超級美少女 發表於 13-1-7 13:17 static/image/common/back.gif
無法確定Tick 資料是否正確，乾脆不要用..!!
改用固定點數比較好一點..!!
...
請教什麼是固定點數?
我只知道ELEADER或是HTS 內建的TICKS BAR符合我需要
但是HTS快市時內建TICKS BAR的程式交易會慢多一點
ELEADER的TICKS BAR 的程式交易功能又差多
所以想綜合兩種自己用MC寫程式
jerrywang168 發表於 13-1-7 13:20 static/image/common/back.gif
請教什麼是固定點數?
我只知道ELEADER或是HTS 內建的TICKS BAR符合我需要
就是每根 K 棒，固定點數，
jerrywang168 發表於 13-1-7 13:20 static/image/common/back.gif
請教什麼是固定點數?
我只知道ELEADER或是HTS 內建的TICKS BAR符合我需要
有無試過凱衛MC試用版一個月,
先測測看凱衛訊號源如何?
請問可以舉例什麼是"就是每根 K 棒，固定點數，"
另外還沒有試過凱衛的
請問會慢嗎
謝謝
可以請教今天您在10:39:56-10:40:22這一分間的30TICKS圖嗎
因為今天這段是今天漏TICK最多的狀況
如果這段能有9成TICK收到代表是符何我需要
但希望不是盤後產生的
或是藉由盤中補資料
感恩
小弟一些心得跟板主分享一下
所謂完整的tick
應該是不存在的
尤其是一般的用戶
完整的tick應該只有期交所每天盤後公布的資料才算完整
現在除非是直接去收期交所的封包
然後在解封包才可以解決這個困境
但如果又透過網路傳輸
時間的落差可能又會讓tick失真
一班即使是付費的資訊源
都會考慮到資料傳輸瞬間的流量
下單系統讀取的速度
所以通常會合併tick
以上希望對你有幫助
我是用NDDE(有改寫一部分原始碼) 測試抓寶來點精靈的DDE SERVER
現在只是剛開始開發 由於程式還沒寫完整 尚未測試大台整天的資料
不過短時間觀察 是可以幾乎不漏接tick
尤其用小SP測試 一分鐘內上萬口大量 我程式把接收到各tick的口數加總 跟點精靈上看到的一樣
我測試發現其實電腦系統會影響點精靈漏tick的量
最佳的系統是 winxp配單核心CPU 最簡單就是去用VM跑
多核心反而漏tick很嚴重 我還找不出方法來減少漏tick
用win7以後的OS也會漏 不過目前好像在自己改NDDE後 似乎有改善
dragic 發表於 13-1-10 23:16 static/image/common/back.gif
我是用NDDE(有改寫一部分原始碼) 測試抓寶來點精靈的DDE SERVER
現在只是剛開始開發 由於程式還沒寫完整...
我目前是用meimei大大的接收
我記得他好像也是用NDDE
目前我只測台指
我認為是本身DDE SERVER發送時就有少TICK
期貨商內部應該可以即時收到正確的期交所TICK資料
只是我們無法收到
因為就像之前有大大提到我用ELEADER OR HTS 收30 TICK圖時
他那圖應該是去他們SERVER再抓一次資料
不然我盤中或盤後看到的是一樣的
也就是和期交所轉MC是很接近的
我也測過在量不大時是不會漏TICK 但在急殺拉就會
很傷腦筋
jerrywang168 發表於 13-1-17 13:59 static/image/common/back.gif
我目前是用meimei大大的接收
我記得他好像也是用NDDE
目前我只測台指
台指我測試 用DDE算的總成交量要很接近實際值 應該是沒問題
不過有一個問題 DDE送來只是片段的資料 通常有Price跟Volume
但確實交易時間只有靠自行處理判斷
也許總量能做到差不多 但要記錄各分鐘的開盤價收盤價等以及成交量就很難做到一樣
接收DDE要做到不漏 是有可能 只是寫CLIENT程式要注意一下
NDDE原始碼STARTADVISE內有一個回ACK的參數 預設是開啟 可以改原始碼取消掉試試
另外CLIENT接收到資料 最好不要立即處理 可以先放到QUEUE裡面
事先建一個WORKERTHREAD來專門處理QUEUE裡面的資料
這樣可以避免DDE SERVER有新資料要送過來 反而CLIENT這邊還在忙
dragic 發表於 13-1-18 00:49 static/image/common/back.gif
台指我測試 用DDE算的總成交量要很接近實際值 應該是沒問題
不過有一個問題 DDE送來只是片段的資料 通 ...
請教一下, 您是說DDE的tick 資料沒帶timestamp 嗎?
謝謝您的分享喔,以後就不怕漏了!
tedwang 發表於 13-1-18 01:05 static/image/common/back.gif
請教一下, 您是說DDE的tick 資料沒帶timestamp 嗎?
我只用過寶來點金靈 它沒提供交易時間這類field
至於原始DDE內的資料有沒有就不曉得
今天測試抓大台資料 每一TICK價跟量 都有記錄下來 完全沒漏
dragic 發表於 13-1-23 17:38 static/image/common/back.gif
我只用過寶來點金靈 它沒提供交易時間這類field
至於原始DDE內的資料有沒有就不曉得
今天測試抓大台資料 每一TICK價跟量 都有記錄下來 完全沒漏
可以請您分享今天您收到的TICK資料嗎
我自己用MC匯入來比較看看圖對嗎
感謝
不知D大您是否願意分享您目前測DDE的程式 (不用您策略部份)
感謝
jerrywang168 發表於 13-1-24 22:19 static/image/common/back.gif
今天測試抓大台資料 每一TICK價跟量 都有記錄下來 完全沒漏
可以請您分享今天您收到的TICK資料嗎
這是今天早上記錄的tick
因為每個tick接收到是一次成交價接著是成交量
要合成一筆資料要另外處理
NDDE程式部份基本上要改的重點我已經說了
重點有改到 基本上就沒問題