water 發表於 12-10-2 23:32

雖然我還想回 Yes~~~{:4_164:}

但我只是路過的~哈哈~ {:4_186:}

water 發表於 12-10-2 23:38

本帖最後由 water 於 12-10-2 23:39 編輯

0070007 發表於 12-10-2 12:50 static/image/common/back.gif
謝謝comewish兄的回文指導,這個ex表格對我目前的操作檢討太有用了,所以立刻就套用了試試,
我是因為您在文 ...
我覺得可以跟後一天的一起算   兩天算一起應該還好
如果第二天也是零那就在跟後後一天一起算也就是算三天
不過如果每天都是零那更簡單就別算了改算存摺裡的零比較快~{:4_87:} 100000........000
開個玩笑~ 哈哈~{:4_186:}

冒犯了~{:4_160:}


comewish 發表於 12-10-3 07:33

0070007 發表於 12-10-2 12:50 static/image/common/back.gif
謝謝comewish兄的回文指導,這個ex表格對我目前的操作檢討太有用了,所以立刻就套用了試試,
我是因為您在文 ...

我前面已經有說明過了,分析不是分析一天的交易明細,這樣的分析的結果在統計中沒有什麼意義,所以要以筆數為單位去做分析,而不是以一天的交易去分析,交易筆數至少要有30筆以上,筆數越多越好。

至於日的分析也是一樣,把日結的結果當做是一筆交易來分析,所以日的分析至少要有30日以上的資料,天數也是越多越好,不是用交易明細而是用日結加總後的結果來分析。

有些數字有正負號的,例如損失的統計,請依照自已的需求自行轉換正負號,那只是習慣的問題而已。

0070007 發表於 12-10-3 08:23

本帖最後由 0070007 於 12-10-3 08:25 編輯

comewish 發表於 12-10-3 07:33 static/image/common/back.gif
我前面已經有說明過了,分析不是分析一天的交易明細,這樣的分析的結果在統計中沒有什麼意義,所以要以筆 ...
謝謝comewish兄的指導回復,我知道您的意思了,
也就是我目前只有3個月"面操做法的記錄"還不能作為"有效的分析資料"因為數量還不夠,謝謝您,
(3個月的資料用月做統計基準的話?只有3行,所以還必須要有更豐富的資料源才行,)
不過單就目前comewish所提供的"統計項目",我以日為基本單位,以月為統計單位,已經可以從這份統計表中,
看到"操作機會的輪迴"與"操作條件的修正軌跡"是個很好的檢討工具,
(我個人有一個不成熟的基本思源,就是台指期目前是每個月結算一次,所以在這一個月的周期中有其很特殊的機會輪迴現像,只要能從自己的操作軌跡中找到這種"輪迴的現象與時間,應該就會有讓自己操作更上層樓的機會,comewish兄所提供的EX表格項目,有體現這種"現像,時間"的輪廓,所以自己就鑽一下牛角尖了,)

只是目前這個"0"的困擾,導致了表格上的不完整性,不知道有沒有那位高手能有"解決這0困擾的替代方案"?先在此謝謝了.

0070007 發表於 12-10-3 11:00

本帖最後由 0070007 於 12-10-3 11:34 編輯

今天的盤勢沒有搞頭,剛剛在盤中就想了一個暫時可以替代的方式,
就是在沒有成交的一方次數上用1當坐墊底,而獲利數值或是損失數字還是以0計算,
這樣就等於是用"期機稅和手續費"當墊底,雖然合原本的操作有些微的出入,但已經勉強可以使用了,
11:25修正:哈!發現自己有點笨?將沒有成交的"獲利加總和損失加總"也用"1"去替代,會更接近現實?

