[測試]交易量對順勢交易單的影響
本帖最後由 ZHACK 於 12-10-28 02:19 編輯常聽到資深股民阿X伯說:[沒成交量怎麼會有人氣!]
剛睡不著突然想到
我就試看看研究一下
自己的順勢交易單績效是否會受交易量的影響
商品:台指期近月
期間:2008/1/2~2012/10/26 (共1202交易日)
(此策略進場交易天數1012日)
策略:當沖順勢單
觀察變數:當日台指期近月成交量
研究變數:當日損益
交易成本:每趟1000元
當日成交量(口)累計損益累計交易天數當日成交量(口)損益交易天數
30000以下(7,000)130000以下(7,000)1
40000以下9,200 930000-4000016,200 8
50000以下(79,000)4540000-50000(88,200)36
60000以下(331,600)11750000-60000(252,600)72
70000以下(333,200)21960000-70000(1,600)102
80000以下(236,000)33870000-8000097,200 119
90000以下(261,600)47480000-90000(25,600)136
100000以下(264,200)60890000-100000(2,600)134
110000以下(135,000)735100000-110000129,200 127
120000以下62,400 838110000-120000197,400 103
130000以下374,400 908120000-130000312,000 70
140000以下541,400 952130000-140000167,000 44
150000以下663,600 977140000-150000122,200 25
160000以下666,200 985150000-1600002,600 8
170000以下750,800 992160000-17000084,600 7
180000以下853,800 999170000-180000103,000 7
190000以下951,400 1004180000-19000097,600 5
200000以下971,200 1006190000-20000019,800 2
200000以上1,190,0001012200000以上218,800 6
發現這個策略的主要虧損
來自於當日交易量介於50000-60000
而當成交量大於10萬口
總計損益整體都是正的
結論:
成交量70000口以下似乎不要進場會好點(真的要有量才能衝得了浪..)
另外我把我的每日損益也附上去賺個稿費
*
拍謝，小弟好奇問一下
如何得知今天的量會過10萬口
當然大大如果是以前日的量來算，可能就沒這問題了
謝謝分享
kilroy 發表於 12-10-28 02:21 static/image/common/back.gif
*
拍謝，小弟好奇問一下
K大您好
這邊小弟只做分析數值而已
是有想過如何去預估今日量能
用大盤預估量當參考值不知道有沒有用
可能還要請各位指教
ZHACK兄:如果更換成"現貨的成交量"或許更有參考的價值? 這結論是符合直覺的!當然所謂的當沖順勢策略如何擬定也是個"眉角"
版主這篇文章確實點出了操作"判勢"時很重要的觀點! 這會不會是大家說的盤感啦{:4_87:} nomad 發表於 12-10-28 09:45 static/image/common/back.gif
這會不會是大家說的盤感啦
如果寛鬆來看，的確也是盤感中的一部分，不過我個人認為這個比較偏向數值分析方面。
量少代表著當日被突破的點位比較少
換言之就是一線盤 被雙八的可能性高
想當然爾虧損期望值自然就高囉 有量才有多一點動能，沒量的話，一直盤整，來回被巴的機會就很高!! 感謝樓主分享回測.. 判斷當日量能也是很重要的.. 本帖最後由 vedel 於 12-10-28 19:08 編輯
幫大大做個圖:P
感謝版大的回測資料分享。{:4_209:} 感謝大大的分享，很棒的分析
謝謝板主的分享!!~~{:4_81:}
kilroy 發表於 12-10-28 02:21 static/image/common/back.gif
*
拍謝，小弟好奇問一下
講到重點，如何預估期貨成交量
很多看盤軟體盤中都有提供今日大盤預估量，每幾分鐘重新算一次。
也因此期貨成交量也可以用同樣方式去預估。
頁:
[1]
2