本帖最後由 vedel 於 12-10-28 01:04 編輯
kilroy 發表於 12-10-28 00:34 static/image/common/back.gif
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離題了嗎? 板大可否開一個新的 XD
我是用atr來做的,包含原始部位大小,因為只切兩次,所以會有最佳切割時機,算是某整程度最佳化@@",
我是大概找幾個值試一下而以,你可以用optimize 找看看.另外我是用多策略進出,算是面進面出(分批進出場){:4_90:},單一策略有的有包含加減碼,有的沒有@@",
vedel 發表於 12-10-28 00:52 static/image/common/back.gif
我是用atr來做的,包含原始部位大小,因為只切兩次,所以會有最佳切割時機,算是某整程度最佳化@@",
我是大概 ...
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感謝大大的回答，大大人真好
有機會再多跟您學習
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kilroy 發表於 12-10-28 01:02 static/image/common/back.gif
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感謝大大的回答，大大人真好
不客氣,請問k大可以分想單策略多市場的hint嗎?{:4_186:}
本帖最後由 kilroy 於 12-10-28 02:13 編輯
vedel 發表於 12-10-28 01:45 static/image/common/back.gif
不客氣,請問k大可以分想單策略多市場的hint嗎?
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小弟是用
1. 一條均線
2. 平均K計算出來的高低值
3. ADX 做 buy 的條件之一，ATR 做 short 的條件之一
4. 突破的方式
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對了，上次那篇文章是還沒加 PZ
搭配 PZ 可以做到 不(爆倉)破產 + 複利
可是 小弟在 PZ 的定義可能有些不同 (但大家的目的應該都是相同才對)
PZ 在 未達到最大持倉口數時，是用(獲利的資金)來累增口數(複利)，並不讓他爆倉
在達到最大持倉口數後，再去調節部位
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我目前想要再增加的是
1. 依照 "風險評估" 來 PZ
(ex. 抓到某大波段後，吐得少一些的方法、波動較小時的口數降低...)
2. 面進點出 (這個 AB 好難寫，我不會 囧")
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大大再參考看看了，希望有些幫助，謝謝。
kilroy 發表於 12-10-28 02:05 static/image/common/back.gif
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小弟是用
1.用yuting 那招風險值(波動率)就可以得到你要的效果,不過資金曲線會變得"傾向"45度直線.你現在的equity curve 比較像最大化 omega ratio,我個人喜歡這種:P
2.可參考GnuHomot 那篇,他把加減碼與資金管理都寫好了:P,拿來修改一下就可以用了
野人獻曝一下，小弟研究所的論文是做Value-at-Risk (VaR)，使用Gram-Charlier Expansions
機率分布對左尾積分去求風險值，Matlab可以玩
看到VaR，有種好懷念的感覺{:7_464:}
fihalon 發表於 12-10-28 08:17 static/image/common/back.gif
野人獻曝一下，小弟研究所的論文是做Value-at-Risk (VaR)，使用Gram-Charlier Expansions
機率分布對左尾 ...
正統的來了{:4_90:},小弟業餘玩玩才是野人獻曝@@"
vedel 發表於 12-10-28 12:21 static/image/common/back.gif
正統的來了,小弟業餘玩玩才是野人獻曝@@"
版大客氣了(^_^)b
大家數學都好好，好專業
vedel 發表於 12-10-28 03:21 static/image/common/back.gif
1.用yuting 那招風險值(波動率)就可以得到你要的效果,不過資金曲線會變得"傾向"45度直線.你現在的equity...
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大大~
凌波大不小心抖出來的那招 P = W/Risk 小弟還是不會呀 XD
我不會的點是...
ex. W 為常數，當我已經達到我想讓這系統跑的最大持倉數時，開始分割這個值
但 Risk 的部分，我不知道該取什麼做
比如說 "波動率"，板大是用 ATR 來做
那公式不會是直接用W/ATR(x) 來算的吧 XD
分享一下吧 {:4_82:}
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GnuHomot 大的文，小弟再來翻一下 XD
謝啦~~~
kilroy 發表於 12-10-28 14:01 static/image/common/back.gif
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大大~
我是直接用w/atr 沒錯:P
這只是計算切割後的單一部位大小由atr決定.
當我已經達到我想讓這系統跑的最大持倉數時，開始分割這個值 <--- 看不太懂{:4_90:}
vedel 發表於 12-10-28 18:32 static/image/common/back.gif
我是直接用w/atr 沒錯:P
這只是計算切割後的單一部位大小由atr決定.
當我已經達到我想讓這系統跑的最大持 ...
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嗯嗯 拍謝
比如說 板大的W 是 1~6
這 1~ 6 因為 netprofit 越來越大時
可能就變成1 x n~ 6 x n 了
假設最大持倉是到 200口 每口 50萬來做
而 netprofit 已經大於 200口 x 50萬時
我想把 這 200 口 像 板大的 w 以樣，拆成 1~6 來下
200/6 = 33 每一個比例為 33口，最大比例為 33*6
那就是 P = w = (33*1~6)/ ATR
可以這樣嗎? XD
W是常數的情況下單位口數P由risk 決定.
W =cash時單位口數P由cash/risk決定,
事實上還有一點yuting 大沒說的重點是切割次數{:4_163:}
所以計算出來的單位口數33還要衡量切割次數才有辦法玩
推一個，值得研究裡面的奧秘~