機械菜菜鳥

hkcarnby · 發表於 10-2-7 00:47

程式交易是否只能控制進埸退埸時機?資金控制方面是否也可以設定?

gdca · 發表於 10-2-7 07:38

本帖最後由 gdca 於 10-2-7 07:57 AM 編輯

關於資金控管方面
一種是加權法，即用多種訊號，依照每種訊號的重要程度作加權求和
每種訊號的有無，用1和0去代表
例如甲訊號的重要程度是 0.2 ，乙訊號的重要程度是0.3
現在發出甲訊號，同一時段乙訊號沒出現
就可以計算 1*0.2 + 0*0.3 = 0.2 為總體強度，以這數字大小來決定分配幾份的資金

只看單一訊號的話，可以從1和0之間取小數作為訊號的強度
取斜率，或者取徑度
另A,B為兩線段在縱軸上升的量，同理下降則是負數量
則兩線段間的徑度為 (A-B)/(1+A*B)，其實就高中的差角公式，
對徑度取arctan再取sin(啥語言都幾乎會有的兩種函數)，就可以得到0~1之間的數作為強度判斷
此法可以混合上面的方法

但是我的方法是強度到達某個門檻就all-in，要去想強度怎樣時要分配幾份資金也沒啥根據可循

TD林 · 發表於 10-2-7 09:02

關於資金控管方面
一種是加權法，即用多種訊號，依照每種訊號的重要程度作加權求和
每種訊號的有無，用1和0 ...
gdca 發表於 10-2-7 07:38 AM

哇賽
開了眼界
感謝GD大的分享

回HK
資金管理又複雜許多
比交易方法還要繁雜
我們這篇先把公用程式搞定

然後用不同的資金管理模式來檢驗每個人可以接受的資控方式

TD林 · 發表於 10-2-7 09:27

連虧34萬還是很多這很難接受吧。
綠茶妹發表於 10-2-6 10:52 PM

別說34萬..波段20萬都很正常

既然明知不敢用..就先擺著

昨天翻了翻報表
又跳了一下K棒
我發現我真是豬頭
兩個邏輯搞錯了

您現在想寫的=突破前N跟系統===>>這是翻轉的系統..比較接近(移動區間突破)的邏輯

而原先我們討論的=開盤區間突破===>>這是水平系統..接近(日K棒紅黑)的邏輯

兩個不一樣

sorry~~sorry~~

我先修改後面這一個
公用碼寫完就屬於您和與您一起寫的朋友囉

然後轉私人碼~~私人碼就要取名字了

不然常常會搞混

綠茶妹 · 發表於 10-2-7 10:54

您現在想寫的=突破前N跟系統===>>這是翻轉的系統..比較接近(移動區間突破)的邏輯

複製代碼

這個是波段系統

而原先我們討論的=開盤區間突破===>>這是水平系統..接近(日K棒紅黑)的邏輯

複製代碼

這是當沖系統，或是您的月K線系統。

TD林 · 發表於 10-2-7 11:13

這個是波段系統
這是當沖系統，或是您的月K線系統。
綠茶妹發表於 10-2-7 10:54 AM

不急著下定論

讓已知的條件和backtesting的數據結果說話

回測有一部分是測試""自己的心態""

IF=已知波段MDD難以接受(指目前的心理無法承受)
THEN=鎖定當沖backtest

期待大家的數據

TD林 · 發表於 10-2-7 11:27

之前有一個....真高手，他曾直接跟我說:指標都太慢，必須貼著盤面看，謹守分際這樣你就會賺錢

或許這句話剛好可以呼應冠軍大的文章
..................................................................................................................
引用nicowang在冠軍大文章的回文
感謝兩位

if=指標太慢
then=放棄指標or先擺著以後再玩

哈哈..

瞎掰的

hkcarnby · 發表於 10-2-7 12:18

在操作的藝術,有一位操盤手說過一些系統在backtesting時績效很好,但實際使用時回報不好
可能是因為過度優化的結果?

大家有試過這些情況嗎?

gdca · 發表於 10-2-7 14:05

本帖最後由 gdca 於 10-2-7 02:07 PM 編輯

在操作的藝術,有一位操盤手說過一些系統在backtesting時績效很好,但實際使用時回報不好
可能是因為過度優化 ...
hkcarnby 發表於 10-2-7 12:18 PM

不好意思再來獻醜
這是因為巧合中，原本就會有稍好和稍壞的情形，而參數優化就是挑出稍好的部分，沒辦法分辨是否為巧合

關於這點已有方法解決
移動窗格法
他的方法是從某個時間起點開始，取一段時間區段的數據
並把那區段分成兩部分，前段和後段，分別稱為訓練集、測試集。通常訓練集會取比測試集長
再來只用訓練集的數據做參數優化，並把優化的模型原封不動拿來測試集做交易測試

即可知由過去優化的結果，對未優化過的未來情勢是否能延續其適用度
對多個不同時間起點，做同樣的動作，把多次結果綜合參考能更完善。

綠茶妹 · 發表於 10-2-7 14:08

回復 55# gdca

剛才看到AmiBroker的移動窗格回測方法。
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=2239

gdca · 發表於 10-2-7 14:37

本帖最後由 gdca 於 10-2-7 02:42 PM 編輯

回復 56# 綠茶妹
您真迅速
AmiBroker真好用

J99 · 發表於 10-2-7 17:12

同樣的邏輯不同的人操作
結果會差很多
心性的培養確實比什麼都重要

hkcarnby · 發表於 10-2-7 18:11

本帖最後由 hkcarnby 於 10-2-7 06:13 PM 編輯

關於資金控管方面
一種是加權法，即用多種訊號，依照每種訊號的重要程度作加權求和
每種訊號的有無，用1和0 ...
gdca 發表於 10-2-7 07:38 AM

"每種訊號的有無，用1和0去代表
例如甲訊號的重要程度是 0.2 ，乙訊號的重要程度是0.3"
如何決定這些數值?做REGRESSION?
AB有這種功能嗎?

hkcarnby · 發表於 10-2-7 18:15

回復 hkcarnby

我個人在回測的時候~並沒有使用很多參數去回測最佳化呢 @@
我想~比較容易遇到實際時 ...
myidisck6 發表於 10-2-7 01:56 PM

謝謝
這篇文章比較實務

gdca · 發表於 10-2-7 19:48

不知道
我沒碰過AB,我都看mt的

這是看個人決定，像是你覺得要有漲2%的訊號
就把歷史中，開一個陣列，將下一時刻會漲2%的這時刻都標1，其他標0
輸入部分就是指標的訊號出現與否了

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