085ned 發表於 12-11-25 23:49

選擇權回測方法

想請教各位前輩
選擇權要如何會測呢?

philipz 發表於 12-11-26 07:05

就跟期貨回測一樣，但要先收集期交所的OP資料，回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格，這都需要自行撰寫才能回測，現行TS或MC都應該沒辦法做選擇權回測。

股葛亮 發表於 12-11-26 15:57

感謝樓上分享！！{:4_82:}

2coco 發表於 12-12-1 01:01

philipz 發表於 12-11-26 07:05 static/image/common/back.gif
就跟期貨回測一樣，但要先收集期交所的OP資料，回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格，這都需要 ...

感謝分享
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