最近版上開始討論起Position Sizing，我提供一下我的Position Sizing的範例程式供大家參考，你可以自已修改套用到自已的程式中回測。
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謝謝 C 大 {:8_562:}{:8_562:}
感謝 C 大{:4_209:}{:4_209:}
本帖最後由 comewish 於 13-1-16 13:17 編輯 第一個圖是沒有加Position Sizing的結果
第二個圖是加了Position Sizing的結果，要注意一下，不只是績效增加而已，連avg win/avg loss PF和ROA也一起增加了，所以好的Position Sizing的方法確實是可以提昇系統的表現。
這些參數我都是隨便選擇的，沒有做任何的最佳化動作。
謝謝c大的分享~~~剛剛好用的到!!好東西..{:4_158:} 感謝來願望大的無私分享{:4_209:} 本帖最後由 paf 於 13-1-16 13:54 編輯
實在是太受用了！！不過也要資金規模夠大才能玩出PZ的精髓吧
不然口數會被資金規模限制住，無法有效放大
C大有買Tharp的課程嗎？ 謝謝c大的分享,程式新手來學習了.{:4_82:} 總資金 1961400-->12356200 => 成長6.30倍
PF1.64-->1.75
AvgTrade6452-->41187 => 成長6.38倍
MDD 394600-->2000800 => 成長5.07倍
未平倉 36600-->732000 => 口數放大20倍 本帖最後由 rical 於 13-1-16 14:16 編輯
這邊又是一篇reinvestment的範例 這個觀念是不對的
用reinvestment下去回測 問題會很可怕
把權益固定住 去回測才有意義
不然這個權益值會跟著你資料長度有所增減 那你資金該放多少?根本沒有個準
然後你把這個權益值丟進去算口數 他告訴你口數要放大
有很大的機會是因為你的權益值增加了 可以增加口數
這種東西拿來回測 不覺得很混亂嗎?
在實際下單的時候 假設你今天才開始下實單 之前賺到的權益都沒累加在你身上 你能夠這樣玩嗎? 請問一下，第25 行那個c of data2指的是，前一天的 close，還是當下的價格 ? 謝謝 ~~
謝謝C大分享，真是佛心來的。
本帖最後由 rical 於 13-1-16 14:23 編輯
再換個角度講
你的訊號可以用市場資料 開高收低量價等作回測
因為這些數字都是真實數字
但是你的資料多了一個起始帳戶權益一百萬做參考
假設你的策略回測上是從2001年開始回測 那你是否從2001年就開始放了一百萬在你帳戶
累積此策略的損益獲利進你的帳戶一直到現在? 這個數字是虛無飄渺的假數字實際在下單的時候 拿一個莫須有的數字當作資料當作參數 跑出的口數能使用嗎?
因此權益值不固定 跑出的東西問題會很可怕 不信的話你照這樣下看看 過兩年後再看看剩多少
wldtw2008 發表於 13-1-16 14:07 static/image/common/back.gif
總資金 1961400-->12356200 => 成長6.30倍
PF1.64-->1.75
AvgTrade6452-->41187 => 成長6.38倍
[*]您的BLOG被我的防毒程式檔住了....應該沒事吧{:4_161:}