hidowu 發表於 13-3-2 15:30

推多策略~
好的策略難尋難得...
但是賺錢(正向)的策略就相對易得
多個正向策略組合起來的績效未必會輸好的策略
如果相關係數控制好的話，相對更加穩定
大家都想打全壘打，可是比起全壘打，連續安打的結果不見得輸全壘打，而且會對敵隊造成更大的壓力

feelgood 發表於 13-3-3 23:21

好文!!! 感謝期謀大分享~~{:4_151:}

zwx 發表於 13-5-2 19:30

感謝分享~{:4_140:}{:4_140:}

chenhse 發表於 13-5-5 16:18

期大所講的真令人惑然開朗~

thleev 發表於 13-5-5 17:33

這分析貼出來顯而易懂阿阿阿

dizzy03 發表於 13-5-6 11:48

感謝大大分享~~~~~~~~

bb2260 發表於 13-5-11 04:05

不知道大大的相關性如何計算呢

期謀 發表於 13-5-11 10:12

PB計算的，記得是以盈虧做計算基準

MagicPi 發表於 13-5-12 13:49

kuolung 發表於 13-5-11 16:05 static/image/common/back.gif
對這樣的想法，有一個小小的疑問，兩個小賠的策略合在一起，會變成一個賺錢的策略嗎 ...

應該不會吧.....
會的話 隨便搭配都賺了

selene 發表於 13-7-4 19:18

{:4_623:}目前我還生不出這麼多策略可以互相搭配...

moshn1011 發表於 13-7-4 22:29

果然是期大~~講的真好~都講到我心坎裡

{:4_107:}

neal 發表於 13-7-4 22:35

我今日沒餘額了，但很感謝您的分享，感恩。

nickyya 發表於 16-7-28 19:09


感謝版大的分享{:8_532:}

castia 發表於 16-8-9 17:10

太強了 感謝分享
好好研究學習

johnhyper 發表於 16-9-15 16:31

MC內建PB可以跑出策略之間的相關係數
我沒專業版
都是用Excel 的 correl函數跑
可以看出策略之間是否具互補性
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查看完整版本: 目前實際操作的波段程式組合績效表與交易架構