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[測試]日內30分鐘成交量統計

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發表於 12-11-2 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式


上次PO了一篇期貨日成交量和順勢單績效的相關性
然後這幾天量幾乎都有出
所以賺了一些些

所以今天又突發奇想
來PO一篇日內每30分鐘成交量佔當天成交量比率的統計
還沒想到可以怎麼應用
提供給大家參考

計算期間:2001/1/2~2012/11/1
討論變數:日內30分鐘成交量佔當日成交量比率

時間比重
0845 - 0915
15.58%
0915 - 0945
12.93%
0945 - 1015
10.39%
1015 - 1045
8.65%
1045 - 1115
7.95%
1115 - 1145
7.90%
1145 - 1215
7.61%
1215 - 1245
7.61%
1245 - 1315
9.04%
1315 - 1345
12.33%

跟大家想的一樣
成交比重佔最重的都在早盤和尾盤
10:45~12:45都在8%以下
以前一篇討論的順勢單在當天有量(超過7萬口)的情況下比較能有較好的表現
要是拿來只做早盤尾盤不知道結果會是如何
之後應該會再拿來分析順勢單何時進場比較有利

2001-2012期間內成交量分析的資料我放在附檔
跟各位收個工錢賺一下摳摳
volume.rar (2.02 MB, 下載次數: 13, 售價: 1 金錢)

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發表於 12-11-2 10:23 | 顯示全部樓層
給COCOC
發表於 12-11-2 20:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享數據..
發表於 12-11-2 20:50 | 顯示全部樓層
謝板主,真有科學精神
發表於 12-11-2 21:05 | 顯示全部樓層
感謝樓主細心整理分析,寶貴的數據我收下啦
發表於 12-11-2 21:49 | 顯示全部樓層
感謝版大的分享。
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