類似this bar的錯誤
本帖最後由 期貨藝術家 於 13-1-21 14:12 編輯昨晚半夜寫好的.....利用小孩吃飯趕緊PO上來...
手續費只抓來回800...(我知少了一點....這是測試版)
但...終於出現美麗的正斜率了......嗚嗚嗚
今晚在加工看可不可以在進步.....(因為一年20萬不到....嗚嗚嗚)
收盤後檢視......發現
1.setpercenttrailing好像有類似this bar的錯誤
2.成本抓1000還.OK....抓1200就不行了.....
3.還是要再研究.....不過還是要晚一點了
4.平板超難打字的....
5.的確是小成本小獲利的模式
setpercenttrailing 折返停利抓太短往往都是個美麗的錯誤
看見完美曲線時一定要先打個問號 {:4_90:} 這種斜率已經很驚人了~~~
太棒哩!!!!!!!!!!
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:} 基本上如果設稍低的成本是還可以的
但是經過成本的摧殘後就~
程式交易不得不慎重考慮滑價 版主辛苦啦~
還是要等半夜哩!
{:4_158:} cloud667x 發表於 13-1-21 12:40 static/image/common/back.gif
基本上如果設稍低的成本是還可以的
但是經過成本的摧殘後就~
程式交易不得不慎重考慮滑價 ...
其實程式交易會不會滑價，不，不應該這麼狹隘，
應該這樣說，不管是程式或非程式，下單會不會滑價，
要看採用的是怎樣的策略而定。
這實在是太強了
勝率又很高，交易次數平均一天一次，也不會太多
真羨幕啊!! 太強了!! 神作!{:8_563:} 這曲線太完美了~
我好奇想看一下成本調成1200的樣子{:4_144:} rockwell 發表於 13-1-21 13:37 static/image/common/back.gif
其實程式交易會不會滑價，不，不應該這麼狹隘，
應該這樣說，不管是程式或非程式，下單會不會滑價，
要看 ...
如果停利點小而成本低的方法
就容易出現高勝率的獲利交易
有時候是因為停利點數的原因所造成的
而不是策略方法本身
當然小的說得不是絕對的
只是其中一種可能性而已
請見諒
本帖最後由 期貨藝術家 於 13-1-21 14:12 編輯
美好的東西一定有問題.....
我發現問題了....
停利用setpercenttrailing......結果好像偶爾出現有類似this bar的樣子
如果是用setprofittarget...應該會很慘...
嗯....讓大家見笑了...... 在設計當沖策略有個先決問題
1是要設計每天都一定要進場的策略
2還是設計對應特別型態才進場的策略
例如 過昨高 或破昨低 的策略 絕對不可能每天都可以有訊號
如果硬要做每天都必須進場一次的策略
成本設 扣1000
則每筆口 平均期望值 通常 會非常低
這種情形說明期貨是不容易被單一程式邏輯所掌握
目前還沒看到每天強制進場一次每筆口 平均期望值達15以上的
本帖最後由 紀律交易者 於 13-1-21 14:27 編輯
如果是設計對應特別型態才進場的策略
那麼每次口期望值 達15以上 不是絕對非常困難
但次數會少很多
因此開發多策略 成為必要 版大的斜率真的很美......很平順這應該是大家夢想中的交易策略喔 ! 恭喜您有了人人稱羨的策略喔 !
可是?
你說你用平板 ?哪牌子阿?介紹一下好嗎?
好像很方便攜帶!
................平板可以放MC 嗎 ? 那就是說APPLE 平板 ipad ................也可以用 MC ?
期貨藝術家 發表於 13-1-21 14:06 static/image/common/back.gif
美好的東西一定有問題.....
我發現問題了....
誰規定不能用 This Bar?{:4_95:}
用set 指令 一定要開細部回測,用tick 資料測一下
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