當然,以操作次數為基礎的統計是沒有問題的,

問題暫時解決了,謝謝comewish兄分享的好工具,謝謝!



triven101 發表於 12-10-3 22:37

感謝C大分享

很棒的分析工具{:4_209:}

0070007 發表於 12-10-5 08:31

comewish兄:我想我有點掉進"牛角尖"裡去了,
                  您下面這一段話,我來回的觀看,思想,研討,但是對於"如果小於1的話,表示你有心態面的問題,"這句話我始終沒有能參透,能請您開釋一下嗎?您所謂的"心態問題"指的是甚麼?謝謝您!

平均損益比 = 平均獲利/平均損失 (這個是我非常重視的數字,這個數字一定要大於1,如果小於1的話,表示你有心態面的問題,這個數字也是越大越好,當沖來說最好要大於2以上,波段的話最好要大於3)


comewish 發表於 12-10-5 09:12

0070007 發表於 12-10-5 08:31 static/image/common/back.gif
comewish兄:我想我有點掉進"牛角尖"裡去了,
                  您下面這一段話,我來回的觀看,思想,研討,但 ...

因為沒有受過訓練的交易員會有「損失趨避(Loss Aversion)」「處分效應(Disposition Effect)」
這兩個現象,所以會造成不願意面對損失,有獲利則快速獲利了結,這兩個現象出現在統計報表上的特徵就是平均損失會大於平均獲利。
我曾經幫一個朋友分析過他的交易記錄,他的交易記錄顯示他的勝率很高,有高達7成以上,但是他的平均損失是平均獲利的3倍,所以結果可想而知。

0070007 發表於 12-10-5 09:29

本帖最後由 0070007 於 12-10-5 09:34 編輯

comewish 發表於 12-10-5 09:12 http://coco-in.net/static/image/common/back.gif
因為沒有受過訓練的交易員會有「損失趨避(Loss Aversion)」「處分效應(Disposition Effect)」
這兩個 ...

謝謝comewish兄的指導回文,讓我收益不少,也讓我放心不少,
這個答案跟我想像的有點不同,
我是把它連繫到"停損的設置位置"去了,
後面還有一連串的"研究疑問"我會利用週休2日,在來整裡一下後再上來請教,謝謝您!

0070007 發表於 12-10-7 12:20

本帖最後由 0070007 於 12-10-7 13:15 編輯

Comewish 兄:謝謝您一連串的”實作心得”
            造福我們這些心臟不夠大,資金不夠多,貪心卻很足,的操作者,
            我是比較”實際派”的學習者,當我抓到一個”可用點”我是會窮追到底,一定要搞明白不可,但在這種追尋的過程,就會有很多”不同的思維,不同的言語出現,”這種行為過程有人會解讀為”踢館”找麻煩?與我所認為的”搞懂原意,修正軌跡,”有很大的區別,在此,我先聲明,我是個100%您的粉絲羨慕者,只是有些在不同的思維下所產生的”表達軌跡,或許會有不同的形態表現,”它是研討的過程言語,有時”反向的思維只是在用不同的”驗證方式”沒有不敬之意,希望您先理解,謝謝!

