[測試]交易量對順勢交易單的影響

ZHACK

常聽到資深股民阿X伯說:[沒成交量怎麼會有人氣!]
剛睡不著突然想到
我就試看看研究一下
自己的順勢交易單績效是否會受交易量的影響

商品:台指期近月
期間:2008/1/2~2012/10/26 (共1202交易日)
(此策略進場交易天數1012日)
策略:當沖順勢單
觀察變數:當日台指期近月成交量
研究變數:當日損益
交易成本:每趟1000元

當日成交量(口)	累計損益	累計交易天數		當日成交量(口)	損益	交易天數
30000以下	(7,000)	1		30000以下	(7,000)	1
40000以下	9,200	9		30000-40000	16,200	8
50000以下	(79,000)	45		40000-50000	(88,200)	36
60000以下	(331,600)	117		50000-60000	(252,600)	72
70000以下	(333,200)	219		60000-70000	(1,600)	102
80000以下	(236,000)	338		70000-80000	97,200	119
90000以下	(261,600)	474		80000-90000	(25,600)	136
100000以下	(264,200)	608		90000-100000	(2,600)	134
110000以下	(135,000)	735		100000-110000	129,200	127
120000以下	62,400	838		110000-120000	197,400	103
130000以下	374,400	908		120000-130000	312,000	70
140000以下	541,400	952		130000-140000	167,000	44
150000以下	663,600	977		140000-150000	122,200	25
160000以下	666,200	985		150000-160000	2,600	8
170000以下	750,800	992		160000-170000	84,600	7
180000以下	853,800	999		170000-180000	103,000	7
190000以下	951,400	1004		180000-190000	97,600	5
200000以下	971,200	1006		190000-200000	19,800	2
200000以上	1,190,000	1012		200000以上	218,800	6

發現這個策略的主要虧損
來自於當日交易量介於50000-60000
而當成交量大於10萬口
總計損益整體都是正的

結論:
成交量70000口以下似乎不要進場會好點(真的要有量才能衝得了浪..)
另外我把我的每日損益也附上去賺個稿費
量能測試.rar (42.12 KB, 下載次數: 34, 售價: 1 金錢)

12-10-28 02:14 上傳

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kilroy

*
   拍謝，小弟好奇問一下

   如何得知今天的量會過10萬口

   當然大大如果是以前日的量來算，可能就沒這問題了

   謝謝分享

ZHACK

kilroy 發表於 12-10-28 02:21
*
   拍謝，小弟好奇問一下

K大您好
這邊小弟只做分析數值而已
是有想過如何去預估今日量能
用大盤預估量當參考值不知道有沒有用
可能還要請各位指教

0070007

ZHACK兄:如果更換成"現貨的成交量"或許更有參考的價值?

太極陰陽

這結論是符合直覺的!  當然所謂的當沖順勢策略  如何擬定  也是個"眉角"
版主這篇文章  確實點出了操作"判勢"時  很重要的觀點!

nomad

這會不會是大家說的盤感啦

leewthorse

nomad 發表於 12-10-28 09:45
這會不會是大家說的盤感啦

如果寛鬆來看，的確也是盤感中的一部分，不過我個人認為這個比較偏向數值分析方面。

ophen9900

量少代表著當日被突破的點位比較少

換言之就是一線盤 被雙八的可能性高

想當然爾虧損期望值自然就高囉

change.t.world

有量才有多一點動能，沒量的話，一直盤整，來回被巴的機會就很高!!

virgil

感謝樓主分享回測.. 判斷當日量能也是很重要的..

vedel

幫大大做個圖:P

a25575703

感謝版大的回測資料分享。

cookie165

感謝大大的分享，很棒的分析

nickolas3333

謝謝板主的分享!!~~

maison6579

kilroy 發表於 12-10-28 02:21
*
   拍謝，小弟好奇問一下

講到重點，如何預估期貨成交量

很多看盤軟體盤中都有提供今日大盤預估量，每幾分鐘重新算一次。
也因此期貨成交量也可以用同樣方式去預估。