投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算

vedel

投資組合風險評估
Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算
僅有公式,沒有範例,供大家參考

risk measure

kilroy

版大，這會不會太難了點 XD

已經做出來了嗎，太厲害了

vedel

我有做sharpe ratio,sortino ratio,omega ratio 這三種,其實蠻簡單的@@"

kilroy

vedel 發表於 12-10-27 11:17
我有做sharpe ratio,sortino ratio,omega ratio 這三種,其實蠻簡單的@@"

數學好真好呀～

請問成效如何

lansrotim

OH, 感謝厲害的版大!!  不過轉換成程式碼對小弟是很大的困難啊......

bacardi

MC的回測報告也有這些, 能請教vedel 大這些數值的意義嗎?
例如: Sortino ratio是越大還是越小越好, 多少值才算合格

vedel

bacardi 發表於 12-10-27 12:50
MC的回測報告也有這些, 能請教vedel 大這些數值的意義嗎?
例如: Sortino ratio是越大還是越小越好, 多少值 ...

看他的定義就知道了這些ratio 當然是越大越好,@@"

vedel

kilroy 發表於 12-10-27 11:42
數學好真好呀～

請問成效如何

好像也說不上來甚麼成效耶,這些只是衡量風險的指標,最大化(最佳化)各ratio,投組報酬曲線會反應在這些指標的定義上.


比方說你最佳化sharpe ratio ,會"傾向"把你的投組報酬配置成45度角的直線.
而最佳化omega 則是"傾向"把你的投組報酬配置成有點像 S型的曲線.
你只要觀察那些ratio 的定義就可以約略知道最佳化後的投組報酬的曲線型態.

kilroy

vedel 發表於 12-10-27 16:29
好像也說不上來甚麼成效耶,這些只是衡量風險的指標,最大化(最佳化)各ratio,投組報酬曲線會反應在這些指標 ...

小弟以為大大是用來評估PZ的風險值之類的 XD

vedel

yuting 大大那招需要穩定的單一系統與足夠多的資金,我沒有條件可以做到那樣@@"
W/risk 如果W為定值會把資金曲線拉皮拉成近乎直線,如果W=cash 就有資金管理的效果曲線應該會成指數型態而且期末的震盪會很低,一般單純帶入資金管理後equity curve期末震盪會很大,他那招可以降低DD值.

kilroy

vedel 發表於 12-10-27 18:38
yuting 大大那招需要穩定的單一系統與足夠多的資金,我沒有條件可以做到那樣@@"
W/risk 如果W為定值會把資金 ...

這就是小弟一直無法搞定(或是說不知道該怎麼做到更好)的地方了...

大大可否分享一下公式

ex. 怎麼去算標準差或乖離率來當風險值


謝謝~~

vedel

kilroy 發表於 12-10-27 22:05
這就是小弟一直無法搞定(或是說不知道該怎麼做到更好)的地方了...

大大可否分享一下公式

公式不就是const/volatility or cash/volatility

kilroy

vedel 發表於 12-10-27 22:52
公式不就是const/volatility or cash/volatility

*
   拍謝

   請問 const 是什麼 XD

   volatilty 又是什麼 XD

小弟的策略有寫入一點部位管理



一直沒有辦法做到(或做好) P = W/Risk

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另外板大是如何在 AB 裡做到 面進點出的

謝謝~

vedel

kilroy 發表於 12-10-27 23:12
*
   拍謝

const=常數,volatity=波動率啊,
從equity curve推定你的原始部位沒有一起調變,
不過很有可能是錯的,詳細情況需要你的程式碼來判定,哈哈
我的原始(單一口)是長這樣
1~6口pz(加碼兩次無資金管理,W=const,起始部位參與調變)後是長這樣
yuting大是因為他錢太多了才要用這招@@".要達到這種切割風險的效果需要穩定的系統與足夠大的資金.
如果有無限資金可以把報酬曲線拉成一直線,不過他也說了有無限資金早就回家啦,哈哈.
另外我這篇是投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算,好像離題了@@"

kilroy

vedel 發表於 12-10-28 00:28
const=常數,volatity=波動率啊,
從equity curve推定你的原始部位沒有一起調變,
不過很有可能是錯的,詳細情 ...

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   離題了嗎? 板大可否開一個新的 XD

   請問 volatity 波動率 是取什麼數值，板大都是如何取的呢

   謝啦~~