我也來提供一個交易策略(寫程式的朋友可以試試)
本帖最後由 moxa 於 13-1-25 20:55 編輯有沒有觀察過以下三條線
第一條:均價線(非均線)~~是實際成交價格的均價
例如
7000 成交 10張
7100 成交 20張
7200 成交 30張
均價線=(7000x10+7100x20+7200x30)/(10+20+30)
第二條 外盤均價線
第二條 內盤均價線
DAYTRADE只用當日計算,不含前日
(如果可以把數據計算更多天數也是可以)
會寫程式的朋友可以放上主圖試試
用這種均價線,
市場的持有成本就相當明確了.
{:4_113:} 感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~ 板大提供的這個真不錯，這才最可能是接近相對大的玩家成本啊~~{:4_186:} http://www.yctseng.net/2011/11/blog-post_5852.html 曾永政 發表於 13-1-25 21:44 static/image/common/back.gif
http://www.yctseng.net/2011/11/blog-post_5852.html
請問阿政大, 你這裡是以每根K棒的收盤時的(任一當輸入值)來計算的?
有沒有觀察過以下三條線
第一條:均價線(非均線)~~是實際成交價格的均價
例如
7000 成交 10張
7100 成交 20張
7200 成交 30張
均價線=(7000x10+7100x20+7200x30)/(10+20+30)
第二條 外盤均價線
第二條 內盤均價線
......
moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.
tedwang 發表於 13-1-25 22:48 static/image/common/back.gif
請問阿政大, 你這裡是以每根K棒的收盤時的(任一當輸入值)來計算的?
...
做成函數後，價格部分就隨你挑啦～
反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算。
tedwang 發表於 13-1-25 22:53 static/image/common/back.gif
moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.
...
按照版大提供的資訊 那條均線就是 VWAP
不過 好用嗎???
觀察很多年了
只能是個落後指標
拿來當作交易濾網也許比較有用
至於 第二第三 定義不是很明確
就不好回答
不過 如果用 交易所提供的 買價 賣價 報價
過去的印象是 揭示速度和 成交報價速度不一
所以 很容易看到 成交價格 穿出 買價 和 賣價的
只是 這幾年 交易所資訊大大提升硬體
這個部分 我好久沒關注了
不知道是否有朋友了解比較新的狀況
曾永政 發表於 13-1-25 23:03 static/image/common/back.gif
做成函數後，價格部分就隨你挑啦～
反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算 ...
moxa大的原意我猜或許是每個價位均列入計算,
這種tick-based的可能比較複雜些,且相當耗cpu時間,
我看國外的還引用到ADE, 這我就無從試起.
本帖最後由 sangi 於 13-1-25 23:35 編輯
以下是 日內的VWAP(Volume-Weighted Average Price) 和 TWAP(Time-Weighted Average Price)
1. Indicator: Intraday VWAP
Inputs: PriceSeries(Close) ;
Vars: SumVolume(0) , SumPriceVol(0) , IntradayVWAP(0) ;
// Raise run time error to shut down if the bar type is not intraday
Once If BarType <> 1 Then RaiseRunTimeError(" TWAP function can only be used with intraday charts") ;
IF Date > Date Then
Begin
SumVolume = 0 ;
SumPriceVol = 0 ;
End ;
SumVolume = SumVolume + Ticks ;
SumPriceVol = SumPriceVol + ( PriceSeries * Ticks ) ;
If SumVolume > 0 Then
IntradayVWAP = SumPriceVol / SumVolume
Else
IntradayVWAP = PriceSeries ;
Plot1(IntradayVWAP ,"VWAP",Yellow,Default,3) ;
2. Indicator: Intraday TWAP
Inputs: PriceSeries(Close) ;
Vars: PriceW(0) , TimeW(0) , IntradayTWAP(0) ;
// Raise run time error to shut down if the bar type is not intraday
Once If BarType <> 1 Then RaiseRunTimeError(" TWAP function can only be used with intraday charts") ;
If Date > Date Then
Begin
PriceW = 0 ;
TimeW = 0 ;
End;
PriceW = PriceW + ( PriceSeries * BarInterval ) ;
TimeW = TimeW + BarInterval ;
IntradayTWAP = IFF(TimeW > 0 ,PriceW / TimeW ,0) ;
Plot1(IntradayTWAP,"TWAP",Cyan,Default,3) ;
Acer2266 發表於 13-1-25 23:10 static/image/common/back.gif
按照版大提供的資訊 那條均線就是 VWAP
不過 好用嗎???
觀察很多年了
Acer比較用心, 我看了不到一年, 目前也是先放抽屜.
VWAP之類的,洋人多少會套用MP/VP的觀念去運用吧.
tedwang 發表於 13-1-25 22:53 static/image/common/back.gif
moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.
...
基本上這並不是VWAP,我認為DT基本上應該是要依循當日成本趨勢而做單
首先我要說均價線並非均線
均價線是實際成交成本線
外盤均價線看做多頭成交成本線
內盤均價線當做空頭成交成本線
用這三條均線
應該很容易看出當日多空方向
以前我使用飛狐連結股市大亨時有寫一個
可是硬碟壞了之後,一些指標就沒有重寫
有興趣也會寫程式交易的人可以試試寫出這三線
順便貼個圖出來讓大家一起研究一下
Acer2266 發表於 13-1-25 23:10 static/image/common/back.gif
按照版大提供的資訊 那條均線就是 VWAP
不過 好用嗎???
觀察很多年了
實際的成交成本線應該不是VWAP吧!!
VWAP是指當日成交總值除以總成交量
我還有附上計算範例
你似乎沒有看清楚
如果要使用VWAP也不是不行
但你如果也把內外盤VWAP寫出來
理論上差異應該也還可以接受
本帖最後由 moxa 於 13-1-26 09:10 編輯
曾永政 發表於 13-1-25 23:03 static/image/common/back.gif
做成函數後，價格部分就隨你挑啦～
反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算 ...
基本上我說的不是VWAP
股票還可以這樣算
期指不管你買賣在哪個價位
每一口的保證金都一樣
而且計算的單位不是"每筆成交價"
而是"每次成交價"
資料上看到的成交明細
例如 10口買單成交在7000 ,直接計算成10X7000
最後再把計算值的總合除以總成交量
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