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選擇權回測方法

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發表於 12-11-25 23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教各位前輩
選擇權要如何會測呢?

發表於 12-11-26 07:05 | 顯示全部樓層
就跟期貨回測一樣,但要先收集期交所的OP資料,回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格,這都需要自行撰寫才能回測,現行TS或MC都應該沒辦法做選擇權回測。
發表於 12-11-26 15:57 | 顯示全部樓層
感謝樓上分享!!
發表於 12-12-1 01:01 | 顯示全部樓層
philipz 發表於 12-11-26 07:05
就跟期貨回測一樣,但要先收集期交所的OP資料,回測時進出點時要去抓取相同時間上特定商品的價格,這都需要 ...

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