您的”如何分析交易記錄”文章一出,我就立刻感覺到是個好機會,能用您的”記錄思維”檢視我的”操作記錄,是個學習的大好機會,
      我立刻就用了最近一天的操作記錄,做出了您所說的”您的交易記錄EX表”
圖:1.
      看完後,我當場傻在那裏?因為”平均損益比=0.7458<1,”您在解釋中又有說明可能是操作者有心態上的問題”?有操作心態上的問題?那就會比較嚴重了
於是立刻又做了另一天”冲銷損益加總是虧損的”
圖:2.
      這平均損益比=0.5638還是<1,”
    這兩天,一天是操作了27趟,一天是操作了21趟,會不會勢操作的趟數太少?
於是我就將兩天記錄合併:
圖:3.
    這平均損益比=0.9515還是<1,”
我就將9月份的操作記錄全部做一遍,
圖:4:
      結果更慘? 平均損益比<1的有6天(有3天是只又敗趟,而沒有勝趟的,我用1去表示)而平均損益比>900的有5天,只有8天是>1是屬於正常的,
    總共自己操作了19天,有11天不正常,只有8天正常?而且有可能是”自己操作心態上的問題”老實講,這時我有點急了,我個人的觀點是”操作不怕輸,’當然更不怕贏,但是就怕心態上有自己所不知道的”致命盲點”
      於是,就再次上來直接請教comewishv兄問題在那裏?(之前我問的問題都還沒有觸及到我的核心問題,因為我自己還在摸索,已經鑽進了自己的牛角尖)
    comewish兄回答我因為沒有受過訓練的交易員會有「損失趨避(Loss Aversion)」「處分效應(Disposition Effect)」這兩個現象,
   應該就是”凹損” ”早利”的意思,
      在我個人來講, ”凹損” ”早利”都是人為的操作干涉,再有用機械交易的交易者是不該會發生的?我個人當然已經沒有了這些”習慣”那為何我的平均損益比還會有 <1的情況?
    我自己想了幾天,我還是只能將問題牽回道我自己最初的想法,
   “平均獲利”牽扯到自己”停利的設定”
   “平均損失”牽扯到自己”停損的設定”
      一班操作者的思路應該都是”停利>停損”才會有較多的盈利機會?
而這樣時,平均損益比>1就會必較理所當然(我是先假設”凹損” ”早利”都沒有發生的機會)
    但是,我的思路是”停損”是不宜常有變化,(應是設在時間單位內的多空均衡點上)
    但,”停利”確是該要隨著盤面局勢的變化而有所變化的,(但停利的變化並不是雖心所欲,而是一樣要有規有矩,我個人的停利,在下單前,下單後,是會有固定的變化公式的)
    所以,”停利”不一定要>”停損”也就是在震幅較小時,”停利”是可以<”停損”的
因為”獲利的機會”與”停損”應該是有”成反比”的機會,
而”停利”的大小與”獲利的機會”也應該是有”成反比”的機會,
因此,在較小的時間週期內,”平均損益比”<1,有時也是應該可以被接受的?
(因為對做當冲的操作來講,一天的操作如果沒有統計上的參考價值時?太長時序的統計資料,對當冲者和極短線的操作者,或許會有些”失焦”?)
    不知道我這樣的解讀,是否也可以成立?麻煩comewish兄能撥空思考指導一下?謝謝!   

water 發表於 12-10-7 14:05

0070007 發表於 12-10-7 12:20 static/image/common/back.gif
Comewish 兄:謝謝您一連串的”實作心得”
            造福我們這些心臟不夠大,資金不夠多,貪心卻很足,的操 ...

單看一天或幾天樣本數還是有點少個人以為代表性會略顯不足

而看整個九月平均損益比=1.4438 依然是大於1

看不出有"停利"小於"停損"的操作邏輯存在其中

如有更長時間的資料結果或有不同~





0070007 發表於 12-10-7 15:21

本帖最後由 0070007 於 12-10-7 15:37 編輯

water 發表於 12-10-7 14:05 http://coco-in.net/static/image/common/back.gif
單看一天或幾天樣本數還是有點少個人以為代表性會略顯不足

而看整個九月平均損益比=1.4438 依然是 ...

"停利"小於"停損"的操作邏輯應該不是全面性的存在,而只會存在於"特定的行情中,
比方10/5日的行情就是一個"略有代表性的行情走法"


以5/10的行情如果沒有降低"停利"的水準,那想獲利?是不太容易的事,
但如在事先已有自己"標準的停利調整條件",隨著盤勢的"預估成交量,震幅,時間,"去作適當的調整,
要獲利,就必較會有可能性,



