是否程式交易：
多策略優於單支...
波段優於當沖？？
感謝版大分享
策略相關性處理好
整體系統穩健許多
現在用手機上網回文不方便
禮拜一再細細回文
請見諒
太厲害了~~小弟不知道什麼時候才可以跟上 (也許這輩子不可能呵呵)
請問版大
這八支策略 拆開成單隻策略
績效是否有些是負的?
googleandy 發表於 12-9-16 00:44 static/image/common/back.gif
期大寫道:
「多策略的目的就是在市場盤整時,藉由不同策略的低相關性,
達到平滑的 ...
盤整時因為相關性不同的關係
所以不會全部的部位都做多或空
八支策略裡面可能有三支多四支空一支空手
那這樣總部位就只有-1
而趨勢出來時只要是順勢交易策略通常都會站在同邊
只是進場點早跟晚的問題
所以就能將行情出來時的獲利放到最大
{:4_140:}
googleandy 發表於 12-9-16 08:37 static/image/common/back.gif
期大的方法, 策略, 績效 都讓人折服,
請問期大,您可否簡單透露交易那商品, 大概用什麼樣的策略(不必詳盡) ...
我的策略都是順勢突破策略 (逆勢策略還在努力開發中)
透過不同周期與不同計算式 計算出不同的支撐壓力點
再配合出場方式的不同
Acer2266 發表於 12-9-16 10:09 static/image/common/back.gif
期謀原來天天盤中不出聲
跑去寫策略了
跑的真遠
少來~~你如果跑在我後面,也是已經領先我好幾圈了 {:4_161:}
drfutures 發表於 12-9-16 12:32 static/image/common/back.gif
是否程式交易：
多策略優於單支...
一般來說多策略確實優於單支策略
但波段就不見得優於當沖
波段或許穩定性與壽命比當沖高
但是資金使用率卻大大低於當沖
各有優缺點
j9821207 發表於 12-9-16 23:06 static/image/common/back.gif
太厲害了~~小弟不知道什麼時候才可以跟上 (也許這輩子不可能呵呵)
這也沒多難~
有時候任督二脈一通
學什麼都很快了
GOGA 發表於 12-9-16 23:23 static/image/common/back.gif
請問版大
這八支策略 拆開成單隻策略
績效是否有些是負的?
你是指單支策略績效嗎? 沒有負的呀
第三張圖就是各支策略的績效概要
關於你在「目前實際操作的波段程式組合績效表與交易架構」的帖子
您好請問
"根據月權益"那張表,即為月盈虧的相關性分析,
一般相關性小於0.5以下屬於低相關性,相關性越低平滑效果越佳
1.
相關性分析是用 月營利 而不是用 周營利來分析的原因為何 ? 月好像長了一點
2.
相關性分析的功能 MC 本身有提供嗎
還是您另外用 EXCEL 或 其他什麼軟體計算的
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1.一來因為跑波段用周來分析太短了,二來PB只有分析出日月年三種
2.是用MC的附屬軟體Portfolio Backtester (專業版才有提供)
感謝分享！讓後學者有辦法進步！
謝版大的分享{:4_199:}
謝謝 分享....