投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算

vedel

kilroy 發表於 12-10-28 00:34
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   離題了嗎? 板大可否開一個新的 XD

我是用atr來做的,包含原始部位大小,因為只切兩次,所以會有最佳切割時機,算是某整程度最佳化@@",
我是大概找幾個值試一下而以,你可以用optimize 找看看.另外我是用多策略進出,算是面進面出(分批進出場),單一策略有的有包含加減碼,有的沒有@@",

kilroy

vedel 發表於 12-10-28 00:52
我是用atr來做的,包含原始部位大小,因為只切兩次,所以會有最佳切割時機,算是某整程度最佳化@@",
我是大概 ...

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   感謝大大的回答，大大人真好

   有機會再多跟您學習

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vedel

kilroy 發表於 12-10-28 01:02
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   感謝大大的回答，大大人真好

不客氣,請問k大可以分想單策略多市場的hint嗎?

kilroy

vedel 發表於 12-10-28 01:45
不客氣,請問k大可以分想單策略多市場的hint嗎?

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  小弟是用

  1. 一條均線
  2. 平均K計算出來的高低值
  3. ADX 做 buy 的條件之一，ATR 做 short 的條件之一
  4. 突破的方式


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    對了，上次那篇文章是還沒加 PZ

  搭配 PZ 可以做到 不(爆倉)破產 + 複利

  可是 小弟在 PZ 的定義可能有些不同 (但大家的目的應該都是相同才對)

  PZ 在 未達到最大持倉口數時，是用(獲利的資金)來累增口數(複利)，並不讓他爆倉

  在達到最大持倉口數後，再去調節部位

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   我目前想要再增加的是

   1. 依照 "風險評估" 來 PZ
       (ex. 抓到某大波段後，吐得少一些的方法、波動較小時的口數降低...)

   2. 面進點出 (這個 AB 好難寫，我不會 囧")


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大大再參考看看了，希望有些幫助，謝謝。

vedel

kilroy 發表於 12-10-28 02:05
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  小弟是用

1.用yuting 那招風險值(波動率)就可以得到你要的效果,不過資金曲線會變得"傾向"45度直線.你現在的equity curve 比較像最大化 omega ratio,我個人喜歡這種:P
2.可參考[size=1em]GnuHomot[size=1em] 那篇,他把加減碼與資金管理都寫好了:P,拿來修改一下就可以用了

fihalon

野人獻曝一下，小弟研究所的論文是做Value-at-Risk (VaR)，使用Gram-Charlier Expansions

機率分布對左尾積分去求風險值，Matlab可以玩

fihalon

看到VaR，有種好懷念的感覺

vedel

fihalon 發表於 12-10-28 08:17
野人獻曝一下，小弟研究所的論文是做Value-at-Risk (VaR)，使用Gram-Charlier Expansions

機率分布對左尾 ...

正統的來了,小弟業餘玩玩才是野人獻曝@@"

fihalon

vedel 發表於 12-10-28 12:21
正統的來了,小弟業餘玩玩才是野人獻曝@@"

版大客氣了  (^_^)b

kilroy

大家數學都好好，好專業

kilroy

vedel 發表於 12-10-28 03:21
1.用yuting 那招風險值(波動率)就可以得到你要的效果,不過資金曲線會變得"傾向"45度直線.你現在的equity  ...

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   大大~

    凌波大不小心抖出來的那招 P = W/Risk 小弟還是不會呀 XD

    我不會的點是...

    ex. W 為常數，當我已經達到我想讓這系統跑的最大持倉數時，開始分割這個值

         但 Risk 的部分，我不知道該取什麼做

         比如說 "波動率"，板大是用 ATR 來做

         那公式不會是直接用  W/ATR(x) 來算的吧 XD

    分享一下吧

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    GnuHomot 大的文，小弟再來翻一下 XD

  謝啦~~~

vedel

kilroy 發表於 12-10-28 14:01
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   大大~

我是直接用w/atr 沒錯:P
這只是計算切割後的單一部位大小由atr決定.
當我已經達到我想讓這系統跑的最大持倉數時，開始分割這個值 <--- 看不太懂

kilroy

vedel 發表於 12-10-28 18:32
我是直接用w/atr 沒錯:P
這只是計算切割後的單一部位大小由atr決定.
當我已經達到我想讓這系統跑的最大持 ...

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   嗯嗯 拍謝

   比如說 板大的  W 是 1~6

   這 1~ 6 因為 netprofit 越來越大時

   可能就變成  1 x n~ 6 x n 了

   假設最大持倉是到 200口 每口 50萬來做
   而 netprofit 已經大於 200口 x 50萬時

   我想把 這 200 口 像 板大的 w 以樣，拆成 1~6 來下
   200/6 = 33 每一個比例為 33口，最大比例為 33*6

   那就是 P = w = (33*1~6)/ ATR

    可以這樣嗎? XD

vedel

W是常數的情況下單位口數P由risk 決定.
W =cash時單位口數P由cash/risk決定,
事實上還有一點yuting 大沒說的重點是切割次數
所以計算出來的單位口數33還要衡量切割次數才有辦法玩

hunter

推一個，值得研究裡面的奧秘~