我也來提供一個交易策略(寫程式的朋友可以試試)

moxa · 發表於 13-1-25 20:24

本帖最後由 moxa 於 13-1-25 20:55 編輯

有沒有觀察過以下三條線

第一條:均價線(非均線)~~是實際成交價格的均價

例如

7000 成交 10張
7100 成交 20張
7200 成交 30張

均價線=(7000x10+7100x20+7200x30)/(10+20+30)

第二條外盤均價線
第二條內盤均價線

DAYTRADE只用當日計算,不含前日
(如果可以把數據計算更多天數也是可以)

會寫程式的朋友可以放上主圖試試

bobo177 · 發表於 13-1-25 20:48

用這種均價線,
市場的持有成本就相當明確了.

NICKLIN · 發表於 13-1-25 20:53

感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~

虛實旅人 · 發表於 13-1-25 21:22

板大提供的這個真不錯，這才最可能是接近相對大的玩家成本啊~~

曾永政 · 發表於 13-1-25 21:44

http://www.yctseng.net/2011/11/blog-post_5852.html

tedwang · 發表於 13-1-25 22:48

曾永政發表於 13-1-25 21:44
http://www.yctseng.net/2011/11/blog-post_5852.html

請問阿政大, 你這裡是以每根K棒的收盤時的[O|H|L|C](任一當輸入值)來計算的?

tedwang · 發表於 13-1-25 22:53

有沒有觀察過以下三條線
第一條:均價線(非均線)~~是實際成交價格的均價
例如
7000 成交 10張
7100 成交 20張
7200 成交 30張
均價線=(7000x10+7100x20+7200x30)/(10+20+30)
第二條外盤均價線
第二條內盤均價線
......

moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.

曾永政 · 發表於 13-1-25 23:03

tedwang 發表於 13-1-25 22:48
請問阿政大, 你這裡是以每根K棒的收盤時的[O|H|L|C](任一當輸入值)來計算的?
...

做成函數後，價格部分就隨你挑啦～

反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算。

Acer2266 · 發表於 13-1-25 23:10

tedwang 發表於 13-1-25 22:53
moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.
...

按照版大提供的資訊那條均線就是 VWAP
不過好用嗎???
觀察很多年了
只能是個落後指標
拿來當作交易濾網也許比較有用

至於第二第三定義不是很明確
就不好回答

不過如果用交易所提供的買價賣價報價
過去的印象是揭示速度和成交報價速度不一
所以很容易看到成交價格穿出買價和賣價的
只是這幾年交易所資訊大大提升硬體
這個部分我好久沒關注了
不知道是否有朋友了解比較新的狀況

tedwang · 發表於 13-1-25 23:10

曾永政發表於 13-1-25 23:03
做成函數後，價格部分就隨你挑啦～

反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算 ...

moxa大的原意我猜或許是每個價位均列入計算,
這種tick-based的可能比較複雜些,且相當耗cpu時間,
我看國外的還引用到ADE, 這我就無從試起.

sangi · 發表於 13-1-25 23:13

本帖最後由 sangi 於 13-1-25 23:35 編輯

以下是日內的VWAP(Volume-Weighted Average Price) 和 TWAP(Time-Weighted Average Price)

1. Indicator: Intraday VWAP

Inputs: PriceSeries(Close) ;
Vars: SumVolume(0) , SumPriceVol(0) , IntradayVWAP(0) ;

// Raise run time error to shut down if the bar type is not intraday
Once If BarType <> 1 Then RaiseRunTimeError(" TWAP function can only be used with intraday charts") ;

IF Date > Date[1] Then
Begin
  SumVolume = 0 ;
  SumPriceVol = 0 ;
End ;

SumVolume = SumVolume + Ticks ;
SumPriceVol = SumPriceVol + ( PriceSeries * Ticks ) ;

If SumVolume > 0 Then
  IntradayVWAP = SumPriceVol / SumVolume
Else
  IntradayVWAP = PriceSeries ;

Plot1(IntradayVWAP ,"VWAP",Yellow,Default,3) ;

2. Indicator: Intraday TWAP

Inputs: PriceSeries(Close) ;
Vars: PriceW(0) , TimeW(0) , IntradayTWAP(0) ;

// Raise run time error to shut down if the bar type is not intraday
Once If BarType <> 1 Then RaiseRunTimeError(" TWAP function can only be used with intraday charts") ;

If Date > Date[1] Then
Begin
  PriceW = 0 ;
  TimeW = 0 ;
End;

PriceW = PriceW + ( PriceSeries * BarInterval ) ;
TimeW = TimeW + BarInterval ;
IntradayTWAP = IFF(TimeW > 0 ,PriceW / TimeW ,0) ;

Plot1(IntradayTWAP,"TWAP",Cyan,Default,3) ;

tedwang · 發表於 13-1-25 23:29

Acer2266 發表於 13-1-25 23:10
按照版大提供的資訊那條均線就是 VWAP
不過好用嗎???
觀察很多年了

Acer比較用心, 我看了不到一年, 目前也是先放抽屜.
VWAP之類的,洋人多少會套用MP/VP的觀念去運用吧.

moxa · 發表於 13-1-26 08:56

tedwang 發表於 13-1-25 22:53
moxa大,您只提供了指標但未點撥一下實際的應用?
均價線這類的指標, 網路上我看到討論比較多的要算是VWAP.
...

基本上這並不是VWAP,我認為DT基本上應該是要依循當日成本趨勢而做單

首先我要說 均價線並非均線

均價線是實際成交成本線
外盤均價線看做多頭成交成本線
內盤均價線當做空頭成交成本線
用這三條均線
應該很容易看出當日多空方向

以前我使用飛狐連結股市大亨時有寫一個
可是硬碟壞了之後,一些指標就沒有重寫
有興趣也會寫程式交易的人可以試試寫出這三線
順便貼個圖出來讓大家一起研究一下

moxa · 發表於 13-1-26 09:02

Acer2266 發表於 13-1-25 23:10
按照版大提供的資訊那條均線就是 VWAP
不過好用嗎???
觀察很多年了

實際的成交成本線應該不是VWAP吧!!
VWAP是指當日成交總值除以總成交量

我還有附上計算範例
你似乎沒有看清楚

如果要使用VWAP也不是不行
但你如果也把內外盤VWAP寫出來
理論上差異應該也還可以接受

moxa · 發表於 13-1-26 09:03

本帖最後由 moxa 於 13-1-26 09:10 編輯

曾永政發表於 13-1-25 23:03
做成函數後，價格部分就隨你挑啦～

反正不管選哪個價來算，都會把那根K棒的成交量帶進來當做權重去計算 ...

基本上我說的不是VWAP
股票還可以這樣算
期指不管你買賣在哪個價位
每一口的保證金都一樣
而且計算的單位不是"每筆成交價"
而是"每次成交價"
資料上看到的成交明細
例如 10口買單成交在7000 ,直接計算成10X7000
最後再把計算值的總合除以總成交量

		自動登錄	找回密碼
密碼			註冊

[API] 我也來提供一個交易策略(寫程式的朋友可以試試)

評分

評分