我上面的說明只要在說在有些行情走勢時,平均損益比<1,也有可能不是壞事,
只要自己能在事前就看出端倪,定下規範,跟著變動,
(當然,我目前是用"面的下單"的方式在下單,在下單之初到下單之末,就會出現"停利"的變化的訊號指示,單筆下單時是否也會有這個訊號?我目前還沒有研究,)
平均損益比<1或是平均損益比>1000的不正常,都會有基會轉換成"獲利的正常訊號"???
當然,這是我目前自己的思路,是否正確?我也不知道,才會想借重comewish兄的專業經驗,給於一個正確的指導.
謝謝!

water 發表於 12-10-7 17:32

本帖最後由 water 於 12-10-7 17:39 編輯

0070007 發表於 12-10-7 15:21 static/image/common/back.gif
"停利"小於"停損"的操作邏輯應該不是全面性的存在,而只會存在於"特定的行情中,
比方10/5日的行情就是一個 ...
同意您的說法~
在一小段時間受限於行情"獲利"的確有可能小於"虧損"
然整體獲利仍能藉由高勝率而維持住~

其實從您的論述可知您也了解此乃肇因於特定行情
而非您的常態交易模式個人以為這也是個分析結果~

comewish大所分享的交易紀錄方式其目的就個人理解
應當是要藉由記錄交易數據進而分析交易行為與交易型態從中找出交易上的缺陷加以修正
最終得到並維持一穩定有效獲利的交易方式~

因此長期穩定獲利應該才是重點
而特定行情下衍生出的特定交易模式在宏觀角度下 其重要性高下立判~



0070007 發表於 12-10-7 19:30

本帖最後由 0070007 於 12-10-7 19:34 編輯

water 發表於 12-10-7 17:32 http://coco-in.net/static/image/common/back.gif
同意您的說法~
在一小段時間受限於行情"獲利"的確有可能小於"虧損"
然整體獲利仍能藉由高勝率而維持 ...

哈!謝謝您的腦力激盪,
我會繼續追蹤comewish兄的交易記錄方式,也是想藉由cpmewish兄的專業EX表格,
能理出我自己正在舉棋不定的"下單方式"
由comewish兄的文章中學習到了"順勢交易的大目標與大方向"
但是,他的下單霸氣與資本的雄厚,是我們再怎麼學也學不到的,
在正常的盤勢中能下順勢單的盤勢佔不到總盤勢的30%,其餘的70%都會是"逆勢盤"的天下,
當我們自己的下單霸氣不夠,後備財源不足時,我們就不能光等那30%的順勢單盤勢的機會,
而必須要想辦法去激活那70%"逆勢盤"的獲利能力,
想要在那70%的"逆勢盤中",能存活?降低獲利的期望,放大停損的寬度,就會是較有希望的一種方式(我自己想的)
因此,"獲利"要小於"虧損"就成了必須要研究的一門功課,
因為當"獲利的目標縮小","停損的寬度是量的方大時"勝率才會相對應有增大的機會,
當目前所謂"特定的行情"將有機會變成70%的常態時,
要想有長期穩定的獲利?"停利<停損"的思考,將會是很重要的一堂課?(均衡的中庸,適量的放大"停損"而不過火)
我目前的思維是"停損"不光是防守的最後一道關卡,更是進攻的一個銳利工具,
讓"停損"長期的不會被執行,將會是我努力的目標,
而在自己的財務可以平衡的心態下,要盡量能躲開會停損出局的危機,就必須有計畫的放開"停損"的尺度,
但是,想歸想,是否是正確能行的方向?正是我要向comewish兄請教的主軸.謝謝!

water 發表於 12-10-7 20:55

0070007 發表於 12-10-7 19:30 static/image/common/back.gif
哈!謝謝您的腦力激盪,
我會繼續追蹤comewish兄的交易記錄方式,也是想藉由cpmewish兄的專業EX表格,
能理出 ...

如您能檢視自己幾個月甚或幾年的交易紀錄答案應該不難發覺
操作模式應該有很多種的~
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查看完整版本: 如何分析交易記錄