率上偶而會給的公平性...

但謝謝S大直接點出這程式的弊端(私下其實S大已經跟小弟點過了...不過在下無法可解...慚愧)

幸好小弟不是賣程式的...不然就糗大了

但是....轉換的部分還是...唉.....難解

除非我每個月都將轉換時的價格記起來(不然就是到期日當天近月遠月在1325同時的價位)

不然是無法有一定的結論

還有一個題外的問題.....要請教大家

大家在MC上....1800Sec跟30分跑出來的資料會不一樣嗎?

因為我在從HTS轉到MC時就出現HTS的30分跟MC的30分KD值會不一樣

直到後來有大大叫我試1800S才發現會一樣

不知大家是否也是這樣呢?

謝謝

期貨藝術家

shex 發表於 12-9-9 18:18
以後有人需要我推薦K大了
至於給不給，請 K大自己憑交情斟酌囉
我只想點出回測模擬單要有正確的資料(K大說 ...

我剛剛想起我手邊有KGI波段訊號的績效表

他上面好像有每用的換倉的值

不過.....我要晚點弄了....也只能算出每月的差值再依當初部位去做加減

不是重跑...也不算會正確到哪....不過...算是有點小修正啦...

晚一點在搞吧
(糗了....KGI好像沒有每月到期的轉換價......我要再找找了.)

cloud667x

期貨藝術家 發表於 12-9-8 11:29
MC有這功能喔.....請t大開導一下...

因為小弟是自學...所以...哀..

結算部分其實不難處理
有兩個辦法
一個是結算日平倉下個月重新來過有訊號再進場
一個是結算日平倉隔天一開盤就建倉
這個比較囉嗦一點要去推算每個月的換月價差
陽春一點人工把每個月的價差算出來~~一年也不過十二次其實還好的
PS.這也可以使用程式碼去寫成指標來算出每個月的價差去累計
我是使用第一個方法
這樣回測出來的結果基本上都不會有太大的誤差

cloud667x

期貨藝術家 發表於 12-9-9 18:29
謝謝S大挺身說明...

剛好6月份小弟也有注意到...那表上多出100點.....

MC的KD公式要自己重寫~~
我的KD公式就是自己重寫囉~~
這樣就會跟一般軟體的KD值是相同的

期貨藝術家

cloud667x 發表於 12-9-9 21:37
MC的KD公式要自己重寫~~
我的KD公式就是自己重寫囉~~
這樣就會跟一般軟體的KD值是相同的

請教一下C大

1.所以說因為有賺有賠其實差異不大嗎?還是說怎樣?

2.我也是自寫...在HTS跟MC都是....但是...我問的是為何在HTS用1分....MC也用一分

一樣的KD程式跑出來的值不一樣...最後是MC用60秒就會跟HTS上的一分相同...也會跟其他看盤軟體相同

簡單的一點問...就是MC的分線跑出來的值跟別家不同...要化成秒線(1分=60秒,30分=1800秒)

這點當初真的把我搞很久...因為轉換值不同....程式跑起來不一樣...雖然現在解決了...但還是不懂為何這樣....

Input:N(9);

Value2 = VALUE2[1] + (1/3 * (FastK(N) - VALUE2[1]));
Value3 = 2/3*Value3[1]+Value2*1/3;

其中value2是K

value3是D

kilroy

期貨藝術家 發表於 12-9-9 23:39
請教一下C大

1.所以說因為有賺有賠其實差異不大嗎?還是說怎樣?

這是其中一種換月價差的 back-adjusted 分線資料
大大玩玩看吧


TXF.rar (4.73 MB, 下載次數: 151)

12-9-10 00:17 上傳

點擊文件名下載附件

kilroy

期貨藝術家 發表於 12-9-9 23:39
請教一下C大

1.所以說因為有賺有賠其實差異不大嗎?還是說怎樣?

小弟再附另一種方式的 back-adjusted 分線資料
大大也玩玩看吧

TXF2.rar (1.98 MB, 下載次數: 217)

12-9-10 00:32 上傳

點擊文件名下載附件

期貨藝術家

kilroy 發表於 12-9-10 00:32
小弟再附另一種方式的 back-adjusted 分線資料
大大也玩玩看吧

謝謝K大的慷慨

小弟在使用之前先要請教K大..

就是小弟目前是用定量線作當沖..(實戰中)

K大的資料是1分線的...

小弟如過灌了會影響MC的歷史資料嗎?(因為我MC自學...不太懂這點)

要如何灌進去也要再摸一下...

見笑啦~~

kilroy

期貨藝術家 發表於 12-9-10 00:54
謝謝K大的慷慨

小弟在使用之前先要請教K大..

Hi~~

不會影響呀，
匯入時名稱取一個不一樣的

期貨藝術家

kilroy 發表於 12-9-10 07:25
Hi~~

不會影響呀，

謝謝K大

收盤後再試...

果然暴露出我MC不太行....

下午還要摸一下如何匯入資料了...呵呵

來這學習真不錯~~~

謝謝各位~~

cloud667x

期貨藝術家 發表於 12-9-9 23:39
請教一下C大

1.所以說因為有賺有賠其實差異不大嗎?還是說怎樣?

用秒線和分線有差這應該跟收棒時間是有差異的
因為我在跟網友盤後檢討操盤的時候
就有發現MC的分線K線會跟人家長得都不一樣
但是如果改用秒線來跑就不會有這樣的問題
另外KD運算的函數內建的跟別人似乎不一樣
所以要寫一下自創的KD函數然後在自創一個KD指標

titl

期貨藝術家 發表於 12-9-8 11:29
MC有這功能喔.....請t大開導一下...

因為小弟是自學...所以...哀..

抱歉藝術大，那麼晚回覆您！

小弟也是自學的，所以也是邊摸邊學，也要請大大多多指導！

關於結算日平倉，我是不知道MC有沒有這個功能，但是小弟是在程式碼上加上結算日平錯的指令。如下：

1. if dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date) > 14 and dayofmonth(date) <22  then begin
   
2.         if time>1325 then begin
   
3.                 sell this bar on close;
   
4.                 buytocover this bar on close;
   
5.         end;
   
6. end;

複製代碼

小弟都是用這種簡易的寫法，所以有些天是例外的，要精準點就要自已再把例外日期補上，我記得是沒有多少天，但要找出來，一時找不到之前寫的程式碼，所以沒辦法馬上幫大大補。另一種則是確認日期有無被執行，然後順延執行，這就麻煩點了，所以只有想過，沒有寫！！

大大可以試看看！

期貨藝術家

titl 發表於 12-9-10 10:15
抱歉藝術大，那麼晚回覆您！

小弟也是自學的，所以也是邊摸邊學，也要請大大多多指導！

謝謝T大...

看起來有例外的只有春假或颱風假了..

再次感謝~~~

我目前是用MC下單機自動轉倉....但實戰還是怕怕...

今天當沖實單還沒動作.....