ZHACK 發表於 12-11-2 10:22

[測試]日內30分鐘成交量統計

嗨

上次PO了一篇期貨日成交量和順勢單績效的相關性
然後這幾天量幾乎都有出
所以賺了一些些

所以今天又突發奇想
來PO一篇日內每30分鐘成交量佔當天成交量比率的統計
還沒想到可以怎麼應用
提供給大家參考

計算期間:2001/1/2~2012/11/1
討論變數:日內30分鐘成交量佔當日成交量比率


   時間比重
0845 - 091515.58%
0915 - 094512.93%
0945 - 101510.39%
1015 - 10458.65%
1045 - 11157.95%
1115 - 11457.90%
1145 - 12157.61%
1215 - 12457.61%
1245 - 13159.04%
1315 - 134512.33%

跟大家想的一樣
成交比重佔最重的都在早盤和尾盤
10:45~12:45都在8%以下
以前一篇討論的順勢單在當天有量(超過7萬口)的情況下比較能有較好的表現
要是拿來只做早盤尾盤不知道結果會是如何
之後應該會再拿來分析順勢單何時進場比較有利

2001-2012期間內成交量分析的資料我放在附檔
跟各位收個工錢賺一下摳摳

manhavecoco 發表於 12-11-2 10:23

{:4_628:}{:4_628:}{:4_628:} 給COCOC

virgil 發表於 12-11-2 20:10

感謝樓主分享數據..

leewthorse 發表於 12-11-2 20:50

謝板主，真有科學精神

cookie165 發表於 12-11-2 21:05

感謝樓主細心整理分析，寶貴的數據我收下啦

a25575703 發表於 12-11-2 21:49

感謝版大的分享。
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