20130124程式交易日記

陳小花 · 發表於 13-1-24 20:34

moxa 發表於 13-1-24 20:30
"如果可以的話, 是否可以請這位哥哥演示一下～
讓小妹見識一下不會回檔的帳戶^^"
這句話是根據板主說的 ...

^^你誤會小妹的意思了

小妹的意思是說既然moxa哥說盤整是可以判斷的, 可以切換順勢與逆勢的時機來將訊號"反著做"
那就代表可以達到100%的勝率

而我的看法是, 盤整是相對於帳戶或系統而言的, 不同的系統會遇到不同的隨機走勢(盤整), 所以這種判斷是多餘的~ 所以我不追求100%的勝率, 我可以接受帳戶的回檔~

moxa · 發表於 13-1-24 20:40

陳小花發表於 13-1-24 20:34
^^你誤會小妹的意思了

小妹的意思是說既然moxa哥說盤整是可以判斷的, 可以切換順勢與逆勢的時機來將訊 ...

可以切換順勢與逆勢的時機來將訊號"反著做"那就代表可以達到
原來這都是你的先入為主的想法
我比較想問的是
"為什麼可以判斷出來就一定可以達到100%的勝率"??

陳小花 · 發表於 13-1-24 20:48

moxa 發表於 13-1-24 20:40
可以切換順勢與逆勢的時機來將訊號"反著做"那就代表可以達到
原來這都是你的先入為主的想法
我比較想問的 ...

既然無法判斷到100%,
那就沒有意義阿, 那代表那個"方法"也是會遇到屬於"它"的隨機性
^^" 會很難理解嗎~

moxa · 發表於 13-1-24 20:57

陳小花發表於 13-1-24 20:48
既然無法判斷到100%,
那就沒有意義阿, 那代表那個"方法"也是會遇到屬於"它"的隨機性
^^" 會很難理解嗎~ ...

告訴你一個真實故事

2006年八九月的時候,當時的情況很像兩個月前的7050

我當時預測及將走ㄧ個大多頭,目標9800

我的預測有錯嗎??~~

市場給出最後答案~~我沒預測錯!

但有人真的一路做多,最後期指斷頭,拿錢放人

smile2 · 發表於 13-1-24 21:38

每天要做的事,就是幫小花姐姐加油

陳小花 · 發表於 13-1-24 21:44

moxa 發表於 13-1-24 20:57
市場給出最後答案~~我沒預測錯!

^^其實市場不會給我們答案...只有帳戶會...
小妹誠摯邀請moxa大一起來交易記錄一下~
順便討論討論每次交易的理由跟看法, 這樣我們都可以一起進步~~

smile2 · 發表於 13-1-24 21:48

小弟的淺見是覺得～
不管是盤整盤、還是趨勢盤，只要可以知道右邊下一支K棒長得什麼樣子，就賺翻了。
那下一支K棒會把盤整盤變成趨勢盤嗎？還是把趨勢盤變成盤整盤？還是繼續盤？還是繼續向上走、向下走？
因為我們不是大戶、也不是操盤手，可以知道右邊下一支K棒長得什麼樣子，所以只能假設行情是「隨機」，而在「隨機」中求取「可能」的正期望報酬。

moxa · 發表於 13-1-24 21:52

陳小花發表於 13-1-24 21:44
^^其實市場不會給我們答案...只有帳戶會...
小妹誠摯邀請moxa大一起來交易記錄一下~
順便討論討論每次 ...

不好意思
我向來很反對貼帳戶資料
因為要改貼出來的帳戶資料是非常容易的
而且你是程式交易
有需要交流嗎??

Jason.chan · 發表於 13-1-24 22:10

小弟以為這程式會賺錢, 去年11, 12月賺不少, 最近沒獲利也沒啥大不了的, 等大趨勢出現, 淨值很快就翻正了!! 比較不確定的是小花姐的執行品質以及資金管理, 這二項看不出來!!

mital · 發表於 13-1-24 22:53

小花姐的口數好像有越壓越大的跡象，大虧的日期口數都相對其他時間來的大。會出現盤整應該是因為不想漲也不想跌，所以維持在一個區間。同時間如果操作其他市場以小花姐的策略應該會賺很多。所以何不選擇符合的市場操作，硬拼下去似乎帳戶會很受傷。

cottyboy · 發表於 13-1-24 23:02

越壓越大應該是pz的功效

pz是中性的工具需慎用 ...

K7774 · 發表於 13-1-24 23:09

各位認為小花帳戶的200萬是怎麼來的?
不知道的可以去爬文
高手根本就不須大家的指導
還在賠錢的就慢慢看人家是怎麼賺錢的吧

陳小花 · 發表於 13-1-25 00:17

s8726413 發表於 13-1-25 00:11
我比較想知道小花大是如何判斷程式交易訊號要下還是不要下

因為看起來圖片上是要空8口，但帳戶是空手不下 ...

你看錯了
Sell 是回補的意思
Short才是空
下單主機會根據每個戶頭裡有多少錢, 根據Risk值計算適當的口數, 並經由下單大師自動下單
這圖片只是個示意圖, 跟我實際戶頭無關

winfast48 · 發表於 13-1-25 00:29

下單主機會根據每個戶頭裡有多少錢,
根據Risk值計算適當的口數,
並經由下單大師自動下單
這圖片只是個示意圖, 跟我實際戶頭無關
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
小花姐這是妳每版必回的問題，下次開版直接打上或許就不用每版都回了。

rical · 發表於 13-1-25 01:58

本帖最後由 rical 於 13-1-25 02:32 編輯

cottyboy 發表於 13-1-24 23:02
越壓越大應該是pz的功效

pz是中性的工具需慎用 ...

c大說的就是關鍵了

我看起來你的策略不應該在這邊虧這麼多的
加了PZ 讓你這段盤整因為ATR的縮小而造成部位放大反造成盤整時虧損更多
現在很多人都在搞PZ 但是在使用前有想過會發生甚麼樣的問題嗎? 還是盲從?

另外這段時間你的策略幾乎每天都有交易賠了就被洗掉盤動了又追又動再加碼
大體上觀察起來你這是一個突破策略突破策略本身長遠看來能獲利是合理的
突破策略最怕的當然就是"成本不佳" 也當然最重要的就是能以較差的成本去確認訊號能更有效去換更大的利潤
那是否你有確定你每一次交易都能有一定的效率?
要能在虧損的時候減少虧損最重要的不是部位控管大小是要控制"過度交易" 尤其是你現在的狀況正是如此
控制部位大小講起來很容易實際上根本沒那麼單純你永遠不知道甚麼時候勝算大甚麼時候勝算小
經過這段時間觀察你的策略過於敏感怎樣降低敏感度才能減少過度交易怎樣讓單子抱的久抱得穩才是你的課題

這個東西很關鍵如果你能體悟到領悟到甚麼到時候再回想你這一段時間根本沒有白費都小錢而已

策略剛開始跑實單會這樣相當正常而且很有可能幾個月後會更讓你知道真相
回測跟實單差距很大可能回測能賺100 實單只能賺15 更有多的是實單虧大的
當然不免也有實單跟回測接近的但那是少數更取決於開發者自身的經驗
以我的經驗你更應該把策略弄得簡單更誠實面對你最原始的邏輯
不需要去搞PZ 更不用去搞reinvestment 把你的策略拆解吧拆開看到底哪個環節有問題
等到你的策略真的有獲利基礎那些有的沒的東西你要加不加都會覺得似乎只是附加產物而已

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