波段模擬程式的績效(2012/9/7)

titl

期貨藝術家 發表於 12-9-7 21:53
試過停損縮小....

但.....績效沒比較好....而且我已經看了很久...

藝術大，關於結算的問題！
我都是設定結算日自動平倉，之後要什麼時候再進場，就看程式自行處理，大大可以參考看看！！

upupdowndown

期貨大好厲害喔!
我要是有這等寫程式以及操作策略,
我一定眼睛閉著開電腦就進場

孔明36計

期貨藝術家 發表於 12-9-7 14:41
孔明大少來.....

今天空的還比我好耶....

程式交易輸贏平常心看待
實單交易重要的是遇到撞墻期怎樣去渡過
我都是再苦直接吞下去

folkchen

現在這其實是用KD擺盪...加上一點趨勢的觀念...

所以盤整盤會勝多次一點....趨勢盤卻也有近50%的機會咬住.....做錯就停損...


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我比較好奇的是以上的功能，如何做到盤整及趨勢的切換?

期貨藝術家

titl 發表於 12-9-7 22:32
藝術大，關於結算的問題！
我都是設定結算日自動平倉，之後要什麼時候再進場，就看程式自行處理，大大可 ...

MC有這功能喔.....請t大開導一下...

因為小弟是自學...所以...哀..

我只知道有自動轉倉......

期貨藝術家

upupdowndown 發表於 12-9-7 22:51
期貨大好厲害喔!
我要是有這等寫程式以及操作策略,
我一定眼睛閉著開電腦就進場 ...

我是呀....但是是當沖的.....所以浮浮沉沉呀

波段單還不敢(其實試過兩次....都被老婆念....所以小賺就自己平...終止程式)

期貨藝術家

folkchen 發表於 12-9-8 10:52
現在這其實是用KD擺盪...加上一點趨勢的觀念...

所以盤整盤會勝多次一點....趨勢盤卻也有近50%的機會咬住. ...

不是切換...

是以KD為主....KD只要高過一定值就準備賣(SSS=1)....低過一定值就準備買(BBB=1)

等趨勢指標滿足....就進場.....再將參數(BBB & SSS歸零)

所以並不是切換....而是互用

water

期貨藝術家 發表於 12-9-7 16:48
MDD如t大所言...363600

最大損失...112000

1800點的mdd.........

真的遇到時心裡壓力會很大ㄋㄟ
如果還沒成為贏家  應該撐不過去~

停損調小也不能降低mdd嗎?

期貨藝術家

water 發表於 12-9-8 14:25
1800點的mdd.........

真的遇到時心裡壓力會很大ㄋㄟ

是呀...

所以水大終於點出我不敢用的原因....

呵呵.....這也是我說要50萬來做一口的原因...

MDD過大

其實這套之前就有貼了....只是有賣1coco

所以那時也有大大點出MDD過大...

不過從寫好以來表現一直都不錯...參數都未動過...也沒再一直修最佳化

期貨藝術家

把excel檔傳上來好了....剛剛發現....停損是400點不是450點....

參數的部份我刪掉了....這點比較不好意思....

僅供參考....

期貨藝術家

kilroy

期貨藝術家 發表於 12-9-8 15:54

* 看完之後感覺對200點內小區間的反轉很棒

可惜大大沒有用它來跑

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搭配資金管理和Position Sizing 你就會知道為何不要做當沖程式交易了

shex

這片討論串越來越長 想了一想
為了避免大家有太美好的聯想

決定還是挺身而出點出問題
版主的問題在於版主在 不正確的資料上跑 也就是沒考慮「換月轉倉價差」
舉例：請看第 299筆 2012年6/18 放空 6/22 買進平倉 單筆獲利2百多點
實務上 6/18 放空的 6/20結算是六月份期貨
如果沒轉倉到逆一百多點價差的七月份期貨持續放空 是賺不到這下跌約一百點的空間
(請注意 還是可以賺到約一百點 但不是兩百多點)
更何況也許六月結算後 版主的策略 可能不是持續轉倉七月做空 而是做多七月份期貨
這樣反而會遭遇下跌
簡單來說 就是在不正確的資料上跑 很容易造成很大的誤會
報告完畢

kilroy

shex 發表於 12-9-9 16:23
這片討論串越來越長 想了一想
為了避免大家有太美好的聯想

大大有 "正確" 的資料嗎

shex

kilroy 發表於 12-9-9 16:41
大大有 "正確" 的資料嗎

我沒有耶 不太會程式交易這麼難的東西.. 很多的程式交易有看沒有懂 我只會手動 而且常常是不動 連手動都省了 只要眼睛喵一下

上一次的期交所公布券商進出明細資料 多虧了雙巴大等人的程式
不然我還真的打算苦功 一頁一頁慢慢抓
可惜期交所突然改版隱藏不公告了 功虧一簣


不過 K大你有跑程式交易應該有調整換月價差後的連續月份資料吧
在Coco 論壇上 似乎也有人提供
但我沒實際抓，因為抓了我也不會餵入MC這類的軟體阿

如果K大有這類資料的話 也許可以考慮給版主期貨大讓他重跑一次他的策略
如果都沒有的話 版主只能自己在程式中設定資料的最後結算日(也就是切成每個月的近月交易都是不同商品)
然後看遇到結算日是要轉倉 還是直接結算後 重新再計算策略進場多空